Каким был Индекс МосБиржи? (Часть 1/3)

WSKY. Прочитайте вслух название ETF еще раз.

Вы уже догадались о чем этот ETF? Да-да, это биржевой фонд на крепкий ароматный алкоголь — виски.

Открылся он в 2016. В состав входили 23 акции, среди которых обладатель бренда Johnnie Walker, холдинг Jack Daniels, правообладатель The Glenlivet, Chivas Regal, Jameson.

К сожалению, ETF WSKY уже не существует. Спрос на акции этого фонда не удовлетворил искушенную американскую аудиторию по причине высоких комиссий за управление и был закрыт в 2018 году.

RUSETFS (телеграм-канал @rusetfs_news)

• В S&P 500 компаний, а в DJ всего 30
• S&P рассчитывает веса компаний по капитализации, а DJ взвешивает по самой цене акции

У S&P наиболее распространенная схема взвешивания для индексов — это взвешивание по капитализации. В этой схеме составляющие акции учитываются пропорционально их рыночной капитализации, рассчитанной как цена умноженная на выпущенные компанией акции. Произведение взвешенного по стоимости индекса представляет собой производительность портфеля, в котором хранятся акции в соответствии с весами.

В схеме взвешивания по цене у индекса Dow Jones составляющие акции взвешиваются пропорционально их ценам. Таким образом, значение индекса можно интерпретировать просто как среднее значение составляющих цен. Производительность взвешенного по цене индекса представляет собой производительность портфеля, который содержит одну единицу каждой индексной ценной бумаги. Несмотря на то, что преимущество взвешивания цен заключается в простоте, схема не имеет никакого отношения к тому, как большинство инвесторов оценивают свои портфели.

Читайте в продолжении что это значит для инвестора и чем хорош каждый метод?
Продолжение

История изменений

Доходность ОФЗ влияет на весь российский рынок. Между тем, с предыдущего стресса 2014 года кривая доходности ОФЗ сильно менялась. Мы подготовили наглядный временной ряд для понимания того, как менялись доходности ОФЗ за последние 5 лет.

Какие цели Центральные Банки себе ставят и какими методами они их достигают?

Большинство голосов