Расчёт размера купона ОФЗ ПК (переменный купон) зависит от ставки RUONIA за предыдущие полгода.
Для ранних выпусков это была RUONIA плюс какой-то процент.
Для текущих выпусков — просто ставка RUONIA без надбавки.
Для ранних выпусков — номер выпуска, расчёт купона, текущая цена, текущий размер купона:
29012: RUONIA + 0,4%, 99,018, 32,31
29006: RUONIA + 1,2%, 101,051, 29,57
29007: RUONIA + 1,3%, 102,051, 32,21
29008: RUONIA + 1,4%, 103,666, 34,95
29009: RUONIA + 1,5%, 105,796, 37,8
29010: RUONIA + 1,6%, 107,716, 29,97
Зная, как рассчитать размер купона, рассчитал за три дня до выплаты купона, новый купон для 29012, ошибся на 50 копеек.
Видите, что чем выше прибавка к RUONIA, тем выше цена ОФЗ.
А что если прикинуть размер следующего купона по текущей ставке RUONIA (7,16%)?
Получим такие значения — номер выпуска, расчёт купона, купонная доходность, купон в рублях, дата нового купона:
29006: RUONIA + 1,2%, 8,36%, 41,8, 03.02.2022
29007: RUONIA + 1,3%, 8,46%, 42,3, 10.03.2022
29008: RUONIA + 1,4%, 8,56%, 42,8, 14.04.2022
29009: RUONIA + 1,5%, 8,66%, 43,3, 19.05.2022 (здесь может быть больше, за следующие 5 месяцев RUONIA может измениться сильно)
29010: RUONIA + 1,6%, 8,76%, 43,8, 23.12.2021
По факту будет меньше, так как RUONIA берётся средняя за 6 месяцев.