Не, не понимаю откуда взят срок в 5 лет и пренебрежение демотестами. Для внешнего наблюдателя — да, очевидно что длинная реальная история это один из немногих объективных показателей по выбору куда вложить деньги. Но для автора, который знает как делалось бэктестирование — мне что оно, что реальная торговля все одно (не берем воздействие на рынок от моей торговли, это не скальпинг все-таки)

SergeyJu, В целом база на основе моментума, да. Вся хитрость только в том, что я считаю за сильный рост и как отбрасывать шум, а не реальный рост.

Про второе сложно ответить — у меня нет опыта в масштабируемости и соответствующих оценках. По моим консервативным прикидкам — до 30-50 млн не вижу проблем (если там конечно не чем-то типа МКБ надо торговать, у которого маленький дневной оборот), а дальше надо будет сфокусироваться на эффективной ребалансировке

Подвел итоги за 9 месяцев торговли по своей алгоритмической стратегии

Отторгуйте лет 5 минимум по своей стратегии, только после этого реального срока (а не демотестов), по-моему, можно начинать говорить о стабильных результатах и привлечении денег. 

Понятно, что условно авто следование свое можно сделать хоть через полгода с начала торговли, но Вы должны понимать являясь к.ф.-м.н, что это путь, в блогерство и инфоцыганство, а не путь в реальное управление чужими деньгами.

algomrk, Ваш алгоритм основан на выборе сильных акций (частный случай — моментум), или база совcем иная? 
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ? 

algomrk, локально играть и выигрывать возможно, но нужно настраиваться на бесконечную работу, поиск и перебор рабочих стратегий, все меняется, не нужно думать, что посидев 400 часов перед экраном можно будет эксплуатировать 40 лет, бросать уголь придется пока не надоест

Для других прикрепляю график, о котором идет речь. Он правда до ноября, т.к. написал себе телеграм бота, которому кидаешь скрин из профиля пульса и он генерит такие графики, но учитывает только полностью завершенные месяцы.

Везение важный фактор, но гораздо важнее правильное бэктестирование. Согласно ему я единовременную просадку больше 30% не ожидаю, а худший год был с результатом в +1%.

А бизнесом типа шаурмы не занялся бы даже при гарантированном доходе от вложений выше, чем на бирже. Всех денег не заработаешь, а когда базовые потребности закрыты стоит заниматься только интересными вещами

20% в год каждый год — это замечательно
каждый ли год? достаточно просадки в 60% за раз и все
на месячном графике видно что такое вполне возможно
так что вы зависите от везения
и вам может повезти или нет
скорее всего в течение 5-13 лет не повезет и после слива 60% или более станет ясно что вложив в киоск шаурмы больше шансов разбогатеть

>1 млн. Если я правильно понимаю причину вопроса: проблем с проскальзыванием не ожидаю даже при значительном увеличении портфеля, так как акции с высокими оборотами (торгую только акциями из индекса Мосбиржи) и перебалансировка раз в неделю (которую можно растягивать). Да и среднее время удержания акций около трех недель

Какой размер портфеля? 100 тыс или 100 млн?

В финаме оно кажется зрелым продуктом, есть много статистики, прозрачность по тарифам и создать стратегию может любой, насколько я это вижу. В тинькофф все хуже и есть «жесткий отбор» управляющих, который по моим ощущениям сводится к отбору в сторону блоггеров и инфоцыган (у 90% управляющих много подписчиков и всяких «полезных» постов, но доходность в лучшем случае на уровне индекса). Тут я необъективен, так как мне отказали уже дважды без объяснения критериев. Я попробую в третий раз аппликнуться, если откажут — пойду в Финам. Почему все-таки ломлюсь в Тинькофф: там намного больше база пользователей по сравнению со всеми другими брокерами. (Конечно неизвестно насколько статистика рисованная и аудитория активная)

автоследование в финаме тоже есть, я вот думаю где лучше тинькоф или финам

Хороший вопрос! Что-то среднее между брутто и нетто, т.к. примерно половина доходности пришла через дивиденды и с них налог уже уплачен, а вот с остальной части — нет.

к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).

19% брутто?

ВВШ, думаю 200% никак не будет. У меня на исторических данных в среднем около 50% в год получается. Но тут надо сделать поправку, что я пассивный спекулянт, портфель ребалансируется только раз в неделю

Replikant_mih, там зеленый график — это доходность стратегии относиьельно индекса, т.е. market-neutral вариант. Да, можно параллельно шортить индекс и конкретно в 2024 году это было бы выгоднее. Но если посмотреть исторически, то доходность нейтральной стратегии была бы ниже. Там конечно выше шарп и доходность можно было бы повысить за счет плеч, но конкретно сейчас маржинальная торговля дорогая и надо все аккуратно считать. В общем если кратко — в целом с ходом вашей мысли согласен, но там все не так просто.

Про фонды — самая.длительная и доходная история была про WorldQuant. У них был филиал в России и была спец программа где они набирали людей относительно несложно на part-time. Насколько знаю от друга, сейчас такая возможность все еще для Россиян только при постоянном проживании в ряде стран (например в Тайланде).

20% годовых ...  ну так себе хохма для правильного спекулянта. удачи в 25 хотя в 200 %.