Спешу отчитаться о досрочном выполнении плана по прибыли нашей основной торговой системы Trend Forever! 

В предыдущем посте «Экспирация квартальных фьючерсов и алготорговля», я писал: «и я уверен, что в августе в годовщину будет уверенно выше 60% годовой доходности, что меня совершенно устраивает при просадке -9%».
Этот план был выполнен досрочно 30 июля 2023г – доходность 61,78% с 13 августа 2022г. с чем и поздравляю нашу команду!

После остановки торгов по всем стратегиям перед экспирацией, вновь включили роботов 20 июня, что позволило избежать просадки свойственной нашим системам в период развода на квартальных экспирациях (об этом так же писал в статье посте Экспирация квартальных фьючерсов и алготорговля) плюс немного доработали стратегию Firefly , добавив хеджирования в стратегию, что положительно сказалось на эквити стратегии: +2,58% с 20 июня.
Текущая доходность стратегии Firefly  с 13марта 2023г – 8,66%. Начинаем потихоньку выходить из просадки имени Сургутнефтегаза. Писал об этой истории здесь. 

Когда мы приходим на рынок акций с большим желанием заработать денег, то первое на чем сосредотачиваемся, это на поиске хороших моментов для входа в рынок, но не уделяем достаточного внимания стратегиям выхода.

Методы выхода из сделки при торговле акциями играют более важную роль, чем методы входа. Часто начинающие инвесторы уделяют много внимания поиску хороших точек входа, но они недооценивают значение правильного выхода из сделки. Однако, даже при случайных входах, но с хорошими методами выхода, также можно заработать на финансовых рынках.

Для многих новичков инвестиции представляют собой привлекательное средство для достижения финансовых целей. Они уделяют значительное время и энергию поиску перспективных акций, анализу фундаментальных и технических показателей, чтобы найти наиболее подходящие моменты для входа в сделку. Однако, волнения, когда инвестор держит акцию, искажает его восприятие реальной стоимости акций, которые он держит. Как говорят иногда, трейдер находится под влиянием своей позиции в акциях, и она влияет на его восприятие рынка.

В четверг совпало несколько событий, экспирация квартальных опционов на Мосбирже и Петербургский международный экономический форум. По опыту прошлых экспираций, часто на этом происходит вынос рынка крупными игроками в нужную сторону. Особенно это видно на фьючерсе РТС, когда, например июньский контракт стоит на месте или даже растет, а сентябрьский стоит без изменений, а затем происходит движение в противоположную сторону на новом контракте. Одно время пытался по сервису robotrade.org (сейчас не работает уже и давно) отслеживать точки наименьших выплат и как-то спрогнозировать, где может быть цена. Честно говоря, никаких закономерностей не увидел. А так как рынок в последние дни хорошо подрос, обновив максимумы (частично на переоценки акций из-за роста курса доллара и частично из-за ПМЭФ – тоже обычно растет рынок из-за радужных заявлений на нем), было принято решение на утреннем росте в четверг 16.06.2023г. закрыть все позиции, чтобы не оставаться в активах. Насколько правильным было решение – покажет время, но доводов за было несколько и для меня довольно существенных:

После статьи «Инструмент трейдера. Замена торговых систем.», в личных сообщения в телеграмм канале Quantbot, было много вопросов по поводу наших критериев возврата торговых систем в торговлю, но ни одного по вопросу почему Maximum Drawdown % является нашим основным. В ближайшее время я опубликую статью о принципах возврата торговых систем в бой, но сегодня хотел бы поговорить о важности параметра Maximum Drawdown % в торговых системах.

Почему так важна максимальная просадка в трейдинге? Зачем тратить время на размышления о том, какой максимальный процент просадки является для вас приемлемым?

Дело в том, что на сколько вы готовы к просадкам и как планируете с ними справляться, будет напрямую завесить и успех вашей торговли.

Когда происходит просадка мы начинаем спрашиваете себя: я делаю что-то неправильно, система перестала работать, является это началом еще большей просадки? И если вы не уверены и не ответили для себя на вопросы приемлемой для вас максимальной просадки при тестировании торговой системы, вы прекращаете торговать и чаще всего в самый неудачный момент.

Закончился май, и пора подводить итоги Стратегии «Для друзей», ежедневные сигналы которой мы совершенно безвозмездно ежедневно выкладываем в нашем телеграмм канале Quantbot.

Как уже описывал в предыдущей статье «Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг», после эпично роста Сургутнефтегаз и еще более эпичного падения на решении СД, пришло время написать статью о том, какими критериями мы руководствуемся при принятии решения о отключении ботов от торгов и их замены.

