Долго думал о нахождении Грааля в инвестициях при минимальных затратах, в итоге своих рассчетов и рассуждений хочу поделиться с вами!

Многие уверяют, что в долгосроке акции прибыльнее облигаций, скорее всего это так, но для этого на долгосрочном периоде должно быть отрезков с + гораздо больше. Под отрезками с — я подразумеваю текущее состояние экономики в РФ.

Моя задача была определить, где мы сейчас находимся и сколько можно заработать!


Для этого я взял индекс полной доходности mcftr и попробовал найти максимумы и минимумы среднегодовой доходности. У меня не было данных ежедневной оценки до 2015 года, но это не столь важно.
По итогам оказалось, что максимальная доходность была 18.69% (осень 21 года), а минимальная 13.23% (осень 22 года). Средняя 15.96%!
Текущее положение дел это 14.8% мы ниже среднего!

Я попробовал оценить историческое дно в 2008г — это около 11.65%, хай возможно незадолго до этого был.

так вот исходя из всего этого потенциал роста по акциям 110% от текущих!

для этого надо, чтоб ставка цб была, как осенью 21 года и не было СВО.

( Читать дальше )

Превью: На бирже 4 год, попробовал акции, потом облигации. Доход в облигациях устраивал до 30% в год выходило, но затраты времени нет.
По итогу пришел к выводу, что лучше SBMX нет, сколько не пытался индекс не обгонял. Но действительно ли нельзя обогнать индекс на длинной дистанции?
Научные работы говорят, что можно, что есть какой-то супер моментум-эффект. На этом сайте я видел несколько авторов, кто что-то похожее тестировал. Я лично тестировал на исторических данных и видимо эффект есть, но необходимо четко понимать, как это работает. Авторы научных статей допускают ошибки — они не учитывают ликвидность и совершенно не берут во внимание тот факт, что продать/купить на закрытии одновременно невозможно. Поэтому после некоторых исследований и тестов я сделал несколько правил:
1) Выбираем промежуток времени, лично я выбрал 1 мес. — смотрим лучшие акции, лично я смотрю только широкий индекс, на следующий день — покупаем лучших, лично я беру топ 8, можно брать до топ 20. При выборе лучших акций дивиденды по акциям не учитываются, смотрим только чистую цену.

( Читать дальше )