Калькулятор рынка акций есть (посмотреть можно здесь), а вот калькулятора для портфеля с разными типами активов — не встречал.

И ведь действительно, порой интересно – «… а инвестиции в какой тип инструмента на определенном горизонте показали бы большую доходность при заранее заданном, приемлемом уровне риска»?

В результате появился «Калькулятор рынка портфельных инвестиций»

Так как работа калькулятора построена на динамике значений основных фондовых индексов Московской биржи (индексы акций: индекс ММВБ, индекс акций второго эшелона; индексы облигаций: государственные, муниципальные и корпоративные облигации), то приведение их к сопоставимости позволило осуществить совместный их анализ лишь с начала 2006 года.

Принцип его функционирования следующий:

( Читать дальше )

Рынок фьючерсов, относящийся к инструментам срочного рынка, давно уже занимает весомую роль в деятельности различных финансовых агентов, как крупных финансовых институтов, так и более мелких их участников — частных лиц.



Фьючерсный контракт представляет собой производный финансовый инструмент на тот или иной торгуемый базовый биржевой актив.

В большей степени российский фьючерсный рынок — это рынок спекулянтов и уже затем средство хеджирования тех или иных рисков (по крайней мере, в настоящее время).

Основная ликвидность рынка фьючерсов на Московской бирже сосредоточена пока лишь в небольшой части торгуемых контрактов.

Десять самых ликвидных фьючерсных контрактов покрывают ~99% объема торгов всего рынка фьючерсов (см. ниже).


(

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, специалисты финансового рынка и не только!

В рамках приближающегося Нового года хочу поздравить и пожелать всем нам максимального исполнения наших желаний в новом 2016 году!

Для всех, кто занимается или только желает заняться внутридневной, спекулятивной торговлей на российском фондовом рынке, такой инструмент, как журнал сделок — важная составляющая  в работе.



На финансовом рынке важное значение имеет любая категория людей, которая ставит своей целью увеличение своего капитала. Будь-то краткосрочные трейдеры или среднесрочные и долгосрочные инвесторы — рынку необходимы и те и другие! Роль краткосрочных трейдеров не менее важна, чем обычных инвесторов, ибо они суть — ликвидность рынка. А зарабатывать можно, будучи и теми и другими, но это уже лежит в области индивидуального аспекта торговли каждого в отдельности.

( Читать дальше )

Анализ исторической доходности фондовых рынков имеет важное значения для понимания процесса инвестиций на рынке акций. 

И здесь важно опираться на знание ряда совокупных, неотъемлемых элементов инвестирования. Одного лишь взгляда на динамику рынка акций недостаточно.

Важно учесть как минимум ещё такие компоненты как дивидендную доходность за анализируемый период и денежную инфляционную составляющую.

Представленные ниже калькуляторы доходности фондовых рынков помогут Вам в этом.

"Калькулятор доходности фондового рынка акций РФ"

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Навеяна постом про американский рынок: http://smart-lab.ru/blog/ideas/137228.php и своего рода дополнение к http://smart-lab.ru/blog/135035.php

Конечно российский фондовый рынок такую историю как американский не имеет, но тем не менее думаю, будет полезно посмотреть как он себя ведет при аналогичном исследовании.

Российский фондовый рынок ММВБ (1998-2013): 


 
За анализируемый период приведены параллельно графики исключающие годы аномального роста и падения — 1998 (-48%), 1999 (+235%), 2008 (-67%), 2009 (+121%).

( Читать дальше )

Период с 2008г. по настоящее время

В последнее время всё чаще можно встретить рассуждение о грядущем «новом» витке кризиса, поэтому было бы интересно вспомнить динамику поведения рынка в 2008 году.



Динамика процентных ставок по гособлигациям США и России с 2008 года по наст. время (12.08.2013) и графики движения индексов по российскому и американскому рынку.

Россия



Текущий уровень ставок на российском рынке приблизительно соответствует ставкам наблюдавшимся в сентябре 2008 года. Тем не менее поводов к волнению, я думаю, быть не должно (сильных), т.к. такой же уровень ставок уже был в июне 2012 года и фондовый рынок тогда благополучно оттолкнулся от своих минимальных значений прошлого года и сходил вверх.


( Читать дальше )

Российский фондовый рынок за период с 1998-2013 гг. в среднем рос на 39% в год.

Рост в основном происходит в начале и конце года, в то время как, во 2 и 3 квартале - рынок занимает приблизительно нулевую позицию.

Стоит отметить, что даже, если за анализируемый период исключить годы существенных падений фондового рынка (1998 г. -48%, 2008 г. -67%) и аномального роста (1999 г. +235%, 2009 г. +121%) динамика помесячного изменения российского рынка при этом существенно не меняется.



На этом фоне как-то сильно выбивается движение российского фондового рынка в текущем году.