файл со ссылками drive.google.com/file/d/17Eek...

Новый ролик мы посвятили дню опционщика. Каждый год у автомобилистов бывает день жестянщика. А на биржах каждую неделю день опционщика.
Почему эти аналогии хорошо показывают суть вещей, можно понять из нашего шутливого ролика про однодневные опционы. Правда речь идет про американские традиции работы с опционами МЕМНЫХ акций, но принципиальной разницы нет. Советую посмотреть, получите удовольствие.
тайминг
0:28 в чем сходство дня опционщика и дня жестянщика
1:02 ссылка на прикольное видео про 0-DTE опционы «Мы не чувствуем боли»
1:49 реальные сделки с опционами последнего дня
2:21 сделки с опционами РТС
3:19 позиция в опционах РТС
3:40 высокая гамма в последний день и ее влияние на дельту
4:49 если есть покрытие, то продавать в последний день очень выгодно
5:15 калькулятор для расчета спреда вечного и календарного фьючерсов
5:46 продажи опционов поледнего дня контракта Si
6:44 ставим заявку на продажу опциона на следующую неделю
7:46 пытаемся запускать стратегию «Колесо» еще на одну неделю

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1etUR...
тайминг
00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива
01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты
02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада
03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу
03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка
07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами
09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ
11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов
12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года
14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа
15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01
18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе
20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L
22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опционым вертикальным спредом

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1nxZ7...
тайминг
00:26 цена опциона зависит от 7-ми факторов, и один из них неточный
01:04 те пять стратегий которые будем рассматривать
01:15 дельта-гамма-вега хедж в плане ближайших роликов
01:41 на что можно делать ставку в торговле опционами
02:03 историческая и имплицитная волатильность, в чем разница
03:04 что показывает грек вега
03:47 первая самая простая стратегия — покупка опциона пут
05:17 анализируем в калькуляторе на примере фьючерса РТС
10:41 покупка пут спреда как замена покупки голого пута
12:18 недостаток покупки пута — возможные убытки если движение вниз будет слабым
13:10 вторая стратегия — шорт кола или формирование медвежьего колл спреда
14:50 риски продажи голых колов
15:39 рассмотри на примере акций Сбера
16:27 моделируем изменение волатильности на калькуляторе в Квике
19:02 пример медвежьего колл спреда на примере Сбера
22:49 пример реализации рисков при работе со спредом на акциях Теслы
23:26 пример реализации рисков при продажа голых колов в нефти

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1_-0r...
тайминг
00:00 коллар — одна из самых полезных конструкций в опционном мире
00:35 коллар простыми словами
01:20 наглядная схема коллара
02:32 важные факторы при использовании коллара
03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара
03:56 как роллировать коллар в следующий квартал
05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг «Белая Дача»
06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар
07:07 коллар с нулевой стоимостью
08:00 моделируем бесплатный коллар на графике
08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции — недостаток коллара
09:13 барьерный коллар «Ограждение» не допускает снижения стоимости акции
10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции
11:55 числовой пример защиты акции с помощью «Ограды»
13:00 ссылки на все наши группы и каналы
15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему «Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции.» ​

файл с презентацийе и ссылками drive.google.com/file/d/1apNO...
тайминг
00:00 что такое «опционы последнего дня» или 0DTE опционы
00:16 хайп в США по поводу 0DTE опционов
01:00 материал на нашем канале про 0DTE опционы
01:37 наш ролик про то как заработать 3000% за 15 минут
03:04 огромный потенциал 0DTE опционов
03:28 продажа 0DTE опционов наиболее популярна
04:08 покупка 0DTE опционов — это лотерея
04:47 самые популярные стратегии продажи 0DTE опционов
06:07 инструменты на рынке США и РФ эффективные для торговли 0DTE опционами
06:34 0DTE опционы на фьючерсы Сбера за 3 часа до экспирации

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1COiK...
Новый выпуск — это перевод статьи из американского блога и посвящен одному из опционных греков — тете. Ссылка на оригинал статьи будет активна в файле в описании под видео на ютубе.
В статье выделены два важных момента. Первый — про бесполезность опционов… в налоговом кодексе 2004 года их прямо называли сделками пари. И если у вас есть базактив в виде залога, то для вас пари не опасно и может принести пользу.
И второй важный момент -про экспотенциальный характер распада стоимости опциона со временем.
Дальше — азы теории опционов — про временную и внутреннюю стоимость.И показан пример с опционами на индекс S&P. Этот пост от 2018 года, так что цифры уже немного устарели но суть не изменилась

И мы тут видим что весь проигрыш покупателя достается продавцу, и по статистике в выигрыше нетто продавцы или по крайней мере риск-нейтральные игроки, а это маркетмейкеры. И в на помощь им еще и биржа всегда приходит, при помощи волатильности…

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1ZA3v...

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПУСТИТЬ НАШ НОВЫЙ КУРС ПО ОПЦИОНАМ мы опубликуем серию интересных материалов по опционной торговле. Сегодня предлагаем первый выпуск из этой серии на основе опыта американских трейдеров. Его нельзя перенести автоматически на нашу реальность, потому будут наши комментарии. Но те инструменты, которые торгуются сейчас на МБ, позволяют иногда торговать более эффективно даже при более низкой ликвидности чем на американских биржах.

Это гугл-перевод, мы его подредактировали, но возможны различные варианты перевода. Если вы найдете неточности или спорные моменты, то мы готовы обсуждать это.

Автор пишет вполне очевидные вещи про преимущества опционов, но сейчас мы увидим что и на МБ можно так торговать и даже более эффективно. Суть стратегии в том что автор предлагает использовать опционы глубоко в деньгах как замену акции.

Тут еще раз выделены преимущества опционов — огромное плечо при ограниченных рисках. И в конце автор предлагает два правила для такой стратегии

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1Lx-O...
С премиальными опционами индикатор макс пейн лучше работает, потому что именно в день экспирации продавец опционов получает все заработанные деньги. В РФ на рубле опционы маржируемые, вармаржа списывается брокером каждый клиринг и поэтому ваш брокер в паре с маркетмейкером стремятся регулярно и понемногу отбирать ваши денежки.
Но в этом месяце сложилась уникальная ситуация в результате длительного падения рубля.
Мы видим резкий водораздел открытого интереса в колах и путах. Статистически считается, что покупатели опционов теряют деньги. Также считается, что статистически физики являются нетто покупателями, а маркетмейкеры — нетто продавцами. Отсюда можно сделать вывод, что маркетмейкеры в день экспирации сделают больно покупателям.

Слово «Волмагеддон» отсутствует в словаре.

Это термин, придуманный индустрией деривативов, который относится к экстремальному рыночному событию, произошедшему 5 февраля 2018 года.

На момент написания этой статьи в начале 2023 года следующего «волмагеддона» еще не было.

Люди предполагают, что дело не в том, «если», а в том, «когда» это произойдет.

«Волмагеддон 2.0» — это следующее событие волатильности, которое будет похоже (если не больше) на событие 5 февраля 2018 года.

Я не знаю, кто конкретно придумал это слово, но я бы признал, что это броское название.

Слово «Армагеддон» есть в словаре.

Это происходит как библейская ссылка на место, где будет происходить последняя битва между добром и злом.