__rtx, ?

__rtx, 

кстати плавная линия эквити обязана inventory risk'у + большому кол-ву трейдов

я об этом пытался намекнуть коллеге @bascomo здесь:
https://smart-lab.ru/blog/1070354.php#comment17389078

__rtx, я тоже не использую ни стопы ни профиты, хотя у меня сделок в день (в расчете на одну систему) буквально единицы. Может быть и несколько десятков, а может быть и ни одной. 
Вообще, тема стопов и профитов раздута теми, кто торгует руками с частотой, позволяющей концентрироваться на одной сделке. Большинство из них без стопов весьма быстро вывалились бы в ноль. А так могут мучиться долго. И вот им кажется, что синяя птица прямо под рукой. 

__rtx,

Все говорят про стопы/профиты и т.п.(для трейдерской среды это как бы база) но в хфт(и не только) это может вообще никак не использоваться(например 5000 сделок в день и какая мне разница в + я или в -, само значение стоп/профит в течении дня будет пи%де# каким разным что его невозможно даже поставить и когда кому-то в стакане будет больно и сигналы алгоритму об этом скажут то никакой стоп/профит не будет иметь значения будут просто улетать ордера в нужную сторону).

В моем албанском hft © именно диверсификация и решает. То есть на одном инструменте можно достаточно сильно уехать в просадку, но в обшей системе это не имеет значения. Но, в любом случае, на нашем рынке это вопрос малых денег. Как ни диверсифицируй, больше, чем 6/7-значную цифру рублей туда не засунуть :(

__rtx,
спасибо, вы интересный собеседник, наверное единственный из нового поколения или не нового, но не вхожего прежде в местную тусовку. пишите, с удовольствием читаем! ;)

__rtx, SMA считается тоже тривиально. 
Нужно взять новый отсчет, вычесть из него уходящий, разделить на число компонент SMA и прибавить к старому значению скользяшки. 
Суммировать каждый раз все в окне, как обычно пишут в прогах для трейдеров, не обязательно. 

__rtx, ну, мелкие вычислительные лайфхаки каждый, я надеюсь, может придумать и применить. Только это все не про рынок, а так, школьный уровень. Лет 10 назад был на небольшом сейшене по поводу алготорговли. Разные люди что-то докладывали. Я тоже  выступил, но как-то коряво. Не как другие, в стиле великий победитель рынка, а как сомневающийся подмастерье. Один господин тоже выпадал из тренда, он рассказал о своем исследовании разных способов расчета волатильности. Помнится, что способов было около 30, а критериев «хорошести» тоже было неслабо, больше 3 заведомо.  Что меня удивило, ни один из способов не был использован для построения торговой системы. В общем — эмпирика наш рулевой, а долгие штудии из теории приближений, матстатистики или, как сейчас модно, глубочайшего обучения, в основном туманят мозги. 

__rtx, если использовать номер отсчета или переменный весовой к-т, можно начинать считать с первой же точки.
Используя частичную сумму арифметической прогрессии.

__rtx, мне идею первого бота подкинули на смартлабе… досих пор пользуюсь… типа если цена выше цены открытия дня то покупаем а если ниже то продаем

__rtx,
Потом поймешь, пока почитай -> habr.com/ru/articles/850172/

  

__rtx, ну и если говорить о трейдинга: все что не потеряно — заработано (не нужно отбивать убытки)

__rtx, захламляют иногда, да. Но по мере накопления опыта это легко фильтруется. А вот опыт чужих факапов полезен чтобы понять как делать точно не надо. Как раз это и помогло мне не слить ни одного депозита по ходу дела

__rtx, да тут год назад было сообщение с одним таким примером

smart-lab.ru/blog/878212.php

__rtx, ну это очень странная позиция. Именно изучение чужого опыта позволило мне избежать миллион возможных неочевидных ошибок.

__rtx, понятно, значит так альтернативно одаренный:
Я писал smart-lab.ru/blog/1072328.php#comment17408680



Научись внимательно читать, для особо непонятливых, написано что «Не обязательно иметь длинные периоды просадок»

__rtx, ты тупой?
Я тебе написал, что торговал Si имея на счете 2млн и задействовал до 4плеча.

__rtx, там один коэфициент a  который альфа=2/(N+1)
все остальное это уже не EMA, а что-то другое.

__rtx, я торговал свои модификацию того что «Евгения Ни» на 2млн на Si с плечом до 4го. Проблем не было и 2022 в момент начала СВО получил хороший дополнительный плюс. Андерстанд?

__rtx, да, да,
берем к примеру EMA5
для ряда
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
4
4
Посчитай для него EMA5 по всем 15 значениям
Так же посчитай EMA5 только по 5 последним значениям.
6
7
7
4
4
И сравни.
p.s
Не люблю душно-альтернативно одаренных.