Николай, done. www.comon.ru/strategies/122411/

algomrk, напишите в личку А.Г., он много лет глубоко погружен в автоследование в финаме. 

SergeyJu, об этом и речь.

SergeyJu, ну вот и по моей логике, если сделки сонаправленные и мой отдельный счет торгуется после счета автоследования, то тут даже наоборот мне в убыток в случае, если я плохо контролирую проскальзывание и вряд ли можно что-то предъявить.

Но вот гипотетический случай с двумя счетами автоследования — мне непонятен. А мне кажется я даже встречал посты тут, где люди писали что у них одинаковые стратегии в Тинькофф и Финаме. Т.е. в любом случае будет получаться, что у одного брокера подписчики будут торговать до подписчиков на другом брокере, это же и есть инсайд, пусть и не чисто личный.

Автоследование в принципе ублюдочно. Правильно, когда деньги управляющего и ведомых находятся в равном положении и не разделены. Но небольших авторских фондов с такой конструкцией наше законодательство не знает. 
Что до автоследования. 
Тут на 100% безопасной схемы нет. Но на мой взгляд, проблема возникает в случае торговли управляющего еще и с  отдельного счета. Тогда могут предъявить инсайдерскую торговлю, если обнаружат что-то похожее на встречные сделки. «На автоследовании покупает, чтобы лучше продать на основном счете». 
Если сделки не частые и одинаково направленные, риска сходу не видно. 

"  еще делюсь с друзьями предсказаниями в отдельном ТГ канале."  ---  предсказателям  прямой путь к попам и к ванге.

Valentin Budaev, в «серьезных» фондах и управления активами практически нет. Так, отслеживают тот или иной индекс с применением технических средств из-за слишком большого объема. И в основном там занимаются обычной офисной рутиной. Тема  крупных корпораций, типа Вангарда или СтейтСтрит к данному обсуждению не относится. 

SergeyJu, любые серьезные фонды, то есть которые не ставят задачи обгонять рынок по доходности.

А также неучет планок, стоп-торгов, неработоспособности брокера, невозможность взять инструмент в шорт в тот момент.

Ещё возможная причина нереального теста: кривые данные (плохая склейка фьючерсов, пропуски и т.п.)

Я знаю что в моексе будет, Газпром например))

22022022, 

в целом бэктест не нужен

как любит говорить ves2010- «есть трендовые бумаги и есть не трендовые»… и на рынке есть два состояния флэт и тренд...

тестировать тута нечего… надо сидеть и ждать, когда подует тренд (ветер) в наши трендовые бумаги (паруса)...

Synthetic, Если рынок это череда событии А-Б-В в прошлом и А-Б-В-Б-А… в бесконечном будущем тогда только бэктест.
Но если рынок это А-Б-В в прошлом и ГДWZ%$#JЙ d… в будущем то тоже имеет смысл посматривать на прошлое чтобы исключить А-Б-В.
Но в целом бэктест не нужен, это ловушка из которой сложно выбраться чтобы взглянуть как бы outside the box.

Synthetic, ну, каков ваш ответ, таков и мой вопрос)

robomakerr, 

Вопрос задан не корректно. Рынок — это не математическое понятие, вроде поля комплексных чисел. Больше напоминает лоскутное одеяло сшитое из тряпок, кусков алюминия и наждачной бумаги.
Но в некоторых лоскутках продвинулся.

Synthetic, вы уже разобрались в природе рынка?)

IMHO, бэктестинг сам по себе огромная ошибка. Ибо вместо того, чтобы разобраться в природе вещей, как все устроено, какова природа данных, какие модели описывают реальность и т.п. люди занимаются бессмысленным и беспощадным бэктестингом. Как если бы Илон Маск не проектировал и потом испытывал свои ракеты, а беспорядочно сваривал куски железа на свалке и пытался их запустить облив топливом.

22022022, ну тут вопрос общего объемов торгов и размера портфеля. в медленных стратегиях на ликвидных акциях тяжело повлиять на рынок своим поведением. А вот в интрадей торговле на третьем эшелоне — очень легко

SergeyJu, про ML если только. Самая база, которая часто в глаза бросается: часто пытаются делать классическую cross fold validation, но перемешивают данные не по периодам времени, а рандомно. Итог — в тестовой и тренировочной выборке оказываются разные стоки из одного периода, а они коррелируют между собой. Как итог — ML модели переобучаются

если бы вы сегодня знали, что окажется в индексах через 10 лет

Тогда бы будущее изменилось. Это еще одна из ошибок бэктестинга, думать что график это запись на ленте в режиме play. Что достаточно угадать алгоритм и можно сидеть попивать коктейль ведь запись на ленте не возможно изменить.