Сегодня, 23 марта 2015 года, очередной день наблюдаю слабость нашего рынка и нефти... 
Нефть после приличного движения вверх до 55.6 по Brent уже сегодня откатила до 54.13 на ФОРТС.
       Заметна уверенная продажа нефти в апрельском контракте BRJ5.
РТС в догонку за нефтью откатил на 1% вниз от закрытия пятницы.
 Покупать наш рынок, то есть играть от лонга нет никакого желания.
  Для себя вижу целесообрнаым продажу нефтяных контрактов на отскоках  с целью снижения к 50$ в дальнейшем. Для пущей уверенности в снижении ожидаю подтверждения индикатором MACD на 4H.
     Думается что РТС также в ближайшее время двинется вниз более уверенно и, поэтому присматриваюсь к апрельским пут-опционам.
Первая остановка фью на РТС видится в районе 70000пнкт.

Всем удачи, с ув.,

        21октября 2014 года «золотой» актив (GDZ4-на фортс) достиг отметки в 1255$, после чего начал корректироваться.
За 3 торговые сессии инструмент дошёл  до отметки 1230 (миимальная котировка —  в районе 1227).
      Необходимо отметить что объёмы в ходе коррекции были значительно ниже чем в растущих свечках (4H,1D). 
        При этом MACD на дневках остаётся«в покупке» и лично мне сигнализирует о продолжении роста в ближайшие дни.      
      Если в течение ближайших 1-2 торговых сессий цена не пройдёт вниз уровень 1230-1227, то буду наращивать лонги в этом активе с первой целью движения в район 1300.
      Всем удачи, ВадимК. 

На прошедшей неделе золото показало неплохую динамику.
6 октября, в понедельник фьючерс GDZ4 проколол вниз уровень в 1190 и отскочил вверх. Уже во вторник оттестировал отметку 1220. Неделя по (GDZ4) закрылась на отметке 1222 (выше сопротивления 1220) сформировав хорошую зелёную свечку.
MACD на дневных графиках, а также на 4H даёт сигнал на покупку и указывает на возможное продолжение роста.
Считаю, понемногу можно прикупать золото в портфель с первой целью движения в районе 1290-1300.
Всем удачи, с ув. ВадимК

Сегодняшняя торговая сессия, на мой взгляд, задаст направление рынку РФ на неделю вперёд.
      Прежде всего надо отметить крепость доллара по отношению к рублю. На 11-30мск фьючерсный контракт на пару доллар-рубль SIU4 торгуется на уровне 37100 прибавляя 0,45%. Кстати, текущие уровни доллар торговал в мае месяце этого года, когда фью на РТС был ниже 115000пнкт.    
      При этом RIU4 (фью на ртс) сейчас снижается символически на 0,5% и торгуетя вокруг 125000. Самому индексу RTS пока что удаётся держаться выше отметки 1250.
      Судя по тому как вяло тогуется RIU4 а также наблюдая за движением лотов в стакане котировок создаётся  впечатление, что кто-то аккуратно и последовательно набирает шортовую позицию.
      Текущая техническая картина также намекает на возможное снижение  RTS до конца текущей недели.
      Считаю что лонговые позиции по акциям и фьючам на РТС следует закрыть и быть готовым к возможному падению. 

Всем удачи, с ув., ВадимК.

     

       РТС совершил скачок вверх от 116500 до 127000, достигнув максимальной отметки вечером пятничной торговой сессии. 
До сентябрьской экспирации остаётся 5 торговых сессий. Всех трейдеров интресует и волнует вопрос  на каких ценах её ждать.

       Если взглянуть на рынок технически, тренд вниз ещё пока в силе (дневки и неделька — MACD вниз), сопротивление на уровне 127500 не пройдено.
3 сентября RIU4 вырос более чем на 5%, но упавший открытый интерес в контрактах сигнализиурет лишь о закрытии шортов.
       Пятничная динамика рынка вверх после выхода данных с рынка труда США была вялая. RIU4 отразился от уровня 127 000 (РТС -1270) и откатился пониже (на бычьем рынке обычно закрытие дня и недели после выхода сильных данных происходит на самых верхах).

       Многие трейдеры ожидают увидеть экспирацию вблизи текущих ценовых уровней или даже повыше. Об этои также свидетельствует индекс оптимизма sMart-lab.ru.

