__rtx, 

Демо-счет — это отличный способ протестировать робота без риска для реальных средств. Конечно, он отличается от реального рынка, так как на нем отсутствуют психологические факторы. Однако это позволяет понять, как работает робот, и адаптировать его под свои нужды.

Мы всегда рекомендуем начинать с демо-счета, чтобы убедиться в эффективности стратегии. Если у вас есть конкретные вопросы по работе робота, с радостью на них отвечу!

__rtx, я вас буду ждать в следующем выпуске

__rtx, было бы унижением для меня рассказывать  — а писать тут это типа гордость? типа «защитник хомяков»  — я вас умаляю, ладно я пишу пальцы разминаю от кода MQL устал, а у вас это просто работа сидеть тут и дуть в уши, какой вы профи, обычный диванный хомяк)

__rtx, как хоть жизнь, чего нового, успехи хоть есть?)) хоть удивите меня чем нибудь, 

__rtx, приветствую, великолепная тройка самых лучших хейтеров собралась на своих затертых пропуканных диванах)) включили свои устаревшие головные кватроны и начинают задумываться или делают вид))) Я по вам также скучал, хочешь хейта напиши статью в смарт лаб, лайки прибегут…

__rtx, в целом все описанное вами верно про любую стратегию продажи волатильности на небольшом ТФ. Но если выполнить ряд условий, а именно:
1) входить лонг-онли
2) не брать или почти не брать плечо
3) использовать оооооооооочень широкий шаг сетки

… то свойства стратегии на долгосроке станут несколько другими. Но видны они будут только на длинном треке, хотя бы 3 года. А на ОКХ ничего подобного там я не вижу, там всего 2 месяца.

Исторический тест, который он приводит, конечно любопытен, и как бы намекает, что на мега-дампе 5 августа у него была просадка лишь 18% (против рыночной 33%), но и обогнать рынок за этот период он не смог, получив прибыль 86% (против роста Битка 130%). Хотя его Калмар (отношение прибыли к просадке) 4.8, что выше рынка (3.9)

В целом конечно такие стратегии надо анализировать на всем массиве исторически данных торгуемого актива. Никак не за 1 год. И кроме того, я не верю тестам с Трейдинг Вью)))

__rtx, судя по стратегии, в дружном усреднении она и состоит. А там уже все зависит от того, на какой уровень «жадности» настроены риски :) А насколько это соответствует реальности, можно только гадать (особенно учитывая, что на ОКХ нет почти никакой статистики — вы сами можете увидеть, что у него сейчас, если зайдете; насколько я понял, просадка порядка 10% за последние 10 дней.). Поэтому вариант 100%-го алготрейдинга с усреднением еще можно худо-бедно рассмотреть, а вариант создаваемых вручную биржевых ботов — я бы не стал рассматривать.

__rtx, в целом, мысль понятная: хорошие деньги остаются внутри системы, а «широким массам» дают то, что либо не работает стабильно, либо приносит доход не им, а посредникам. Это классика – конфликт интересов в финансовой сфере всегда был и будет.

С утверждением, что «всегда будет выигрывать депозит», можно поспорить. Депозит выигрывает у случайного трейдера, но проигрывает даже простому портфелю из инд. фондов на длинном горизонте. Да, сам по себе рынок не раздает гарант. прибыль, но есть инструменты, которые бьют инфл. и ставку.

Что касается «околорынка» – тут тоже без сюрпризов. Всегда найдутся те, кто монетизирует внимание, а не торговлю. Но если кто-то ведет блог и получает за это деньги – это не лучше и не хуже других заработков. Главное, чтобы не обещали «граали» и не продавали воздух.

Так что да, «своим ходом» – лучший путь. Только при этом важно понимать, какие риски берешь, какие возможности упускаешь и насколько оправдана твоя стратегия в долгосроке.
#chatGPTanswer

__rtx, интересное замечание! Согласен, что дело не в самих роботах, а в понимании принципов работы рынка. Алгоритмы, будь то GPT или сложные торговые модели, просто отражают существующие закономерности, но не делают инвестора автоматически успешным.

