раньше брал отсюда

MarketReplayData.COM

но как перешел на нТ8 — пользоваться данными, которые они дают для этой версии — невозможно. Они поставляют историю в .nrd файлах
а нужно .ncd  — который НТ8 понимает. На письма не отвечают.

Посоветуйте относит. недорогой способ получить данные? Интересуют посекундный или потиковый тф… до 2017 года и ранее..

Живучесть паттерна я определяю тупым математическим тейком как 1к1 и 3к1. Например, любимое дело — торговать открытие америки и новости (сегодня +465)… Нужны быстрые пальцы для этого.  За 9 месяцев совершено таких 129 сделок

46 = 3к1
34 = 1к1
49 = убыток

Получается, профит-фактор == 1,62, если крыть половину 1к1. Сетап хорош и кормит меня.

Не уверен, что буду писать дальше дневник, тк публике все равно, а делиться интересным я найду другое какое ниб место… всем профитов

Первая цифра — реальный резалт, вторая — ожидание системы, т.е. если все действия трейдера системны.
На сей раз я проснулся вовремя и воспользовался предложением своего индикатора. 


Далее, наконец-то удалось войти на открытии Америки. Чем проще ТА — тем лучше исполнение, при  входе на открытиях и новостях у меня прописаны лишь математические цели, но допускался трейллинг в особых случаях — а вот сами случаи прописаны не четко. Так как случай этот оказался  всего один (простота — залог здоровья ТА), я поправил ТА — уже после сделки, не досчитавшись $205 прибыли. Когда вышел из сделки, цена разворачивалась таким образом, что создавала еще один сигнал купить — то есть добавиться, после того как половину контрактов первой сделки я уже закрыл. Обычно эти добавки — по ТА и все такое — все равно кончаются печально… На момент дня у меня было $800 прибыли, но закончил день как получилось.
В конце дня я получил отличный сетап, но не по росту — с большим риском на сделку. Если сидишь целый день, а сам день складывается либо заметно плохо либо сильно хорошо — то пропустить этот вход тяжело — в результате риск оказался превышен примерно на треть. Противоядие — делать перерывы днем, отлучения от монитора. Более того, я заметил, что могу контролировать котировки, лишь уделяя 3 мин времени каждые 2 часа — просто выставляя, поправляя алерты.
Непосвященному покажется, что я гипертильтовый игрок, на самом деле я подробно описываю детали взаимоотношений ТА и психики, чтобы стать  специалистом.

Урок дня: обязательный перерыв днем, контроль монитора на расстоянии (алертами)

Вместо предисловия.
Торговать скучно, вести дневник для самоконтроля — тем более. Но если писать публично — здесь напр. (а больше негде) — интереса больше, так что погнали… Дней десять, думаю, я осилю. Пишите комменты, если хотите, но на вопросы я не обязательно буду отвечать.

С недавних пор — да буквально с этой недели — я торгую по-другому. За плечами годичная история сделок с положительной динамикой — скрупулезно описанных в екселе со статистикой во всевозможных комбинациях. Вывод по ней: профит лег неравномерно по типам сетапов и типам контекстов сделки — больше половины генерировали профит-фактор не выше 1.3 — от них я с легким сердцем отказался. Я уже проходил такое: упрощал ТА, резалты улучшались, но спустя время обрастал новыми идеями. Таким образом эволюционировал, но не развивал навык последовательного извлечения прибыли —  а это особая наука, требующая определенной подстройки. В конечном итоге, я отсек весь балласт идей, запретил себе рождать новые и с понедельника — а когда же еще — сконцентрировался на, собственно, высасывании денег из СМЕ.
Итак, я отрезал малопрофитные входы, а всю любовь к статистике теперь направил на изучение отклонений от ТА — они психотехнические, их можно просчитать в денежном эквиваленте, да и распутывать психологические клубки ошибок тоже интересно. 
Меня, как любителя-программиста, вы имеете все основания спросить: а где День Нулевой? Он был вчера, резалт по нему: +$750.
Там я совершил ошибку в расчете риска на сделку, а повышенный риск очень часто приводит к плохому менеджменту сделки. Все дело в том, что линия стопа оказалось скрытой в виду маленького графика, я же стоп рассчитал от экстремума — по старой привычке. То есть ошибка в управлении сделкой (закрытие позиции раньше срока) — вызвана ошибкой расчета риска, которая в свою очередь имела технические причины — расстановка графиков на экране. Вот такие клубки мне предстоит распутывать в течение 10 дней
Сегодня же сделок не было ни одной (!). Издержки упрощенки. Ноль сделок — это всегда пять за дисциплину. За ноль ругать нельзя — аксиома неудачника.
Чето я устал писать… еще 9 дней пахать. до завтра