Уже два дня наблюдаем очень сильное падение нефти, и как ни странно, никак не получалось обнаружить причину (в плане объема), которая привела к такому обвалу.

Тем не менее, исчерпав все попытки, пришли к выводу — что объем, который привел к падению нефти и других инструментов, образовался на индексе S&P500. Этот объем больше своих предшественников в несколько раз.



Интересно то, что объем на одном рынке повлиял на движение другого (ES и CL в основном коррелируют).

Спред между S&P и рисковой корзиной сегодня.