Оказывается, сегодня исполняется ровно 4 года с момента последней записи на СЛ.
Практически, минута в минуту.

За это время над головой пронесся ковид, «Операция Ы»,
смена брокера (с которым был 10 лет) и другие личные события,
которые нет смысла перечислять.

По теме опционов могу перефразировать известное высказывание:
"ФОРТС умер. Да здравствует BYBIT!"

На этой криптобирже сделали нормальные линейные опционы с
прямыми долларовыми котировками, большой линейкой сроков до экспирации и
приличными маркет-мейкерами и более-менее разумным гарантийным обеспечением
для поддержания позиций.

Например, улыбка волатильности на бирже Байбит для серии   BTC-20DEC24   (будущая пятница, 6 дней):

Из минусов должен сразу назвать жесткие комиссии для стартовых клинетских уровней.

Что делает очень затруднительным (почти невозможным) активную торговлю и использование
динамического дельта-хеджирования.

Фактически, работа должна сводиться к работе от покупки (положительная гамма позиций)

Никогда не было и вот опять:


Вношу предложение к Московской Бирже ( Московская Биржа  ).

Прошу перенести вечерний клиринг на ночь в интервале времени 00:00-07:00 МСК.

Если вечерняя остановка торгов нужна «кровь из носу», то проводить в 18:45-18:50 промежуточный клиринг по типу дневного.

Понятно, что потеря 2/3 накопленной к этому моменту прибыли исключительно мои проблемы.
Но данная ситуация в очередной раз показывает, что бессмысленные изменения в протоколе CGate (и прочих)
беспощадно сказываются на торговой инфраструктуре участников.

А двухдневное «мега-тестирование» в субботу-воскресенье на самом деле мало что проверяет и
не покрывает необходимое количество сложных пограничных случаев.

Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:

1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.

2) Без наличия вью торговать опционы самообман.

Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».

Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.

Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:

Вы умеете прогнозировать рынок?

Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:

Некоторое время назад прошла волна постов "Где мне взять нахаляву подешевле рыночные данные для тестирования своих торговых роботов?" и была предложена масса вариантов, начиная от "дергать ISS", до «хакнуть Финам» и "да я своего вендора сейчас напишу и буду раздавать данные из Квик".

Немного забавно читать, как матерые трейдеры, зарабатывающие от 100% в месяц, жмутся оплатить подписку на МФД или ещё где-то и занимаются странными телодвижениями по раздобыванию очень странных бесплатных данных непойми кем составленных и непойми какого качества. По результатам анализа которых будут торговать роботы и показывать финрез, мягко говоря, противоположный тестам на истории.

Простой (неправильный) ответ лежит на поверхности: данные удобно брать у своего брокера. По здравым размышлениям крайне странно, что Финам был готов раздавать гигабайты тиков всем желающим со своего сайта без регистрации, но при этом имел ограничение на скачивание истории минутных баров через протокол Транзак (по моим сведениям 1 месяц минуток был доступен).

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige

Планки на фьючерсах не модно? Теперь будем останавливать торги на споте???

PS В опционах на SiH0 волатильность выше 80%.
Такое ощущение, что ребята выпускают пар, накопившийся за последние 3-4 года болотной жизни.

После вчерашнего «coming out» Каленкович Алексей (enki) (в котором он показывает свою позицию и жалуется на кретинизм новых правил начисления ГО) всем остальным участникам (кроме kozmonavt ) писать про опционы уже несерьёзно. Но рука тянется к перу, прошу извинить. Кому не нравится могут идти в Гавань.

Хотел бы подчеркнуть отличие данного полноценного (надеюсь) кризиса от чиха 9 апреля 2018 года. Оно состоит в том, что «всех предупредили заранее». В апреле 2018 фактически не было никаких признаков назревающей коррекции. В пятницу 6 числа с большим натягом можно было углядеть какие-то признаки движения на юг, но серьёзно отнестись к ним мог бы только параноик или опытный опционщик, проживший с большой позицией и НамКрыш 2014 и ИмКрыш 2008. После чего случился понедельник и веселье при котором у продавцов опционов было примерно 2-3 часа времени, чтобы довнести, всё выкупить по любым ценам и покаяться.

Квартал роста уничтожен за 6 торговых сессий. «Никогда-не-было-и-вот-опять!».


Как всегда внезапно, как всегда эпично.
Если предполагать ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможность предсказывать развороты рынка, то сейчас самое время брать "100х".

ПС Не знаю у кого как, но мой брокер (ItiCapital) сегодня отработал без замечаний.

В связи с хайпом вокруг искуственных нейронных сетей стало интересно: насколько реально обучить сеть или дерево или иную технологию машинного обучения для восстановления вида неизвестной функции по следующим значениям обучающей выборки:

• x==4 тогда  y==40
• x==61 тогда  y==80
• x==117 тогда  y==120
  

Сеть или дерево должна вычислить значение этой функции для аргумента   x==97853

Философский подтекст состоит в том, что человек в состоянии определить вид этой функции совершенно достоверно и получить нулевую ошибку на валидационной выборке любого размера и сложности.

Если технологии ML не могут дать адекватного ответа на этот вопрос, то могут ли они в принципе быть полезны в торговле?

UPDATE 1: За прошедшие несколько часов 2 человека однозначно продемонстрировали способность восстановить вид искомой функции. Что подтверждает простоту озвученной задачки.