Ян Карлович, если заказчик не хочет получить прогноз 2500.
и за этот прогноз готов уволить то заказчик этот прогноз и не получит.
и чем умнее человек тем больше шанс что не получит.

только глупец не может держать рот на замке.

Люди на работе у брокера!.
тот кто спрогнозировал бы IMOEX 2500-2800-3000 на конец года вылетел бы с работы одним днем.

не дожидаясь конца года.
с волчьим билетом.

тот кто работает на брокера не может говорить клиентам выводите все из брокера и покупайте золото в монетах.

он же продажник. 

Artem Loychenko, покупай через временный промежутки на фикс сумму.
(не фикс кол-ва акций а фикс в рублях)

например понимаешь что это вот примерно дно сейчас.
+-2 недели.
каждый день покупаешь на 10% от счета. в определённое время, а на цену НЕ СМОТРИШЬ.

Идея что торгуется цена она странная, откуда она?
ты же цену не выбираешь.

ты контролируешь только время и размер позиции.
при чем тут цена и где она возникает?

Artem Loychenko, чистый мартингейл это убыток.
доказано, и проверено на бектестах.

а вот мартингейл с пунктами 1..4 может быть прибыльным.
из-за того что 1..4 может быть альфа и перекрывать убыток мартингела.

но в этой мешанине сам мартингейл все равно убыточный.

уберите его из этой мешанины, и все там будет лучше чем с ним.
писал не однократно все это плюс марин.
мартин галочкой — вкл\выкл — без него всегда лучше.

мартин иногда становится разбалансировкой.
ребалансировка выгодная.
можно собрать из акции+облигации ребалансировку.

похожую на мартина — но это будет не мартин, а ребалансировка.
разница что ты в активах на 100% всегда.

а в мартине ты в убытке на 100% а в прибыли на долю малую.

Дюша Метелкин, так у банков два пути денег которые на балансе.

либо ОФЗ.
либо валютная секция.

если ОФЗ протухнет то все деньги банков пойдут в валютную секцию.

Думаю что что-то там у банков произошло либо с залогами облигаций, либо с облигациями.
Что они все на валютную секцию пришли.

Тасимов, По экономике срочные вклады это не деньги.

депозиты это до востребования — не срочные вклады.

деньги только на вкладах до востребования- это М0.

А срочные вклады это М1 — это не деньги а долги банков перед вкладчиками.
Почему люди думают что долги банков из М1 смогут массово стать M0 деньгами до востребования.

Я не понимаю.
Это вообще то не гарантируется учебником.

Я этого не понимал почему до востребования это М0 а срочные это M1.
На что мне сказали — банк не ожидает что они когда-либо станут М0.

Тимофей!
Так ты же и вбросил на весь смартлаб.
кто там не прочитал по твоей статье поищет и найдёт

Или это эзопов язык?

Дюша Метелкин, если рынок потеряет еще один индикатор.
то может быть шортскиз на долларе как в 2014.
и люди очнутся при долларе за 200.

а так если аккуратно опускать можно на 150 остановиться.
или даже на 120.

Дюша Метелкин, думаешь не состоявшийся аукцион был бы лучше?
так хоть есть индикативная цена за которую готовы это покупать без принуждения.
и это плюс.

при проходе доллара за 120 рублей опять появятся крики прикрыть рынок.
а рынок должен работать.
иначе будет гипер опять.

Сергей Олейник, я же оценил серию дней в плюс.

так большинство и такую серию дней в плюс в глаза не видели.

проигрывают по той причине что деньги у людей лишние появляются как раз когда все хорошо — перед кризисом.
и на момент кризиса у них максимальная позиция.

а для домохозяйств в кризис как раз эти деньги и нужны.
потому что это на черный день и вот он наступил.

по этому акции глобально покупаются на вершине рынка — когда домохозяйства удовлетворили свои потребности и деньги лишние идут в сбережения.

а продаются на дне рынка — когда деньги нужны в доме для сохранения уровня потребления.

контр цикличная получается торговля у масс.

Сергей Олейник, я же описал методику.
«предположим что 50 на 50 „
это ограничение на методику.
так как утверждать что 50 на 50 это надо доказывать.
а мне лень.

ввел это условие.

предположите что не 50 на 50.

так же вы можете проверить метод.
добавляя последовательно в серию +1 убыточный день.
это не так сложно.
долив к примеру туда до равенства убыточных дней.

а что касается суммы то это будет сложнее считать.
надо будет в екселе собирать.
а не в голове.

но там тоже будет сопоставимый результат.
плюс из-за одного убытка распределение убытков будет вырожденным.
что снижает надежность.

прикинул на коленке для оценки в цифре я нормально.
все остальные просто качественно оценивают).

Сергей Олейник, а что за дело?
о доведении до самоубийства?
или о чем?

подавляющие большинство проигрывает на бирже.

Сергей Олейник, посчитал вероятность исхода такой серии событий.
что не так?

посчитайте сами.
сравним.

Михаил, мне нравится поддерживать тех кто торгует в плюс.
плюс представь что через два года у него будет миллиард долларов.
если неэффективность не сломается на локальном рынке.
это захватывает.

Михаил, ни одной.
а смысл?
все равно люди с деньгами которые захотят автоследование попросят отчет от брокера.

кстати не понимаю почему не делать это в финам и не показывать стратегию на коммон.

но тут есть другой ответ — если счет удваивается каждые два месяца какой смысл возится с клиентами?

чужие деньги это опасно, особенно если идет торговля роботом, и если можно без них, то лучше без них.

Сергей Олейник, человек из 37 дней 1 в минус закрыл.
давай посчитаем ошибку выжившего.
предположим что 50 на 50.
тогда 2^1/2^36 вероятность что это ошибка выжившего.
1/2^35

вероятность что ошибка выжившего не работает.
в 4 раза больше чем все население планеты.

igotosochi, вы получается пополняете портфель когда он в минусе?

я где-то видел что добавлять надо только в профитную позицию.
а например пока позиция в акциях пополнять вклады.
и из вкладов на биржу когда счет выходит в плюс только.

или вклады тоже есть?

Кот.Финанс, это же мемный стеб про «пружина сжимается иксы неизбежны» из крипты про шиткоины.

это противоречит сразу двум учебникам по экономике: риск менеджменту и эконометрике.

Сергей Кузнецов, брокеры дают плечи ДОРОЖЕ ставки.
причем сильно.
да если шортить то фьючерсом только.

sktrading, для разработчика это нормальный код.
так как свой код тоже надо переписывать и перелопачивать постоянно, и ошибок в своем коде не меньше в процессе разработки.

труд программиста ускоряет.
кстати джунам программистам помогает.

тем кто даже не джун это все не надо.

это как отбойный молоток против кувалды.
в разы эффективнее но работать все равно надо.