Хотел спросить у зарабатывающих трейдеров: после того как Вы нашли способ зарабатывать (тс) и исполнять свою систему (психология), насколько для Вас является трудным поиск других работающих закономерностей? Точнее после того, как научились исполнять(психология) систему.

Сегодня наконец до меня дошло, что корреляция между даже основными валютными парами очень высокая, вернее я собрался с силами и решил это понять :). Так что теперь вообще непонятно чем торговать, одним EUR/USD? USD/RUB не хочу; золото — вроде больше 90% корреляция с евробаксом;USD/JPY — тоже, только обратная с евродолларом… Ведь сигналов то хороших — мало, а диверсифицироваться чем-то надо.

Никак не могу понять в чем преимущества среднесрочной торговли. Допустим торгуем по определенной системе с количеством сделок: 30 за год; мат. ожидание 60%+/40%-. При таком количестве сделок даже при положительном ожидании можно торговать в минус несколько лет просто потому, что + ожидание может не реализоваться из-за малого количества сделок. 
Понятно что уходит меньше времени на торговлю и т. п… Но и эффекта никакого — горизонт вложений растягивается на несколько лет.

555+

Вообще, интересно видеть разницу в мышлении между сообществом трейдеров на форексе через дц и трейдерами, торгующими на бирже. Первое, что я «вижу» постоянно, это разговоры биржевиков об «огромных» плечах форекс трейдеров: мол плечо 1:100 это убийство счёта чистой воды. Тут имею своё мнение: во-первых волатильность валютных пар в разы меньше волатильности акций, значит и плечи на форексе не такие уж и большие. Но сейчас конкретно не об этом. Везде слышу, вижу, читаю, что биржевики измеряют риск именно в зависимости от размера используемого в сделке плеча — мне это не совсем понятно. Какая разница какое фактическое плечо я использую, если риск в $ и в % ограничен стоп-лоссом?

Почему так не любят форекс через дц, особенно те, кто торгует на бирже? Взять тот же Альпари — вроде неплохой дц. В чем обман? Интересно узнать подкрепленные хоть чем-то выводы.

Когда уже есть наработки торговой системы, встаёт вопрос о плане реальной торговли, обычно на этом этапе трейдер начинает разбирать по косточкам не тс, а все остальное — создаётся грамотный РМ.Все трейдеры понимают, что риск должен быть понижен на столько, на сколько это возможно. Построение РМ зависит от условий, в которых вы торгуете и не только. Когда я хочу открыть реальный торговый счёт, я присматриваюсь к таким данным как: кредитное плечо, уровень стоп-аута. Кредитное плечо может влиять на способность тс давать прибыль, это выражается в количестве залога, который требуется от трейдера для поддержания позиций — чем меньше плечо, тем больше трейдер получает риск не иметь достаточной маржи для открытия всех позиций. Риск такого вида имеет критический характер, когда в тс очень короткие цели и сигналов немного (не хватит маржи для одновременного открытия нескольких сделок из-за их большого обьема); в итоге объём приходится уменьшать и в сделке зарабатывается очень мало, ведь и количество заработанных пунктов мало. Так же у нас есть такой пункт как стоп-аут. Он так же ограничивает трейдера от чрезмерной загрузки депо, пОчти всем известно, что в случае стоп-аута сделки на счёте закрываются, поэтому в случае большой загрузки депозита небольшое движение цены может привести к закрытию сделок с убытком. Загрузка депозита. Факт в том, что сама величина загрузки непостоянна, зависит от курсов валют(касаемо форекса, да и фр), и влечёт риск невозможности её быстрого расчета, это ощутимо при краткосрочных стратегиях, где времени для принятия решения мало. Например если сейчас курс GBP/USD 1,5500, а валюта счёта USD, то если мы купим эту котировку, маржа на 1 лот при плече 1/100 будет составлять 1550 USD; но если курс GBP/USD станет скажем 1,8000, то маржа на 1 лот увеличится и станет не 1550, а 1800$. Поэтому при определении вашей максимальной нагрузки на счёт данный фактор оказывает большое влияние, и как мы рассмотрели выше может грозить риском не открытия позиций из-за недостатка маржи, стоп-аутом при тс, в которой решения должны приниматься быстро и нет времени для расчёта. Если установить «коридор курсов», то можно не до получить прибыль, ведь нам понадобится часть депо для «запаса», а как говорилось выше при коротких целях  нам нужно зарабатывать в каждой сделке максимум прибыли, что и ограничивает меньшая загрузка на сделку. Проскальзывания. Каждый трейдер должен минимизировать риск проскальзывания. Для этого, не буду выдаваться в подробности, нужно знать какие ордера и приказы вашему дц «скользят», а какие нет и по возможности использовать вторые. Проскальзывания влияют не только на размер убытка в отдельной сделке, но и на размер «требуемой» вами максимальной просадки. Опять же если цель и стоп малы в пунктах, большое проскальзывание может способствовать превышению ожидаемого значение макс просадки даже в несколько раз. Ах да, просадка влияет на вышеперечисленные риски: стоп-аут, расчёт максимальной нагрузки на счёт. Чем больше вероятная просадка, тем меньше мы загрузим в сделку, ведь мы не хотим получить стоп-аут, а значит и не хотим чтобы убыток «достал» до него. Расширения спреда. Тут влияние практически такое же, как и у проскальзываний. Чтобы не получить огромный спред, нужно отказаться от торговли во время выхода новостей, во время недостаточной ликвидности — ночное время, праздничные дни и т. д… Хотел бы ещё подробно рассмотреть вид ММ, такой как % риска на сделку. В этом виде мм присутствует риск не точного расчёта лота по сделке, а значит значение % риска в зависимости от условий может колебаться в неприемлемом диапазоне. Здесь важными условиями являются: размер депозита, минимальный возможный лот для открытия сделки на вашем счёте, стоимость пункта валютной пары которую(ые) вы торгуете, величина самого значения % риска, проскальзывания, изменения спреда, размер стопа в пунктах, и может ещё что-то:) Как вы уже наверно поняли все эти факторы взаимосвязаны. И снова хаос!:) А) Минимальный размер лота. Если мы откроем позицию в 0,01л при депо 100$ по евро/баксу, со стопом 10п, то как уже понятно убыток будет небольшим. Если мы увеличим позицию на мин шаг 0,01, то и в этом случае убыток сильно не измениться в процентном соотношении. Другое дело, если мин шаг 0,1л, при таком изменении позиции % риска увеличивается или уменьшается значительно при изменении объёма на 1 шаг, а значит при подсчете этого процента при большом шаге его значение будет сильно колебаться, что добавляет колебаний как положительных, так и отрицательных по счёту; т. к. депо ограниченная величина — «размах» сказывается негативно.  В общем если я буду продолжать, то до следующего утра не закончу; так как здесь все взаимосвязано, нужно учитывать много факторов. Кто что думает по поводу…

Подскажите уважаемые трейдеры к какому брокеру пойти нынче можно на этом рынке? До этого торговал на основных парах FX, но как понимаете кухни, да дела кухонные… Кому не лень черканите списочек брокеров, которые платят (подозреваю что и здесь как и fx есть залетные). А я сам уже спреды, проскальзывания, то, се, себе подобью, ну и от совета конечно не откажусь. А то бороздить килотонны информации совсем не вариант…