Наткнулся на вопрос, который задают школьникам старших классов.

Это просто капец какой-то...
Кто эти вопросы придумываем? Что они при этом курят?

Тысячерублевая акция принесла дивиденд в размере 140 рублей, при этом её курсовая стоимость была вдвое больше выше номинала. Кто получит больший доход — держатель 500 облигаций(от дивиденда) или дилер, продавший 100 облигаций по максимальной курсовой стоимости?

вот ссылка на вопрос >>>

Вот уже 3-й день наблюдаю интереснейшую картину:

Нефть падает, рубль укрепляется.




Почему это происходит?



( Читать дальше )

Как не включу телевизор — со всех каналов льётся одна и та же песня:

— как невероятно укрепился рубль в новый год (доллар УЖЕ НИЖЕ 60 рублей) и прозрачные намёки: «То ли ещё будет — ой-ой-ой ...»

Ох, не к добру это все.

Такие же песни пелись в мае 2008 года — но не про рубль, а про Газпром.

Тогда цена была больше 350 рублей за штуку. И Леонтьев с пеной у рта доказывал, что это только начало и скоро ГАЗПРОМ будет крупнейшей по капитализации компанией в мире. Что было дальше — можно на графике наглядно увидеть.

В общем, ждем, пока люди проснутся после новогодних праздников и ломанутся в обменники покупать — пока подешевело.

Новый год — возможность не только подвести итоги за прошедший год, но и прекрасная возможность выделить время на планирование своих действий в наступающем году.

Планирую очередное пополнение портфеля по индивидуальному инвестиционному счету. Поэтому потратил некоторое время, чтобы проанализировать те финансовые инструменты, которые пригодны для приобретения в 2017 году.

Какие критерии отбора акций?

Во-первых, я хотел бы чтобы деятельность компании была стабильной в смысле устойчивой генерации чистой прибыли на протяжении довольно длительного периода времени.

Во-вторых, выбранные акции должны генерировать дивиденды, чтобы была возможность получить денежный поток, который можно использовать для новых покупок, особенно в моменты сильных падений цены. А куда же без таких падений в 2017???

В третьих, величина дивидендной доходности должна прогнозироваться хотя бы на уровне облигаций федерального займа.

Исходя из этого могу порекомендовать в портфель следующие акции (цены указаны по оферам по состоянию на 04 января 2017 года).

( Читать дальше )

Как и в любой другой деятельности трейдеры подвержены чужому мнению.

Сначала появилась мода на «Скальпинг». Затем на Алготорговлю. В результате слово «Инвестор» произносится с пренебрежением. Часто можно услышать такую фразу: «Я купил акцию, усреднился на убыток и в конце концов стал долгосрочным инвестором.

Но на самом деле инвестиции — это классная штука. Просто нужно понять, что цель инвестиций не накапливать активы, выступая в роли скупого рыцаря, или карикатурного Скруджа, который трясется над каждой монеткой.

Цель инвестиций — создать стабильный денежный поток, который не усыхает, а со временем становится все полноводнее.

Облигации и дивидендные акции являются превосходными инструментами, которые помогают нам создать денежный поток.

Когда речь заходит о рынке облигаций — можно услышать множество отговорок, которые зачастую противоречат друг другу:

• Торговать облигации??? Нет — настоящие трейдеры торгуют только акциями, фьючерсами и опционами. Облигации — это инвестиции для американских домохозяек.

• Да, мне интересны облигации, но чтобы зайти на этот рынок нужно слишком много денег. Это под силу только крупным банкам и инвестиционным компаниям.

• Какие облигации… Доходность в них такая мизерная, что не сможет обогнать даже инфляцию. Зачем они вообще нужны?

• Облигации — это круто, но там торговать слишком сложно. Всякие „дюрации“, „кривые доходности“, „оферты“… Это даже звучит страшно. Как мне, простому трейдеру со всем этим разобраться.

А может все-таки отбросим свой скепсис и взглянем на облигации свежим взглядом.

