Добрый день, уважаемые трейдеры и специалисты финансового рынка!

На этот раз хотел бы предложить Вашему вниманию программу «Облигационный калькулятор» версия 5.0*.

«Облигационный калькулятор» — отличная возможность видеть наиболее полный перечень необходимых показателей при  вложении своих финансовых средств в те или иные облигации и при этом иметь возможность контролировать соответствующий риск по ним.


Калькулятор выполнен в приложении  Microsoft Office — Excel.

Данный калькулятор прост в применении и при этом обладает  большим потенциалом при его использовании.

Вы можете видеть не просто базовые характеристики той или иной облигации, но и конечный финансовый результат  — лично для Вас, с учётом таких расходов как комиссии биржи, брокеру и даже уплаченный налог на доходы как в абсолютных цифрах (в рублях) так и относительных (в процентах годовых).

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры!

Предлагаю Вашему вниманию программу "Профессиональный журнал сделок трейдера" версия 7.0.

"Профессиональный журнал сделок трейдера" -  это максимально эффективный помощник учета Ваших торговых сделок в самом распространённом и доступном  приложении  Microsoft Office — Excel*.


В программе Вы найдете максимально  удобный алгоритм анализа Ваших торговых сделок.
Архитектура статистических показателей представлена в максимально возможном своём исполнении.

( Читать дальше )

Анализ дневной волатильности фьючерса на индекс РТС с момента появления данного инструмента на торгах по настоящее время (с 03.08.2005г. по 27.09.2013г.):

(минимум слов… графики говорят больше чем слова)

Период анализа (таймфрейм): 1 день.

Объём торгов фьючерсом на индекс РТС последние два года только снижается. Пик объема наблюдался летом 2011 года.

Рис.1.


( Читать дальше )

По следам поста smart-lab.ru/blog/139535.php

Формула вычисления последовательности положительных и отрицательных свечей:

=ЕСЛИ(E41=$E$2;V41; ЕСЛИ(V41=V40;V41+W40;V41))



Формула максимальной серия свечей роста/снижения подряд:

1 вариант:
=-МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА($V$39:$V$100015);($V$39:$V$100015&""<>"-1")*СТРОКА($V$39:$V$100015))-1)

2 вариант:
=НАИМЕНЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)
или
=НАИБОЛЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)

— кол-во растущих свечей(ячейка - E8), шт. =СЧЁТЕСЛИ(V39:V100015;">0")
— частота наблюдения: =СЧЁТЕСЛИ($W$39:$W$100015;E11)
— вероятность наступления события: =E12/$E$8

И получаем:



( Читать дальше )

Анализ на «скорую руку».

Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (RIU3) за период с 17.06.2013 г. по 09.06.2013 г. (сессия: дневная / период: 5 минут):

Волатильность фьючерса RIU3 к дате своей экспирации несколько возросла. Что собственно удивления не вызывает. Так происходит зачастую.
Рис.1.

На рис.1. «невооружённым глазом» видна положительная корреляция между среднедневным показателем ATR (индикатор волатильности) и дневным объёмом контрактов торгуемого инструмента. Расчёт показал, что коэффициент корреляции равен 0,84.

( Читать дальше )

Динамика процентных ставок по гособлигациям США и России с 01.01.2012 года по 06.09.2013 года:

Россия


США


( Читать дальше )

У нас день экспирации по фьючерсу на индекс РТС? Что за стояние на одном месте? Кто знает?

Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

Немного юмора… к теханализу

График S&P500 ближайший уровень поддержки находится на 1557. До этого уровня ~ 4,5 %.