Валерий Осипенко, благодарю за обратную связь! Делаю, что в моих силах.

Сергей Олейник, у нас, скорее, отличия в системе здравоохранения. В США пальцем не шевельнут без сотни-другой баксов. А вообще, жителям каждой страны кажется, что у себя хуже всего. На самом деле везде проблем хватает. И лудоманов в США предостаточно. «Записки биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра и эти фильмы — тому подтверждение. Наши же биржа и брокеры — просто овечки по сравнению с тамошними волками.

человеческое (слишком человеческое, да, бывает и такое) поведение и низкая финансовая грамотность

уважуха
посмотрел ваш сайт- уважуха
лично полагаю что разумное поведение и на рынке то же в нашей стране это скорей исключение 
и это норм  и даже можно учитывать в игре 
по игры всех против всех включая самого себя согласен
наверное у всех типов игр есть свои фундаментальные правила 
инвариантные 
вот это интересно 

Тем, кому душно, приоткрою форточку. Геймификация – это объективно существующий мировой тренд,

но есть разница. В США никто не готовит лудоманов как у нас делают брокера и Мосбиржа… И там геймеры потом лечатся за свой счет, а у нас жертвы обучения у профучастников потом или в петлю лезут или попадают в дурку и там их лечат за счет бюджета.

Банально.
Человек слаб, а его мозг не выносит неопределенности.
Отсюда спрос на предсказания будущего.
Который, соответственно, покрывается растущим предложением услуг вангования.

smart-lab.ru/blog/reviews/620551.php
Это мой обзор книги того же автора в соавторстве с Гарднером. 
Смысл в том, что среди неэкспертов (по преимуществу) есть люди, которые предсказывают лучше, чем это можно было бы объяснить случайностью. 

Развеять этот миф мне помог Филипп Тетлок, психолог университета Пенсильвании (США)

завидую я твоим знакомствам...
а я тока Мартын Мартыновича знаю…

1. Людям, накопившим чуть больше знаний, мешает адекватно оценивать реальность их излишняя самоуверенность.

поэтому если хочешь узнать будущее спроси у ближайшего бомжа 
и не забудь дать ему на пиво 

потому что будущее изменит политика а не экономика…

«И меня довольно часто просили высказаться, что я думаю по тому или иному инфоповоду в сфере финансов»

Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней.

А. Г., такого рода высказывания и побудили предложить Вам изложить свою точку зрения четко и прямо, по пунктам, чтобы тем, кто учил теорию вероятностей стало ясно, где прячется упомянутая «туфта Талеба».
  К сожалению, моих скромных знаний теорвера в объеме не самого престижного ленинградского ВУЗа хватает лишь для того, чтобы без больших ошибок считать вероятность приращений цен в обе стороны. Этого достаточно для получения хорошей доходности без убыточных месяцев, причем на том инструменте, который, как пишите, «распилил» бы Ваши алгоритмы.

 Однако помня, как много элементарных глупостей годами не удавалось заметить и что людям обычно легче обнаружить ошибки в чужих рассуждениях, чем в своих, пытаюсь однозначно уяснить, что же Вы видите принципиально неверного и сознательно искаженного (туфта).

Гугление Taleb wrong about randomness/probability/ и т.д. тоже не принесло улова. Это добавляет сомнение в Вашей правоте, даже потому, что количество англоязычных людей, знакомых с математикой, значительно больше, чем русскоязычных. Но сомнение не равнозначно уверенности в Вашей неправоте.

а зачем мне на это тратить время?

Затем же, зачем Вы годами(!) тратите время на десятки комментариев с обвинениями Талеба, но без конкретики.
 а зачем мне на это тратить время?

старый трейдер, а зачем мне на это тратить время? Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней. А те, кто не учил все равно ничего не поймут, кроме выводов.

Надо об этом писать топик?

А. Г., не могу сказать, надо ли это широкой публике. Мои комментарии с предложением высказаться подробнее — ответ на Ваши обвинения Талеба, суть которых не раскрываете четко и однозначно, с размещением «правильной» версии рядом с талебовской, «неправильной», как это принято делать при серьезном подходе.

старый трейдер, я ничего не говорил о Талебе, кроме того, что 

1. Книга «Одураченные случайностью» — это абсурд с точки зрения аксиоматики Колмогорова  для теории вероятностей.
2. Никто из читавших  “Чёрный лебедь” и “Антихрупкость”  не доказал в ответах на мой вопрос из п.1, что Талеб в этих книгах ушел от этого абсурда.

Надо об этом писать топик?

Likinsson, здесь мы придем к вопросу о балансе между частным и общим благом, то есть индивидуальными и коллективными интересами. К счастью, нам с вами нечасто приходится решать подобные задачи, в отличие от властей, которым значительно сложнее.

А. Г., все мои высказывания в этом топике, включая юмористическое доказательство, подчеркнуто взятое в кавычки, порождены лишь желание возразить Вашими обвинениями в адрес Талеба. Попытался, как мог, обратить внимание на несуразности в ваших текстах и показать, что если бы Талеб позволил себе нечто подобное, над ним бы смеялись. Возможно Вы захотите создать отдельный пост с предметной критикой Талеба и указанием верных, на Ваш взгляд трактовок?

старый трейдер, только выше написал:

«временные случайные ряды могут быть зависимыми  и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»

старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.

А философское определение случайности, которое цитировал:

«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»

существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.

А. Г., и о «туфте».
К сожалению, Талеб не стал углубляться в критику  моделей, могу даже поверить, что по причине угроз.
Поэтому кратко: теоретические рассуждения вокруг моделирования хеджа на основе гиперболического распределения — нормально, но его ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — точно такая же глупость или жульничество, как и пользование моделями, основанные на  гауссовом. Ибо бесполезны при падении хотя бы как в 1929. Поэтому подобные обвинения — тоже «туфта».