Подсмотрел чужой трейдинг-план. Какой смысл в стоп-лоссах на день, на неделю, на месяц? допустим во вт превышен недельный стоп-лосс — зачем ждать до пнд, если в целом вы прибыльны? Если это страхование от тильта, то как результатами сделок можно определить в тильте ты или нет?

Раз вы торгуете — вы либо обладаете профитной системой либо дурак. 
Вряд ли система мб профитной, если она не четкая. Соответственно, любое отклонение от нее можно выразить в денежном эквиваленте. Эта дивергенция системных сделок и всех сделок — есть измеритель тильта, по которому и следовало бы составлять стоп-лоссы на промежуток времени

С января этого года веду учет системным сделкам (см. рис).
Реальное эквити ниже, но каталогизация расхождений со временем позволила свести разницу между системой и ее исполнением до небольших значений.
За эти полгода использовались 8 различных способов входа — 3 основные, 5 приходили, не выживали по разным причинам и уходили. Рад сообщить, что из пяти очень живуч оказался любопытный метод скальпинга… Не думал, что все так просто: ни стакана, ни индикаторов, просто мозги — и скальпируй СМЕ. Сетап не полностью формализован, поэтому самое главное — баланс в принятии решения: ищешь не только критерии входа, но и критерии не входить.

Итак, в боевом расчете теперь 4 сетапа и на этом я, пожалуй, остановлюсь. Так как обкатка новых всегда оплачивается кровью, а на пятый моего внимания уже не хватит, ибо торгую 8 инструментов.
Обкатка проводилась не на симке, а на комбайнах. До цели OneUp осталось 600 долл, подушка — 2500