Кирилл Гудков, про языки программирования дискутировать, думаю нет смысла. Форум не об этом.

По поводу фиксированных участников. Как я написал в статье, сейчас есть одна рабочая стратегия, которая пойдет в боевой запуск. Есть еще 20 с лишним стратегий, описанных в виде механик. Запрограммировать, отмоделировать, протестировать одну стратегию — трудоемкий процесс. Но это единственный вариант, не рискуя живыми деньгами получить внятную оценки своей торговой системы.

И, как я это вижу, что трейдерам было бы полезно протестировать свои гипотезы. Не в реальном времени, ждать опираться на какие-то единичные события, а быстро пройтись по всему рынку. И сделать выводы.

По поводу «хотите у кого-то увести», здесь могу сказать так. Допустим у трейдера есть проверенная и работающая стратегия. Это его тайна за семью печатями. Он стратегию никому раскрывает. Меняет торговые площадки, чтобы его стратегию не декомпозировали местные админы. Но у этого же трейдера с большой вероятностью есть масса гипотез и предположений, о том как еще можно торговать. Во всяком случае у меня именно так и было. И тут вариант, держать гипотезу при себе, которая так и останется гипотезой. Либо проверить ее и если она работает, то получить с этого результат. Это как продать долю от компании, получить финансирование и построить бизнес. Либо чахнуть со своей гениальной идеей и не получить ничего.

И главная фишка, что гипотеза может превратиться в рабочую стратегию, которая работает автоматически. В этом и есть основная суть проекта. Нужно считать не только в абсолютных денежных единицах. Нужно учитывать еще личное время, которое стоит дорого. Спокойствие, которое стоит дорого. И т.п. Если посчитать количество потерянных нервных клеток и времени, то это сильно перевешивает возможные риски от уплыва гениальной идеи на сторону.

А второе, что совместная работа всегда выгоднее, чем одиночное копошение у себя в штаб-квартире. Это дает бОльшие результаты всем участникам.

Более того, тестировать можно не всю стратегию, а только фрагменты. И на основе полученных цифр делать выводы.

И важный момент, это собственно сама автоматизация. Но она должна быть качественной и четко выполнять свои задачи. Это упрощение трейдинга, это экономия времени, экономия ресурсов, избавление от рутинных и типовых задач. Даже банально, отложенный ордер — это уже автоматизация. А то почему бы самому не ждать того заветного момента, когда нужно открыть или закрыть позицию вручную.

ezomm, спасибо. Это, как раз и есть моделирование. И это трудоемкий процесс.

Михаил, архитектура, в целом, аккуратная. Тут вопрос про стоимость такой разработки. Есть деньги — можно сделать. Будет ли работать — неизвестно. Нужен финплан, расчеты.

Михаил, и это тоже, к сожалению повсеместная практика. Но это не только в трейдинге происходит. Почти везде пытаются что-то впарить. Прикрываясь бонусами, скидками, акциями и т.п. В расцвете всяких Остапов бОльшая вина лежит на людской жадности и глупости.

Михаил, согласен с вами. В принципе, в любой сфере, достигших успехов мало. И это нормально. Я использую не только умение программировать, но и умение торговать. Что же я хочу услышать — в принципе, как раз то, что в коментах и пишут. Мнение со стороны.

Volahub, Торговая система то как раз и есть. Я перекладывал на код то, как сам трейдил вручную.

myaucha, :)))

А. Г., среднее время в позиции — 1-3 дня. Быстрые расчеты нужны, чтобы меньше зависеть от устаревания данных и попадания на локальные коррекции. А HFT — это высокие технологии. Тут FPGA нужен и Direct Access. Это сразу очень дорого.