В четверг система NASDAQ_Invest ( https://smart-lab.ru/blog/577017.php ) нарисовала стоп. Поскольку сделки по ней идут раз в пару лет, то получается, что момент вроде как типа важный. Я, собственно, на прошлой неделе принимал участие в работе научной Конференции, и в какой-то из дней (только сейчас понял, что это был четверг, гыгыгы), после интенсивной работы ложась спать в пять часов утра взглянул в телефон и увидел там -10% за день по SPX. Ну а дальше «я такого никогда не видел, обалдеть», итд итп, кароч, весь список молодого бойца. Ну а поскольку боец я старый, то продолжил интенсивную работу на Конференции, узрел на следующий день +10% по SPX, опять «я такого не видел» и тому подобная чухня и уж после всего этого Конференция закончилась, цирроз прилагается. Ну и сейчас делать в ночи особо нечего, нелегальный кальвадос греет душу, приближает цирроз и спасает от короны, так что напишу аналитику.

Для начала--корона. Что мы имеем. На планете 7*10^9 человек, средний возраст 60 лет, поэтому имеем, что за 60 лет все семь миллиардов в среднем умрут. 60 лет--это 21900 дней, то есть в день на планете Земля умирает 7*10^9/(2.19*10^4)=3.19*10^5 или триста тысяч человек. Итак, на планете умирает триста тысяч человек в день--такие порядки величин. Далее, чего там с короной. Данные канеш все очень сильно отстают, но других нет. Вот, например, вести с оккупированной Италии: 

( Читать дальше )

Достаточно интересный момент сейчас на рынках, поэтому напишу вью. Мнение пока слишком мутное и невнятное, чтоб ставить на него деньги, так что чисто словеса. Системы как работали, так и работают, интуитивщина как приходит в голову время от времени, так и приходит. Но поговорить то хочется :)

Итак. В конце года америка изрядно упала, радостно вспоминаю этот момент: https://smart-lab.ru/blog/513200.php Потом она изрядно отжалась, и сейчас, на конец апреля, мы имеем истхаи.

Это интересно по следующим соображениям: 
1. Все знают, что Sell in may and go away.
2. Навес шорта сейчас на рынке имхо поистине богатырский, корректоз ноября декабря 2018 в 20+% это серьезный сигнал тем, кто свято верит, что десять лет уже прошли и пора следующий кризис, что америко уже не торт и это мыльный пузырь, патроны и тушенка, итд итп. И сейчас эти верующие по всем канонам должны шортить--ибо май на носу, сильный сигнал на слом бычьего рынка уже был. 

Что отсюда следует? С одной стороны, при таком количестве шорта рынку вниз иттить крайне тяжко--ибо принцип «хватай свои пять копеек и беги» еще никто не отменял. А вот вверх--пожалста, стопы то у шортистов рядом, только свистни. С другой стороны, sell in may тоже имеет свои резоны, это фундаментальная достаточно тема и желающих продать непосильным трудом нажитое, особенно на хаях, в общем-то немало.

В общем, момент интересный, сценарии такие:
1. Резко валимся вниз, процентов на 5+ за несколько дней. В зависимости от..., но неплохой момент для покупки на пару дней, ибо шортисты кинутся фиксить профит. 
2. Резко выносимся вверх. Здрасьте, стопы шортистов, если удастся, то хороший момент для покупки, лучше через продажу путов ибо может затягомотить на встречной волне продаж от селлинмейщиков. 
3. Сползание вниз--это печальный сценарий, ибо означает, что кто-то аккуратно продает, сжирая ликвидность от тейкпрофитов шортистов. Тут непонятно что делать. 
4. Тихая тягомотина на нынешних уровнях--малореальный сценарий, у пацанов пальцы на кнопках. Но если случится--ну что ж, бывает. 
5. Плавный рост вверх--норм тема, значит, потихоньку горят стопы шортистов, селлинмейщики сильно не свирепствуют, готовы подождать. Можно чутка купить, лучше тоже через продажу путов. 

Ну и про ру, раз уж по русски пишу :) Русский рынок находится в коме, цены в глубоком боковике. Собственно, ничего не поменялось, покупать это никто не хочет, нафиг надо без дополнительной премии за риски владения в этой замечательной стране. Продавать некому, ибо все кто хотел, продали. Наблюдаем за перекладкой из лукойла в газпром, гы. Расшевелить это болото эффекты, описанные выше про амеров, вряд ли смогут.

Поэтому здесь своя атмосфера как была так и есть. Ну и покупаем олигархические компашки, если уж неймется, https://smart-lab.ru/blog/496371.php :) 

Ну и Тантал конечно, эта надежная и солидная бумага должна занять достойное место в портфеле каждого ынвестора https://smart-lab.ru/blog/496943.php :)

Начало истории:https://smart-lab.ru/blog/496371.php#comment8910285

Сегодня продано, 82 лота автоматически, 18 вручную. Доход 20к до налога. 

