На рынке есть разные теории о куклах, умных нерезидентах и прочих рептилойдах который двигают рынок куда и как хотят, не давая заработать честным спекулянтам.
Знание о том приходят от иностранцев деньги на росрынок или уходят позволяет зафиксировать небольшую возможность для профитной торговли (а большой обьем притока или оттока позволяет увидеть прирост волатильности и обьемов). Но профитность настолько мала что особо на ее счет заморачиваться не стоит. Тем более данные о притоках день в день имеют только подписчики услуги и то не факт что она обновляется онлайн. А если попробовать приложить открытые данные о притоках/оттоках, то мы быстро убедимся что там нет вообще ничего ценного. 
Интересно, а может все дело в том кто на кого смотрит?!
Может это не нерезиденты создают волну на нашем рынка, а мы, а нерезиденты ничтоже сумняшеся пристраивают свои баксы на наш рынок стоит ему показать рост?!  
Берем динамику рынка по Micex, группируем и смотрим что будет с притоками на следующую неделю:

( Читать дальше )

Продолжаю. 
Логично предположить что при сильном оттоке/притоке денег нерезидентов по данным EPFR, волатильность на отечественном рынке увеличится, как и обьемы. 
Данные для 6 голубых фишек. Группирую данные по притоку/оттоку до ±50 млн и от ±200 млн.

/>

±50	Колич	Обьем	/%/	± 200	Колич	Обьем	/%/
2010	388	727	1,36	2010	90	956	2,54
2010	246	849	1,66	2010	504	979	1,76
2010	630	449	1,05	2010	90

( Читать дальше )

Есть данные EPFR которые демонстрируют приток или отток на отечественный рынок капиталов зарубежных фондов. По обывательской логике все просто-пришли деньги на наш рынок-рынок растет. Ушли-рынок падает.

Давайте проверим как обстояло дело в 2010-2017 годах.  Данные они публикуют за период от среды до среды. Данные выходят с задержкой. Но давайте представим что мы проснувшись рано утром в четверг точно знаем занесут иностранцы до следующего четверга деньги на наш рынок или выведут. И каждый день утром будем покупать фишки, а на следующее утро откупать из обратно.

Сгруппировал отток/приток по размеру и получил для FRTS:

Названия строк	Колич	Profit %	±	EPFR
-276

( Читать дальше )