Мальчин buybuy,

что-то в последние пару лет совсем перестали писать про математику и все больше про политику и это печально. 

С уважением

Мальчик buybuy, 

я лично использую всю доступную историю инструмента с 2005 года до сегодня (зачастую это меньший отрезко конечно), но я использую часовики и это относительно небольшие данные, но на паре сотен инструментов.

Попробуйте добавить в работу технику бутстрапинга: то есть генерация данных по выборке. Если система будет показывать сносные результаты — это весомый показатель. 

Можно еще взять исходные данные и поменять все точки местами, получим новые данные — тоже можно использовать как дополнительное подкрепление робастности. Кстати можно сделать технику генерации ряда с повторениями и т.п. практически любой длины.

С уважением!

Fairman, конечно можно. Но не всегда это удобно… если торговая система ограничена одной программой это да, а когда есть торговый терминал, терминал обработки данных плюс идет обмен данными между ПК и т.п. то это может быть проблемой. Ну или просто суеверные страхи по поводу удаленного хостинга )

wrmngr, не всегда это удобно и целесообразно. Но сейчас это зачастую используется, согласен!

TRADING WARRIOR, еще как вариант можно использовать ноут. Это скорее для случая когда используется стойка и много пк. Бесперебойник напрягает высокой температурой. На многих температура поверхности около 40 градусов в рабочем режиме и это немного пугает. Плюс если отключение будет более чем 30 минут его может не хватить…

wistopus, 

mcftr лучше смотреть, там прям отчетливо вторая вершина нарисовалась от которой отскочили. 
Я тоже уже давно считаю свой индекс со своей весовой моделью из торгуемых бумаг и по нему рассчитываю показатели.

С уважением

wistopus,

а если сделать тест за 10 лет? При алгоритмизация могут быть проблемы в некоторых частях подобной стратегии… на досуге попробую протестить такое на большом интервале.
 
С уважением!

wistopus, 

регулярно читаю все посты! Спасибо!

я вот последние лет 10 по сути упрощаю то что сделал изначально. В конечном итоге я торгую портфель простых стратегий (сейчас их 7) не более чем с 3 переменными на портфеле из 163 акций. Упростить еще сильнее пока не вижу как (пытался уменьшить до двух, но эта попытка не увенчалась успехом). Дарваса перечитаю еще раз )))
Из книг по трейдингу одна из моих любимых  это “Биржевая торговля по трендам” – Майкл Ковел. 

С уважением!

wistopus,

хороший анализ. Все гениальное — просто! Дополнительное подтверждение.

С уважением