Но учитывая не лучший новостной фон, допуская некую возможную провокацию со стороны Запада и Украины, смею предположить что многих на предстоящей торговой неделе  рынок удивит движением вниз.

Всем удачи, с ув., ВадимК

          После преодоления уровня в 36500 (SIU4) доллар по отношению к рублю ускорил своё укрепление.
На вчерашней торговой сессии SIU4 достигал отметки 37600, однако дневную свечка закрыл на отметке 37414.
          Рост фьючерса SIU4 проходил на повышенных объёмах.
          После уверенного закрепления контракта выше уровня 37500 ему «откроется прямая дорога» на 38500.  
          Уровень в 38500 по SIU4, тестировался 3 марта 2014 года, в то время, когда фьючерсный контракт на индекс РТС — RIU4 дошёл до отметки 100000пнкт.
   Таким образом, SIU4, быть может, выступит и сегодня опережающим индикатором дальнейшей динамики  RIU4.

    Всем удачи, с ув., ВадимК. 
     

Во  второй половине прошедшей недели фондовый рынок определился с дальнейшим движением. Торговая сессия четверга отметилась уверенным пробоем вниз отметки  125000пнкт. по фьючерсу на индекс РТС (RIU4).
      Снижение проходило на серьёзных объёмах и сопровождалось укреплением доллара по отношению к рублю. 
      В пятницу падение на рынке продолжилось и торговая сессия в итоге закрылась сниженим более чем на 2% по индексу РТС.
      По итогу недели РТС не смог удержаться выше 1200 (закрылся на отметке 1190). ММВБ закрыл неделю на отметке 1400.
      Таким образом, дневная и недельная свечки графика РТС сформировались ниже важного уровня в 1200.
   Текущая динамика на рынке мне напоминает февраль-март 2014 года.
      Если взглянуть на график того же RIU4, увидим такую картину: 25 февраля 2014года RIU4 пошёл уверенно вниз после достижения уровня 129500 (до этого был отскок вверх со 123300 до 131500) и закрыл месячную свечку на графике в районе отметки 122500пнкт.

( Читать дальше )

       Вчерашняя торговая сессия на рынке РФ ознаменовалась бурным снижением.
RIU4 уверенно и на хороших объёмах прошёл вниз отметку 125000пнкт.

       Доллар относительно рубля совершил мощный импульс вверх и закрыл торговый день (вечернюю сессию) на отметке 36895 (SIU4).
Значительно подорожали опционы PUT на фьючерсные контракты на индекс РТС. 
В настоящее время RIU4 торгуется в районе отметки 122000. 

Возможно, сегодня мы увидим некую проторговку текущих уровней и, быть может, какой-то отскок. 

Учитывая текущую ситуации на рынке, считаю что на следующей неделе есть все основания для продолжения «игры вниз».

Считаю правильным:

1) открытие или наращивание коротких позиций,
2) покупка фьючерса на пару доллар -рубль (SIU4),
3) лонг PUT-опцион.

Всем удачи, с ув., ВадимК


 

        Несколько торговых сессий фьюч на РТС (RIU4) торговался в диапазоне 125500 — 127500. 
Контракт на пару доллар-рубль (SIU4) усердно и терпеливо топтал поддержку на отметке 36100-36150  довольно длительное время.
Вчерашнюю вечернюю сессию закрыл выше отметки 36300.
        Очевидно, доллар не собирается «сдавать свои позиции» относительно рубля. Преодоление вверх отметки 36550 считаю лишь вопросом  времени.
 Кроме того заметны объёмы в покупке опционов PUT на RIU4 (слежу за 125000 страйком).
Снижение РТС не заставит себя долго ждать.

Удачи, с ув., ВадимК

На мой взгляд, РТС заканчивает свой отскок вверх после достижения 7 августа уровня в 113000 (фьюч RIU4). 
Считаю  выход из текущего диапазона (125000-127500 по RIU4)  вниз более вероятным (закрытие недели покажет). 
Предполагаю — последующее движение вниз может быть очень резким, с повышенной волатильностью, поэтому покупка опционов PUT в такой ситуации будет правильным решением.

Всем рекомендую свои инвестиционно-спекулятивные  решения принимать самостоятельно, руководствуясь прежде всего здравым смыслом.


Удачи, с ув., ВадимК