Всегда будут те, кто быстрее адаптируется, и те, кто опаздывает. Но тут вопрос в том, насколько технологии меняют сам рынок. Если раньше edge был у тех, кто имел доступ к информации, то теперь он у тех, кто умеет правильно интерпретировать данные и адаптироваться к изменениям.

Так что вопрос не в том, заменят ли роботы людей, а в том, кто быстрее научится использовать их с умом.
#chatGPTanswer

__rtx, ну, допустим, Ок

1. При маркетном исполнении набежит большая комиссия
2. Лимитки (кроме меня) никто готовить не умеет (чистое IMHO)
3. Если лимитный ордер перевыставляется на каждом баре, то набегает огромное скрытое проскальзывание (ордер может тупо не исполняться несколько баров, а цена уходит), которое в среднем превышает комиссии при маркетном исполнении

И?

С уважением

__rtx, долго объяснять

1. Если финрез единичной сделки это будущее приращение цены, то это т.н. маркетная эквити (все ордера маркетные). В этом случае на коротком таймфрейме надо обязательно использовать комиссии. Более того, практически на всех рынках на ТФ 1m комиссия в деньгах практически равна СКО приращения цены (на бирже дураков нет), так что это суперважно. На старших ТФ удельный вес комиссии меньше, но и доходности оптимальных стратегий сильно проседают. Построение идеальной маркетной эквити с учетом комиссий на малых ТФ — это очень сложная задача, лично я научился решать ее только в 2024
2. Если мы работаем лимитными ордерами, то комиссий вроде нет (это не так — см. мой конкурс на 50000 руб. по расчету «скрытых» комиссий при работе лимитками). При этом сама формула для лимитной эквити занимает половину листа формата A4 (я тут пытался помочь одному форумчанину выписать ее явно — до финиша он не дошел вроде, хотя и очень старался), у нее есть 3 канонические формы, и они важны для разных сценариев оптимизации. Ну и вообще, для лимиток математика в высшей степени нетривиальна (даже просто потому, что мы учитываем в ценах не только Close, но High, Low, Close). Более того, если для простой маркетной эквити для заработка достаточно просто предсказывать знак будущего приращения цены (это не так, но для вводного разговора пойдет), то для лимитной эквити задача ее максимизации решается очень нетривиально даже при полностью известном будущем. В частности, знание знака приращения цены на следующем баре — это очень плохая стратегия, в разы проигрывающая оптимальной.

Как-то так

С уважением

P.S. Любая оптимальная стратегия (неважно, маркетная или лимитная) старается делать мало сделок. Много сделок = корм для брокера/биржи

__rtx, не понял, что принять?

__rtx, долго

За 2024 я сократил расчет с 280 дней до 8 часов (280 дней я не считал, конечно, это оценка). Это на ryzen 7945hx 64gb RAM и 4080

Но у меня сложные модели

С уважением

__rtx, а если я не хочу искать истину в какой-либо дискуссии? В ЧС, и дело к стороне, а там видно будет.

__rtx, ЧС, это инструмент. У меня даже Мальчик некоторое время был в ЧС, при всем моем к нему уважении.

__rtx, хммм

У меня — нет

 С уважением

__rtx, смотря какой бизнес) ну а вообще, это не корректный пример. Ладно каждый останется при своем мнении. Я Вас прекрасно понял. Я верю в биткоин и в то что он не обанкротится)

__rtx, 
все бесполезно :(

__rtx, не совсем 30. Во первых 2 часть как бы и не заморожена, она может лежать на карте, или в стейкинге, или в банке. Во вторых 2я часть если и будет вложена, что за 3 года было 1 раз, то она отбивается не на 60% а больше. В среднем за 3 года получается 60% годовых.

__rtx, я согласен что нельзя использовать эту стратегию для всего подряд, и да есть вера подкрепленная тех.анализом и пониманием до куда может опуститься цена биткоина, поэтому я использую широкую сетку и использую основную часть депа на нем, и я на 99% уверен в его росте в долгосроке.