Продажа недельных стредлов очень выгодна и очень рискованна одновременно. Многие пытаются покрыть такие продажи квартальными стредлами или стренглами. Но тогда резко падает эффективность такой комбинации. В этом ролике показано покрытие недельных продаж с помощью опционных барьеров.

И не забывайте, что сегодня экспирация неделек!!!

ПДФ файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/18P3r...
Это продолжение нашего предыдущего ролика про торговлю по гамме. Задача было сформировать позицию с потенциалом прибыли по гамме, но без затрат присущих покупке опционов в последний день и при завышенной волатильности. Если же реализовать такой потенциал не удается, то можно такой однодневный опцион использовать для прикрытия продаж уже на следующую неделю.

Файл ПДФ со ссылками https://drive.google.com/file/d/17S3Q...
Это продолжение вчерашнего видео «Стратегия „Гамма + Тета“ дает до 60% годовых» https://youtu.be/3zVhMRZVpow, после которого было много комментов и интересных вопросов. Для ответа на них надо графический материал привлекать, поэтому сделали продолжение. И тут очень важная тема о реальном базовом активе, который всегда должен быть в портфеле инвестора. И ее значение понятно в свете попыток МБ ввести премиальные опционы на акции Газпрома. Сразу же есть вопросы по существу. А именно про вармаржу. Все, кто начинает работать с маржируемыми опционами, зацикливаются на этом вопросе. Мы в нулевые годы успели поработать с премиальными опционами и переход к маржируемым был для нас понятен. На премиальных можно было легко пирамидиться и поэтому от них отказались. Но они гораздо проще в понимании потому что нет вармаржи… причем вармаржи НЕЛИНЕЙНОГО ОПЦИОНА… В котором манипуляции волатильностью не имеют никаких ограничений. Именно манипуляции биржи и маркетмейкера премией опционов за счет волатильности всегда всех сильно пугают.

( Читать дальше )

файл со сслками https://drive.google.com/file/d/1WduC...
6 мая я продал колл страйка 80 потому что были риски длинных выходных и политических событий. Сегодня был продан вертикальный спред недельный и куплен тоже вертикальный спред, но квартальный.
Сейчас мы готовим еще один курс, на этот раз для новичков… УСЛОВНО НАЗОВЕМ ЕГО “ОСНОВЫ ТехАнализа”. И МЫ РЕШИЛИСЬ НА ЭТО ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ, ЧТО ОБМАН НА БИРЖЕ ПРИНИМАЕТ ГРАНДИОЗНЫЕ МАСШТАБЫ, Брокера и биржи перед угрозой потери своих доходов пустились во все тяжкие и без всякого стеснения пытаются выудить у клиентов последние деньги. В ближайшие недели будет готова программа нового курса и выложен анонс на канале. А ПОКА РЕКОМЕНДУЕМ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. Все остальные допотопные книги из прошлого века можно сдать в макулатуру. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ АНОНС КУРСА.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

Файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1wtWC...
Сейчас мы готовим вопросы уже к нашему вебинару на следующей неделе, вот некоторые из них…
1. Эффективный рынок мгновенно отрабатывает новую информацию… Как он отличает фейк от правды?​
2. Дилерская лицензия нужна брокерам чтобы торговать против своих клиентов. Есть ли ограничения для такой инсайдерской торговли?​
3. Если брокера обязаны маркировать ордера, то могут ли они маркировать ордера своих добровольных мотиваторов или токсичных клиентов?
можете заранее уточнять эти вопросы или добавлять свои и мы их включим в программу. И вот на последнем вебинаре тоже были комментарии от активных участников, вот три вопроса.Сегодня отвечу на первые два, а на третий большой вопрос отвечу в следующем ролике, так что советую подписаться на канал, кто не хочет пропустить следущий выпуск. У нас уже были ролики на эту тему, но приходится возвращаться вновь и вновь, потому что в соцсетях торжествует невежество. Вот пост на смартлабе, где понятия доходность и матожидание извращены до предела. И таким постам многие верят к сожалению. Вот тут про газпром и его возможные дивиденды идет речь.

Я часто говорю, что те кто не торгует опционы никогда не догадаются как устроена биржа. И то что вся ее работа построена на постоянном обмане и манипуляциях. И это присутствует везде, начиная с обучения и кончая торговлей опционами. Вот самый свежий пример… Мне каждый день квик выбрасывает заставку с ссылкой на обучающий курс от брокера открытие. Сегодня вебинар посвящен диверсификации. И я прослушал специально весь этот вебинар, надеясь услышать как диверсификация может спасти от системного кризиса. И вынужден был убедиться в очередной раз, что все что вы слышите от брокеров — это в лучшем случае упрощение граничащее в обманом. А учитывая, что ведущие претендуют на экспертизу, то это и вовсе ГК РФ Статья 179. “Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана...” За все 49 минут вебинара ни разу не было упомянуто, что диверсификация от системного кризиса не защищает … от слова ВООБЩЕ НИКАК. А в среду мы будем заниматься роллированием… и тут мы столкнемся с откровенными манипуляциями волатильностью опционов.

Наш ролик посвящен волатильности … И способам торговли волатильностью. И мы постараемся показать что существует много способов торговать волатильностью. И при этом не брать на себя запредельных рисков. У нас в телеграмм канале часто возникают дискуссии на тему опцинов. Все кто начинает ими торговать проходят по одному и тому же маршруту… Наступают на одни и те же грабли. Для новичков всегда очень привлекательно выглядит стредл… Потому что приносит профит при любом направлении движения. За исключением случая малоподвижного рынка. Следующий этап — это попытка отбить часть уплаченной за стредл премии с помощью дельта-хеджа. И тут полезно сравнить два параметра. Волу на ЦС и дневные лимиты по БА. Действительно, как можно сравнивать премию и амплитуду колебаний БА? Дальше еще один вариант продажа неделек под прикрытием квартальных опционов. И такое иногда работает, но опять таки надо смотреть на соотношение покупаемых и продаваемых опционов, их волатильность. И здесь очень важно уже понимать, что торгуем то мы на опционном рынке именно волатильность опционов, а это соотношение премии опциона к цене БА. И желательно купить квартальник по низкой воле а продать недельку по высокой.