Протестировал торговую системку на RUSSIAN GOVT BOND INDEX (RGBI is the real-time cap-weighted Russian government bond index calculated by MICEX as a clean price index. It comprises most liquid ruble bonds issued by Russian Ministry of finance. The RGBI data goes back to December, 31, 2002 (base value is 100). )


Результат порадовал.....


 
но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.

Long/Short торговая система на Russia30, реально торгуется.

Результаты тестов (без купонного дохода, платы за шор и комиса)

Test/Trading Period       07/2008-01/2012
Total trades       87
% win trades     60%
% loss trades     40%
Total P&L without acсrued and commissions    99,70%
2008      39,9%
2009      28,1%
2010     12,0%
2011      17,4%
2012      2,3%
MAX Win trade                14,10%
MAX Loss trade               -3,20%