В жизни любой торговой системы в алготрейдинге есть несколько этапов. Это идея, когда вам приходит в голову гениальная идея как можно заработать деньги на бирже, затем формализация данной идеи и перенос ее на бумагу (как мы это делаем описал в статье Инструменты трейдера.Блокнот. ), перенос стратегии в программу технического анализа в которых проверяемых на истории правильность заложенных в нее идей и возможности заработать. И если все складывается удачно, то система запускается в работу.

К сожалению, в мире алгоритмической торговли, так же всё не вечно и со временем рынки меняются и системы, которые раньше давали прибыль начинают приносить убытки или работать практически в ноль. В этот момент добавляются еще один этап жизни торговой системы-снятие торговой системы с торгов и замена другой.

Видимо навалилась послеотпускная депрессия после поездки на Кубу и с выходом на работу, в первые дни сразу появились мысли -оно моё, оно мне надо? Может уволиться? Эти поездки на работу по полтора часа в одну сторону, подъемы полшестого утра и для чего все это? И первый ответ который возникает – деньги. Да мы работаем что бы заработать деньги, мы инвестируем что бы их приумножить, а дальше что? Что с ними делать и когда тратить?

Надо ли тратить заработанные деньги сейчас или откладывать на старость? Я думаю, этот вопрос задают себе многие, и ответ на него не является однозначным. С одной стороны, моментально потратить и наслаждаться жизнью в молодости и не только кажется привлекательным. Ведь мы не знаем, что принесет будущее, и может случиться так, что не удастся дожить до старости и не испытать радости от своих заработанных денег. Неоднократно в жизни встречал людей, которые сегодня были здоровыми жизнерадостными людьми, с кучей планов на будущее, а потом смотрел как они угасали буквально за несколько месяцев.

Самой обсуждаемой новостью вчера стало обсуждение решения Сургутнефтегаз заплатить минимальный возможный дивиденд по итогам 2022 года: 0.80 рубля как по обычке, так и по префу. Вариантов причин данного решения приводилось много. Основной, конечно, была идея, что у Сургута в 2022 году не было прибыли от валютной переоценки кубышки.

Возможно, что кубышка была конвертирована в рубли по невыгодному курсу (возможно именно это и продавило курс рубля до 50 рублей в июне 2022г.), либо о том, что кубышка была заморожена на счетах ЕС или вовсе отжата западными «партнерами». В общем по факту мы не знаем, но коснулась меня как алготрейдер непосредственно.  

На закрытие 17.05.2023г., мой основной бот Trend forever, показывал доходность 52,68%. На утро 18.05.2023г. доходность доходила до 58% за 9 месяцев и в пору было открывать припасенную бытылочку рома с Кубы, чтобы отметить новые хаи по депозиту, но тут вмешался «черный лебедь» в лице Совета директоров Сургутнефтегаз.

Даже с учетом волатильности и не уверености в конце апреля инвесторов и спекулянтов о направлении движения рынка в мае, помня поговорку «sell in may and go away», что повлияло на итоговую прибыльность систем (видно по последним сделкам месяца), обе стратегии закрыли месяц с прибылью.

В отчетах следует обратить внимание на такие показатели как Win Rate (% прибыльных сделок), Proаfit Factor (чем выше ваш Profit factor, тем эффективнее ваша торговая стратегия, стабильная и эффективная торговая система обычно имеет Profit factor > 2) и Average Profit (2,34%) стратегии (средняя прибыль на сделку в %).

Вот и подошел к концу праздник жизни – отпуск на острове свободы Куба. Отпуск получился неоднозначный. Море, солнце и обалденная природа конечно сгладили впечатления от сервиса, но как говорится в анекдоте: ложки то нашли, но осадочек то остался. Однозначно, как бы я не любил природу Кубы, ближайшие года 2 – 3 я туда ни ногой. Бедность и дефицит дикий. Даже в конце существования СССР у нас такого не было. Кубинцы всё оправдывают санкциями, и они частично правы, но по моему мнению, в большинстве они виноваты сами. На вопрос причем санкции и отсутствие хорошего рома в продаже даже в магазинах для туристов (в том числе и в магазинах Дьюти-фри в аэропорту) ответить не смогли. Социализм в кубинском варианте, видимо совсем отбил у большинства из них желание работать. Верней они делают вид, что работают за ту зарплату, которую платит им государство, но своей основной целью они ставят заработать на туристах всеми правдами и неправдами. В ход идет всё. От продажи поддельного рома и сигар на пляже до вытягивания чаевых в столовой/ресторанах.