Уоррен Баффет, спасибо! И в личку черкните пару циферок про ваши реквизиты, гы, 5к ваших, это святое :)

Всвязи с некоторым укреплением рубля решил сделать некоторые долгосрочные вещи.

1. Долларовый хедж ~25% рублевого портфеля. Через Si, цена 57800. Почему через Si--потому что ГО, возможность оставить большую часть денег вне биржи для меня стоит того, чтоб заплатить за это кэрри. Стопа нет. Планируемый выход--в районе 70 р/долл, либо по трейлингу по какой-нибудь средней, в зависимости от того, как пойдет. 

Причины. Россия--страна инфляции. Никогда здесь не было дефляции и, имхо, в обозримом будущем не будет. Это связано с тем, что Россия не является развитой страной, развиваться есть куда. Это не Европа, не Америка и не Япония, проблем с местом для развития тут долго не будет. Из-за этого можно принять тезис о том, что цены в магазинах ниже чем сейчас не будут никогда. 

Далее. Как устроена экономика России? Процентов на 50+ это продажа ресурсов за доллары и покупка за доллары благ цивилизации. Если оглянуться вокруг--то очень многое, что нас тут окружает, не является русского производства. То есть, вероятно, основная, основополагающая часть экономики, то откуда берутся деньги и блага--эта часть долларовая. При этом расчеты внутри страны--в рублях. Исходя из этого, курс доллар-рубль является важнейшим параметром экономики.

( Читать дальше )

Проснувшись сегодня с утра, заглянул краем глаза на вчерашние сделки. Ну все как обычно, ничего нового. Немного шорта доллар-рубля тащу через ночь--да и хрен с ним, бывает. Повалявшись еще, полез в фб ленту. Чего-то там жизнь идет, дни рождения, пять признаков успешности, почему настоящий мужчина не изменяет, почему настоящая женщина одевает пушап. И где-то внизу, куда я в общем-то добрался случайно--сообщение о том, что на референдуме в GB проголосовали за выход из ЕС. ??????????????? Херассе. Сон как рукой сняло. Через пару секунд осознание того, что:
а) Я про этот реферндум просто не в курсе,
б) Шорт Si не самая хорошая поза для такого события. 
Етм, думаю я. С умилением вспоминаю 4 августа 2011 года, куда один милый человек на букву ч, которому я дал денег в ДУ, вошел с проданными путами РТС на всю котлету. Ну счас то ситьюэйшн совсем другой, лимиты то на овернайт выполнены. Ну и ладно. Настроение становится веселым, ну чего ж--бывает. Все по правилам, главное.

Таки ползу на finam.ru--мрак и ужос. фS&P 1999 и на планке, жижа минус шесть, никкей минус восемь. В топе новостей: «Рынок США закрылся на мажорной ноте, но...».  Хихихи, думаю я, ребята то с юмором. Прикидываю убыток--ну больше минус четырех от капитала никак не получается. Печально, канеш, придется пожить на одну зарплату :) Но не смертельно.

( Читать дальше )

На сегодня интрадей закончен. Хорош. Истерика, похоже пошла. Comprehension. Дэйли все оставил--пусть булькает.

фРТС, имха, лучше вообще не торговать--там дикая битва бобра с ослом, то есть курса рубля и страхов инфляции. Si трендовухи можно уменьшенным сайзом--но лично мне неохота. Отдельные рублевые акции торговать можно, но малым сайзом. 

Усилил проданные коллы RI, покрытые инвестиционным лонгом smart-lab.ru/blog/213097.php и трендовухами. Для этого продал майские коллы 100000 по 3300. Выход--экспирация. 

Причины:
1) Количество вежливых на границе увеличилось.
2) Вовастайл--начинать движуху после больших праздников. Чтобы импортные люди не имели рычагов, связанных с неприездом на праздник. Пример на эту тему--Олимпиада в Сочи.
3) Движуха на пользу нашему базару вряд ли пойдет. Конечно, все всё понимают и особых иллюзий по поводу дальнейших планов солнца по работе с соседями у рынка нет. Поэтому сильных обвалов по поводу 1)-2) вроде не предвидится. Но и росту все это не поспособствует. 
4) Sell in May на развитых рынках никто не отменял. При этом на их рост мы не реагируем--ибо уже неинтересно, а вот на падение, вероятно, реакция будет. 
5) Доллар-рубль по 50 есть продукт взаимодействия кэрри, подготовке к недавней речи солнца и дефицита бюджета РФ. Дефицит бюджета посильнее кэрри будет, а речь уже прошла. Так что бакс ниже 50 это вряд ли ( на эту тему, кстати, тоже есть проданные опционы--путы май 52000 на Si, покрытые трендовухами, цена продажи что-то типа 2000). 

( Читать дальше )