SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
bozon (Андрей Сергеевич)
Опционы для народа
- 22 февраля 2013, 09:20
- |
Теперь маркетмекеры приходят домой!
ps: Вальдемар — дельтахеджер.
ps: Вальдемар — дельтахеджер.
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 4 )
P/L на опционах
- 14 февраля 2013, 11:56
- |
(Чувствую, что сейчас на меня посыпится что-то типа: "… да ты ненормальный....", "… чё ты тут пишешь...", "… забаньте его..." и т.д. и т.п.)
Буду краток. Идея в следущем:
1) Я думаю, всем известны фразы — «вега P/L сидит в дельта P/L» и «один через другой переписывается»;
2) Допустим, у меня есть точная оценка HV и «улыбки», и эти оценки несоответствуют рыночным (IV на всех страйках);
3) Что я делаю дальше? Я покупаю/продаю соответствующие страйки, записываю себе прибыль и отбиваю эти опционы по своим HV и улыбке. И если я держу до конца и мой прогноз реализуется, то мне все-равно, как там ходит IV.
4) Возникает вопрос: «А зачем мне это нужно? Разницы ведь никакой нет: что по IV, что по HV».
Так вот это вопрос такой к достопочтенной публике: «В чем смысл таким образом отбивать опционы в своем портфеле?»
Буду краток. Идея в следущем:
1) Я думаю, всем известны фразы — «вега P/L сидит в дельта P/L» и «один через другой переписывается»;
2) Допустим, у меня есть точная оценка HV и «улыбки», и эти оценки несоответствуют рыночным (IV на всех страйках);
3) Что я делаю дальше? Я покупаю/продаю соответствующие страйки, записываю себе прибыль и отбиваю эти опционы по своим HV и улыбке. И если я держу до конца и мой прогноз реализуется, то мне все-равно, как там ходит IV.
4) Возникает вопрос: «А зачем мне это нужно? Разницы ведь никакой нет: что по IV, что по HV».
Так вот это вопрос такой к достопочтенной публике: «В чем смысл таким образом отбивать опционы в своем портфеле?»
Опционный трейдинг - "Лучше не скажешь!!!"
- 28 ноября 2012, 11:29
- |
PS: Правообладатели и все несогласные! Свои комменты прошу писать сразу в личку.
Покупать или продавать?
- 23 ноября 2012, 10:12
- |
Верно ли утверждение:
«Если самому себе выписать опцион, то при правильном управлении соответствующими стратегиями можно заработать, ничем не рискуя»?
Напишите, кто что думает по этому вопросу. Торговый опыт и знания мат. базы значения не имеют. Приветствуется любая точка зрения. Троллей и им подобных попрошу быть поздержанней. Топик написан с целью развить тему выбора стратегии, чтобы каждый для себя вынес из неё что-то полезное!!!
«Если самому себе выписать опцион, то при правильном управлении соответствующими стратегиями можно заработать, ничем не рискуя»?
Напишите, кто что думает по этому вопросу. Торговый опыт и знания мат. базы значения не имеют. Приветствуется любая точка зрения. Троллей и им подобных попрошу быть поздержанней. Топик написан с целью развить тему выбора стратегии, чтобы каждый для себя вынес из неё что-то полезное!!!
Покупка волатильности
- 17 ноября 2012, 14:12
- |
Правильно ли будет, если в формулу Блека-Шоулза подставлять реализованную волатильность вместа подразумеваемой? Не будет ли у меня перебора риска когда подразумеваемая волатильность выше исторической?
Гарантийное обеспечение в БД "Открытие"
- 08 октября 2012, 15:35
- |
На сколько я понял из тарифов БД «Открытие» http://www.open-broker.ru/ru/investing/rates-docs/rates/, они могут накинуть ГО под 13% годовых. Т.е., если меня зажмет по ГО в опционах, чтобы не попасть на принудительное закрытие можно будет воспользоваться этой услугой.
Кто торгует или торговал опционами через БД «Открытие» — прокоментируйте пожалуйста.
Кто торгует или торговал опционами через БД «Открытие» — прокоментируйте пожалуйста.
Помогите спасти маленькую Лизу Каневскую.
- 06 октября 2012, 21:44
- |
«В Краснодарском крае волонтеры подключились к сбору средств для маленькой Лизы Каневской. Девочке необходима срочная помощь.
У Лизы — серьезное осложнение после тяжелой болезни: она практически не может дышать, принимать пищу и разговаривать. Однако врачи говорят, что ребенку можно помочь, отправив за границу, а для этого нужны большие деньги.
Как рассказывает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, у маленькой Лизы очень сложная форма вирусного энцефалита. Это осложнение после обычной простуды. Десять дней в коме, почти полтора года в реанимации.
Мало кто думал, что с таким заболеванием ребенок выживет. Из-за серьезного поражения головного мозга оказались потеряны самые элементарные функции: Лиза просто перестала дышать. Все это время девочка живет только благодаря аппарату искусственного дыхания.
За полтора года краснодарским врачам удалось добиться невероятных результатов: Лиза узнает родителей, как может общается с ними, бывает, капризничает, как любой ребенок, начала самостоятельно принимать пищу.
( Читать дальше )
У Лизы — серьезное осложнение после тяжелой болезни: она практически не может дышать, принимать пищу и разговаривать. Однако врачи говорят, что ребенку можно помочь, отправив за границу, а для этого нужны большие деньги.
Как рассказывает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, у маленькой Лизы очень сложная форма вирусного энцефалита. Это осложнение после обычной простуды. Десять дней в коме, почти полтора года в реанимации.
Мало кто думал, что с таким заболеванием ребенок выживет. Из-за серьезного поражения головного мозга оказались потеряны самые элементарные функции: Лиза просто перестала дышать. Все это время девочка живет только благодаря аппарату искусственного дыхания.
За полтора года краснодарским врачам удалось добиться невероятных результатов: Лиза узнает родителей, как может общается с ними, бывает, капризничает, как любой ребенок, начала самостоятельно принимать пищу.
( Читать дальше )
теги блога bozon (Андрей Сергеевич)
- CDS
- Алексей Каленкович
- бонды
- Веселье
- веселье музыка
- волатильность
- гендальф
- гном
- Гном и Седой. Истории для бомжей от ФР
- горы
- дельтахеджер
- деривативы
- женщина-трейдер
- индекс
- кукл
- лекции
- моделирование
- моделирование цен
- модель
- облигации
- опцины
- опцион
- опцион волатильность
- опционы
- открытие брокер
- офф
- оффтоп
- смартлаб
- стратегии
- теория
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор