cerberus,

30 июня 2022

cerberus, там везде разгонные акции присутствовали, т. Е основной рост был дискретно на них, с паствой в 1200 платных и 27 тысяч бесплатных подписчиков можно много чего натворить, автоследоапнин было, но его отключили 12.07.23
И вот с того момента рост и попер

cerberus, 
причем даже на графике видно где именно закончилась рисованная часть :)

cerberus, похоже на правду. Много раз обращал внимание, что ФИНАМ предпочитает, мягко говоря, не очень чистые схемы. Сам их пару раз ловил на попытках впарить людям всякий неликвид. Вообще на редкость помойная контора

cerberus, расхождение СИ с USDT 3200пп (норма 1800-1960)
если по гарпнтекс смотреть то даже 3500, но обьемы на Рапире и ситиэкченж там 92.10 ценник

cerberus, учту пожелание))))
ОИ тут интересен ибо переклатка в новый контракт немного сбила все карты, и появился навес неэффективности от сворачивания юрлиц в сентябрьском СИ.
а так то логика простая межбанк легко превращается в USDT — цена этого мероприятия 2% (ну спред бид офер с двух сторон еще)
Сишка (в теории) экспирируется в межбанк.
в итоге когда Siu4 существенно (про спред не забывает) ниже USDT в безнале (или нале -2%) — возникает наш любимый «демерминированный арбитраж»
опять же есть инфраструктурные риски — той же кривой экспирации, но пока это все закрывалось за день два без косяков.
проще говоря или юсдт упадет курс четко круглосуточно мониторится (в мск есть 2 «биржи» которые с налом рублем только работают, там спред 1 коп).
или сишка дорастет до закрытия «неэффективности», что пошло вчера не так не знаю пока, видимо юань повлиял и появились другие игроки.
сейчас все еще нет никаких предпосылок для изменения прогноза + еще эффект пятницы

cerberus, околорыночник-лудоман — это как?
Тильтует на демо или не помнит, что в телеге час назад писал?

cerberus, налик вверх попёр
Операционная Касса:
Покупка            Продажа
💲90.10   91.00  🔵
💲89,40      90.10    ⚪️
💸98.50 100,50

Maks — Patriki:
КУПЛЮ            ПРОДАМ
$90.30              $91.00 С
$89.50              $90.30 Б
€99.60              €100.40
Москва Пушкинская

cerberus,
ваш коммент про ситуацию на рынке внимательно читал.
определения бэкварда там нет.
если вы переросли уровень «для гипотетического коня в вакууме из учебников для лудоманов», просто дали бы свое определение и трактовку.
а так вы ушли от ответа на конкретный вопрос.
а остальное — вообще нет проблем.
не читайте мои опусы, если автор и посты вас не устраивают.

cerberus, 

нет, адекватен, любознателен и открыт к общению )

сниму сомбреро, если вы дадите свое альтернативное определение бэквардации, отличное от классического.

cerberus, 

и это верно!
вот определение из учебника.

«Бэквордация — это ситуация, когда фьючерсный контракт дешевле цены на споте. То есть когда актив в моменте стоит больше его ожидаемой цены на дату расчёта фьючерса.

Это указывает на ожидание падения цен и спроса на актив в будущем. В отличие от контанго, бэквордация — не норма, а следствие кризисов: дисбаланса спроса и предложения, перебоев в поставках и т. д.

Главная причина бэквордации — дефицит предложения на спотовом рынке. Это особенно актуально для рынков товаров и сырья.

Бэквордацию можно использовать как метод спекуляции и хеджирования.»

cerberus, 

рад, что  вы практически согласились со мной — смотрю только на графики сравнения.
а что это такое — неэффективность или новая реальность в отсутствии ОТКРЫТЫХ биржевых торгов, не имеет особого значения для практического трейдинга.
ВФ и календарники сойдутся к экспирации — это аксиома.
вот на ней и стараемся заработать.

cerberus, 

если кто-то торгует на неэффективности, то я наоборот — на эффективности.
что дешевле — покупаем, что дороже — продаем.
в бэкварде или контанго — без разницы.
это арбитраж.
вступать в схоластический спор о причинах бэкварда смысла не вижу.
матчасть у Коровина учить — это на любителя.
«гуру» на нашем рынке обычно очень амбициозны и не любят инакомыслящих)

cerberus, с дискляймером)))

смысл в том что если юань продолжит расти вверх бэквордация быстро закроется, а если будет сползать обратно, тоже закроется, но плавно и постепенно, просто недорисовал то что написал

cerberus, фьючерса юаня!!! не самого юаня

cerberus, межбанк ниже 89

cerberus, неа…
cишка на нал и USDT больше смотрит а не на юань
а у юаня бэквордация вчерашняя сворачивается

cerberus, 

у твой Брокер 0,10 руб на срочке для всех без условий и ограничений.
но ПО нет и не планируют.
мне важнее твердый фикс — тогда сразу понятно, каковы будут накладные.
а оборот это уже вторично.
все зависит от стратегии и волатильности.

cerberus, 

да, знаю.
в ВТБ у большинства стандарт на срочке 1 руб.
0,24 только для перешедших из Открытия.
и то его могут в любой момент поменять.

cerberus, 

у Алора  брокерская комиссия равна биржевой.
по ПО это нормально, по фьючам и МО завышено.
и нет опционного модуля в квике, к которому уже привык.

проблема только в лотности.
согласитесь, платить 240 руб. за 1000 опционов ПО и 2,4 руб. за 10 МО, равных по номиналу, как-то не божески и не по-человечески!