SergeyJu, годовой оборот в разы больше выйдет точно (наверное ближе к 20 портфелям, не тривиально посчитать, потому что увеличивал портфель 4 раза в течении года). У вас выходит среднее удержание акции около 5 месяцев?

У меня все время 100% в акциях. предсказание куда пойдет рынок и когда надо перекладывать между инструментами — это отдельный вопрос и в нем я не нашел рабочей стратегии в которую бы поверил сам.

Начинайте комон вести!

algomrk, большинство просто не умеет делать бэктест. Или берут слишком маленькую базу, или попадаются на банальной подгонке. Плюс инфоцыгане, которые продают липовую эквити или эквити с ничтожной емкостью, торгуя при этом что-то другое. 
Кроме того, рынок изредка меняется. Мои системы, разработанные до 12 года в 12-13 сильно лосили. Пришлось или выкидывать совсем, или  дорабатывать постфактум, или создавать совсем новые. Полтора года проторчал в облигациях, пока более-менее разобрался. 

algomrk, какой у Вас получается среднегодовой оборот? 
У меня сейчас торгуется примерно 5 оборотов в год. Результаты чуточку похуже, но 9 месяцев недостаточная база для сравнения. 
Вы все время на 100% в акциях, или иногда меньше?
У меня есть и такие и такие варианты. Основное отличие в мере риска, а не в доходности, как ни странно.  

Не, не понимаю откуда взят срок в 5 лет и пренебрежение демотестами. Для внешнего наблюдателя — да, очевидно что длинная реальная история это один из немногих объективных показателей по выбору куда вложить деньги. Но для автора, который знает как делалось бэктестирование — мне что оно, что реальная торговля все одно (не берем воздействие на рынок от моей торговли, это не скальпинг все-таки)

SergeyJu, В целом база на основе моментума, да. Вся хитрость только в том, что я считаю за сильный рост и как отбрасывать шум, а не реальный рост.

Про второе сложно ответить — у меня нет опыта в масштабируемости и соответствующих оценках. По моим консервативным прикидкам — до 30-50 млн не вижу проблем (если там конечно не чем-то типа МКБ надо торговать, у которого маленький дневной оборот), а дальше надо будет сфокусироваться на эффективной ребалансировке

Подвел итоги за 9 месяцев торговли по своей алгоритмической стратегии

Отторгуйте лет 5 минимум по своей стратегии, только после этого реального срока (а не демотестов), по-моему, можно начинать говорить о стабильных результатах и привлечении денег. 

Понятно, что условно авто следование свое можно сделать хоть через полгода с начала торговли, но Вы должны понимать являясь к.ф.-м.н, что это путь, в блогерство и инфоцыганство, а не путь в реальное управление чужими деньгами.

algomrk, Ваш алгоритм основан на выборе сильных акций (частный случай — моментум), или база совcем иная? 
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ? 

algomrk, локально играть и выигрывать возможно, но нужно настраиваться на бесконечную работу, поиск и перебор рабочих стратегий, все меняется, не нужно думать, что посидев 400 часов перед экраном можно будет эксплуатировать 40 лет, бросать уголь придется пока не надоест

Для других прикрепляю график, о котором идет речь. Он правда до ноября, т.к. написал себе телеграм бота, которому кидаешь скрин из профиля пульса и он генерит такие графики, но учитывает только полностью завершенные месяцы.

Везение важный фактор, но гораздо важнее правильное бэктестирование. Согласно ему я единовременную просадку больше 30% не ожидаю, а худший год был с результатом в +1%.

А бизнесом типа шаурмы не занялся бы даже при гарантированном доходе от вложений выше, чем на бирже. Всех денег не заработаешь, а когда базовые потребности закрыты стоит заниматься только интересными вещами

20% в год каждый год — это замечательно
каждый ли год? достаточно просадки в 60% за раз и все
на месячном графике видно что такое вполне возможно
так что вы зависите от везения
и вам может повезти или нет
скорее всего в течение 5-13 лет не повезет и после слива 60% или более станет ясно что вложив в киоск шаурмы больше шансов разбогатеть

>1 млн. Если я правильно понимаю причину вопроса: проблем с проскальзыванием не ожидаю даже при значительном увеличении портфеля, так как акции с высокими оборотами (торгую только акциями из индекса Мосбиржи) и перебалансировка раз в неделю (которую можно растягивать). Да и среднее время удержания акций около трех недель

Какой размер портфеля? 100 тыс или 100 млн?

В финаме оно кажется зрелым продуктом, есть много статистики, прозрачность по тарифам и создать стратегию может любой, насколько я это вижу. В тинькофф все хуже и есть «жесткий отбор» управляющих, который по моим ощущениям сводится к отбору в сторону блоггеров и инфоцыган (у 90% управляющих много подписчиков и всяких «полезных» постов, но доходность в лучшем случае на уровне индекса). Тут я необъективен, так как мне отказали уже дважды без объяснения критериев. Я попробую в третий раз аппликнуться, если откажут — пойду в Финам. Почему все-таки ломлюсь в Тинькофф: там намного больше база пользователей по сравнению со всеми другими брокерами. (Конечно неизвестно насколько статистика рисованная и аудитория активная)

автоследование в финаме тоже есть, я вот думаю где лучше тинькоф или финам

Хороший вопрос! Что-то среднее между брутто и нетто, т.к. примерно половина доходности пришла через дивиденды и с них налог уже уплачен, а вот с остальной части — нет.

к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).

19% брутто?

ВВШ, думаю 200% никак не будет. У меня на исторических данных в среднем около 50% в год получается. Но тут надо сделать поправку, что я пассивный спекулянт, портфель ребалансируется только раз в неделю

Replikant_mih, там зеленый график — это доходность стратегии относиьельно индекса, т.е. market-neutral вариант. Да, можно параллельно шортить индекс и конкретно в 2024 году это было бы выгоднее. Но если посмотреть исторически, то доходность нейтральной стратегии была бы ниже. Там конечно выше шарп и доходность можно было бы повысить за счет плеч, но конкретно сейчас маржинальная торговля дорогая и надо все аккуратно считать. В общем если кратко — в целом с ходом вашей мысли согласен, но там все не так просто.

Про фонды — самая.длительная и доходная история была про WorldQuant. У них был филиал в России и была спец программа где они набирали людей относительно несложно на part-time. Насколько знаю от друга, сейчас такая возможность все еще для Россиян только при постоянном проживании в ряде стран (например в Тайланде).