( Читать дальше )

Торгуя трендовые системы нужно быть готовым к тому, что если движения нет, о прибыли можно позабыть. Главная цель трендовика в этот период — сохранить счет, чтобы дождаться момента, когда рынки вновь начнут двигаться.

Начиная с февраля месяца результаты трейдинга не радуют. Вот как выглядит динамика изменения эквити:



Четко видно, прямо с февраля новых максимумов по счету не видно.

Размышляя о причинах начал разбирать фотки за этот год. И обнаружил, что как раз в феврале я посещал ЛосеФерму и кормил ЛОСЕЙ!



( Читать дальше )

Неплохая ночка для нефти была.

Судя по всему, открытие будет веселым.

Отслеживаю эти два фьюча, т.к. проводил эксперимент с торговлей нефти за рубли.
Сделал скрипт в ТСЛабе, который сторожил уровень 2435 и купил нефть за рубли по 2431 рублей за бочку:



Целевой уровень на продажу составляет 2800 рублей.
Робот уже который день стережет этот уровень.
Судя по всему, сегодня сделка закроется.

Итого планируемая прибыль: 369 * 10 * 3 = 11 070 рублей

В принципе, стратегия имеет право на жизнь.
Можно будет дальше думать что с этой идеей делать.

Эх, давненько я на Смарт-Лабе ничего не писал. Сегодня повод появился.

Впервые за 3 с лишним года нашей совместной деятельности очно познакомился с Игорем Чечетом. Благо повод был — пустили прямой самолет Воронеж  — Екатеринбург. 2 часа лета и вот я в гостях у Игоря.



Тем для обсуждения было много. Интересно поговорить с человеком, с котором практически в ежедневном режиме общался более 3х лет. Но при этом ни разу очно не встречался. До чего дошел прогресс.

Когда стали обсуждать темы, связанные с трейдингом — решили включить камеру. Может и Вам окажется интересным послушать наши разговоры на кухне.



PS: Игорь написал про нашу встречу здесь >>>

В течение 3х лет я и Игорь Чечет проводим различные мероприятия на тему алготрейдинга.

Начались наши совместные мероприятия совершенно случайно – мы натолкнулись на сайты друг друга в интернете и поняли, что занимаемся очень похожим делом.

Несмотря на то, что за 3 года совместной деятельности в реальной жизни мы так друг с другом не познакомились (Воронеж и Екатеринбург находятся довольно далеко друг от друга), используя скайп, TeamViewer, AdobeConnect, OneNote и прочие современные средства коммуникации общались столько, сколько я думаю, не общаются сотрудники одной и той же компании, видящие друг друга ежедневно.

В итоге мы объединились в проект «Финансовая Лаборатория» ли сокращенно «ФинЛаб». Наша деятельность может быть описана через формулу: 1 + 1 > 2. Эффект синергии здесь явно налицо.

За 3 года мы провели огромное количество бесплатных мероприятий, во время которых старались помочь новичкам в системной торговле быстрее разобраться в этой области знаний и избежать многих ошибок.

( Читать дальше )

Если Вы создаете механические торговые системы, наверняка задумывались о том, как сравнивать одну торговую систему с другой. Или же (хотя это и является по сути одним и тем-же) – как объективно оценить какой набор параметров механической торговой системы является оптимальным.
 
Несмотря на то, что задача вроде бы является довольно простой – как и всегда возникает куча нюансов – не зря же говорят, что черт кроется в деталях.
 
У одной системы прекрасный RecoveryFactor – но очень маленький размер средней сделки… Вроде бы это и хорошо и не очень.
 
Другая система имеет хороший RecoveryFactor, приемлемую среднюю сделку, но результаты неравномерно распределены по периодам тестирования и SharpRatio явно не дотягивает до желаемых показателей…
 
У третьей системы вроде бы тоже все хорошо, но соотношение между среднегодовой прибылью и максимальной просадкой очень уж маленькое…
 
Самое обидное здесь то, что как только мы начинаем использовать известный показатель для оптимизации – тут же появляется куча проблем.


( Читать дальше )