Проблемы бота выявленные сегодня:
1. Одинаковая сила уровня текущей волатилы для пробоя и отбоя. Надо развести. Для пробоя силу маленькую слишком поставил, отсюда ложняки.
2. Выход на цель с фиксом при низкой волатиле. Поправил перехлест логики. Вышли на цель, но рядом уровень для пробоя — ждемс.

Итого около 7ми сделок лишних насчитал.
Главный итог дня для пробойно-отбойного алгоритма не распилило.
Профит при большом количестве сделок больше случайность. 
Надо еще бота подправить.

 

Итог дня в принципе не изменился по сравнению с обеденным результатом.
После обеда 2 сделки в плюс и 3 в минус.
Распилило перед закрытием. Зона по индикатору была пограничная для лонга на отскок.
Схема робораспила: 
купил-отстопил на лое дня с переворотом в шорт-закрыл шорт.

Сейчас проверю на демо как часто распил подобный встречается и что с ним можно сделать.
Как предварительный вывод: можно ужесточить условия захода на отскок по индикатору.

Очевидные преимущества робота vs человек: не сомневается, сразу режет лося, скорость на порядок выше.

 

Поправил мозг роботу.
Теперь выходы следующие:
а) Выход на цели по профиту
б) Выход по стопу: 300п на пробой, 500п на отбой
в) Аварийный выход, если одному из индикаторов текущая поза сильно не нравится.
г) Выход перед клирингом. За N минут до начала клиринга ищет лучшую точку скинуть позы.
д) Приоритет пробоям перед отбоями.

Ну и добавил фильтр на ложные пробои.

Текущие сделки:

Как можно при хороших входах налосить за день?
Очень просто — надо почаще искать точки разворота.
 
Записал день для разбора, сейчас логику боту поправлю и прогоню в демо-режиме.

Ошибок две:
1. Слабая сила сигнала вблизи локального хая/лоя на переворот позы.
2. Взаимоисключающая логика (перехлест логики) на открытие лонга и шорта вблизи уровня.

 

Рынок — место совершения сделок толпой спекулянтов разных тайм-фреймов, убежденных в своей правоте при оценке реальной стоимости торгуемых активов. Хаотичность ценового движения лишний раз подтверждает, что мнения о ценах могут быть подкреплены разными суммами на счете и уверенней в своем направлении тянут котировки большие деньги.

Спекулянт — участник торгов, чьи действия направлены на извлечение прибыли от временных колебаний цен актива.

Инвестор — спекулянт на длинном временном горизонте. Звание инвестора дает право не пользоваться стопами, спокойно смотреть на падение стоимости актива и усреднять свой вход при панических распродажах. Ошибочное решение некоторых спекулянтов, что он тоже инвестор, но с маленьким 2-3 плечом приводит к обнулению счета при обострениях в финансовой системе. Привлекательным звание инвестора становится для человека с уровнем дохода выше среднего, который пытается с начальными знаниями об агрессивной рыночной среде получить дополнительный доход на свои вложения. В период бычьего рынка каждый мечтает стать инвестором и миниБаффетом.

( Читать дальше )

Идею пробойно/отобойного алгоритма внутридневной торговли, который будет пытаться ловить большие движения с ультракоротким стопом я вынашивал давно. Начальные муки творчества есть в моем блоге.

Текущие сделки на графике. По дню пока +1530п идет. Но еще не вечер, потому продолжаю проверять работу робота.

Для успешной реализации прежде всего необходимо было определится с точкой ВЫХОДА. Одни и те же входы я прогонял на нескольких интересующих меня типичных ситуациях, разбирая потом сделки потиково.
ТОЛЬКО от того где алгоритм выйдет/перевернется/отстопит и зависит в конечном итоге «налосит» или заработает.

Три последних дня боролся с запиливанием вокруг локальных хай и лоу. Потому что на такой пиле как показало вчерашнее утро около 145000  мой алго насобирал 13! стопов подряд доведя к обеду лося до -2865п.

( Читать дальше )

Предупреждение об ответственности: Данный пост является злобным троллингом, каждый, кто нажмет « +»  и не минуснет в профиль автору, рискует быть обвиненным в троллизме. что по обычаям Смарт-Лаба неминуемо удваивает рейтинг перед вечным баном от модератора.
 
Цели данного поста:
А) Плюсы в пост и минусы в профиль.
Б) В очередной раз подчеркнуть мысль: НЕЛЬЗЯ! доверять СВОИ деньги чужому дяде проиграть на бирже.
В) Ответ на популярные вопросы новичков. Как торгуют профессиональные управляющие и как они живут.
 
Совпадение комментариев и ников является случайным, неточным и не соответствует стандартному прибыльному дню хорошего управляющего.





Краткая пресс-конференция после ударного дня.
 
 

С наступившим Новым Годом ВСЕХ обитателей СМАРТ-ЛАБ!!!

Для трейдера Новый Год это часто период новых обещаний себе.
Таких как:
«я точно буду следовать своей системе»,
«я не буду нарушать правила»,
«в каждую сделку я буду входить со стопом»,
«я не буду тильтовать и выключу комп, как только убыток за день достигнет N руб/пунктов»,
«я не буду слушать чужих мнений»,  
«я буду торговать то, что вижу»,
«я учту ошибки прошлых лет» и т.д. и т.п.
 
Могу точно сказать, что Новый Год для многих станет также и годом, когда ВСЕ эти правила будут нарушены и «трейдерские грабли» в очередной раз стукнут по лбу. Количество ударов напрямую зависит от особенности личностных характеристик трейдера и упрямым достанется больше, а не особо упорные могут просто сойти с дистанции после очередной неудачи.

Опираясь на свой опыт граблестучания могу сказать, что следовать системе, соблюдать правила и не тильтовать совсем просто, но для этого нужно заменить Ваше БОЛЬШОЕ ЭГО у терминала на

( Читать дальше )

Волатильность ушла на праздники, поэтому тестировать дальше до появления ликвидности в стакане смысла не вижу. Теперь до окончания новогодних каникул погоняю тесты на истории.

Т.к. алгоритм заточен на сбор движений от 1000п профита, то сегодня по сути в нулях. Заработал только на проскальзываниях в мою пользу.

Сделки 1-2-3  — попытка определить краткосрочное движение (входы 2 и 3 с переворотом).  В зонах близких к локальным мин/макс бывает подпиливает. Особенно при затишье на рынке. Исполнение 1й сделки ждал минуту, вход лимиткой отстал от движения цены.

Сделка 4  — переворот от уровня, определенного как локальнй максимум.

Сделка 5 — выбило стоп, который после макс. профита 525п был подтянут в точку входа.



Продолжение теста в Новом 2012 году…

Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php
 
Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало? 
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.
 
Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.

( Читать дальше )