А если на вторичке начальная стоимость минус 15%? А если через год получится рефинансировать под 10%?

Сергей Нагель, В Великую Депрессию стоимость долларов была высока как никогда, а то что будет сейчас это падение доллара до нулевой стоимости.
Так что вряд ли это можно будет назвать Великой Депрессией 2.0 Скорее Армагедон 1.0
Да и конечно они не хотят, ибо понимают, что впарить доллары на своей бирже если и получится, то окажется, что контрагентами по этим сделкам выступят их дочерние или головные организации или свои же подельники из «Лиги плюща». Поэтому я это и называю «трахнуть самих себя». Так уже было в 2008 при крахе ипотечного пузыря.

wistopus, При капитализме человек человеку — волк. Научишь его, а он тебя обойдет на повороте, разорит и даже не извиниться. Это бизнес детка.

Сейчас главная задача суверенных стран, отсечь от своих рынков мечущуюся по Миру бешеную массу ничем не обеспеченных долларов, пытающуюся скупить все маломальские реальные активы перед обнулением. Так, что пусть напоследок сами себя трахнут скупая американские акции.

отвечаю — пишу тока для себя, а не для вас

Правильно. Обучая нас — обучаешься сам

Жаба предъявила гадюке, и скоро они начнут друг друга жрать.

А если межрыночный спред продолжит расти?

Olga Tretya, Точно.

Rookie, Патаму, ша все безналичные операции с долларом проходят через американское казначейство.

А вам говорили по токсичные валюты.

Freeman Busido, 

суть системы в том, что каждый инструмент плюсует

Такого не бывает.

И забудешь, напомнят.

Freeman Busido, Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
Разница между CR и RI почти 30 раз. Небольшой слив на дорогом не покроет даже огромная процентная прибыль от более дешевого инструмента. Поэтому стоимость сделки должна быть одинаковая. Это аксиома.
Если в вкратце расскажешь правила стратегии, то могу примерно прикинуть желец в долгую или нет. То, что сработало на коротком отрезке весенней пилорамы в периоды волатильности обнуляется моментально.

Стоимость контракта на каждом фьючерсе разная, соответственно, чтобы объем стандартной сделки был одинаковый, нужно на каждом инструменте выставлять свой объем. У вас как объем сделки рассчитывается?

Сергей Хорошавин, А когда полгода не можешь найти владельца котенку, а потом еле-еле отдаешь его бесплатно, с учетом потраченных на его содержание средств, считай — стоплосс

За последние два дня, дочка продала на Авито четверых. Еще один остался.

Сергей Хорошавин, Сердце вещует

ни разу не реклама

sanitarof, Можно к счету прикрутить элементарный скрипт который будет закрывать позицию если закрытие свечи ниже/выше уровня стопа. У меня в Quik так это реализовано. Стоп как бы есть, но двигать нечего. Если с психологией проблемы, нужно максимально усложнять себе возможность вмешиваться. Одно дело за секунду передвинуть риску на графике, другое дело ковыряться в настройках скрипта, перезапускать его и ждать пока он перезапустится. На это может 5-10 мин уйти и двигать что-то уже будет поздно или не нужно.

22022022,

Правильный трейд — когда есть вход и цена сразу движется к тэйку

Так только в недостижимом идеале, может быть. На практике очень часто бывает, что до стопа остается совсем чуть-чуть, но потом все-равно идет к тейку.