Итоги первого тут:
smart-lab.ru/blog/278642.php

Итог второго месяца оказался не так хорош, как первого, всего +0,5%.
Причем в течении месяца была жесткая просадка, порядка -17%.
Уже даже думал отключить все, но все же принял решение оставить, т.к. другие стратегии пока не готовы. В итоге весь остаток месяца они восстанавливали эту просадку.
Но то, что месяц в плюс, думаю уже хорошо. 
Сейчас сижу в лонгах сбера (именно он сыграл решающую роль в восстановлении просадки)
лонг сургут-преф и лонг ростелеком. 
Всем упехов!
 

Итак, итоги первого месяца роботорговли +12%.
Работают две трендовые стратегии на акциях. Максимальное плечо 2.
В предыдущий месяц был слив -6% из-за задолбавших меня ошибок в коде и не доконца настроенного Тслаба. 
В целом неплохо. Лучше чем я ожидал.
Пишу для истории.  

В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 

( Читать дальше )