Вот нашим бы оборонным технологиям какое-то практическое бизнес-применение находить, не так жалко было бы этих гигантских бюджетных трат. Я тут на прошлой недельке писал про «микроволновки» на крышах Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые установили, чтобы увеличить скорость обмена данных между биржами, теперь вот ролик нашел про такую «микроволновку»:)) (На самом деле это лазерная пушка+)
  
Такой канал связи позволит получить временное преимущество HFT которые торгуют новости, то есть они будут, например, быстрее получать инфу при выходе какого-то экономического релиза. Новая пушка позволяет передавать данные со скоростью наносекунд между серверами Nasdaq и Nyse расположенными на Манхэттене и в Нью-Джерси.

Есть три способа передавать данные быстро:
1. оптоволокно
2. микроволновые тарелки
3. лазер

Отличие лазерной установки, которая показана на видео в том, что она обладает чудовищной пропускной способностью 10 GBps, скорость такой штуки в 6 раз выше «микроволновки»...

Короче роботы всех нас вздрючат!

Микроволновая вышка в Mahwah.
  

Скорость распространения информации между биржами В Нью-Йорке после введения новой чудоты:
 
Летать микроволноый лазер будет на высоте примерно 50 метров над головой:) 
Главное не сжечь никого, как в микроволновой печи 

Вчера в 15:50 (Нью-Йорк) начался резкий всплеск активности на американском рынке акций.
143 акции внезапно совершили движение более чем на 2% в течение 10 минут.
678 акций совершили движение на 0,5% и более
 
На данном графике каждая линия демонстрирует каждую из 678 акций. Хорошо видно, что до 15:50 рынок находится в совершенно спокойном состоянии и в 15:50 происходит взрыв. Зеленая линия, к-я явно выделяется — это акции MannKind Corp (MNKD), где были важные новости.
  

Это  график, на котором отражаются 143 акции, к-е двинули на 2% и более:
 

«Взрыв» и существенное увеличение активности произошли именно в 15:50, что видно по объемам.

Что это могло быть по-вашему? 

http://www.nanex.net/aqck2/4658.html 

На форуме мосбиржи 2 мая появилось следующее сообщение:

 

Великий мыслитель fenix-fx в своем фейсбуке делает вывод:

само появление такой темы говорит о том, что скорость — это еще не грааль:)

p.s. ну а лично я настолько некомпетентен, что даже не понимаю, что там продается=)) 

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.
Круглый стол по алготрейдингу
Участники дискуссии:

• Модератор: Антон Медведев
• Алексей Афанасьевский (Неттрейдер)
• Александр Горчаков.(ИК Форум)
• Константин Гринькин (1000procenrtov)
• Никита Масюков (robot_Panda)
• Сергей Васильев

Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью
Видео №6: Александр Дубров, Открытие: торговля на срочке через MT5
Видео №7: Круглый стол по макроэкономике

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

Самое главное непонятно с АЙТИ Инвестом —
если это действительно атака извне, то ==

кому понадобилось мочить эту компанию?:)
нахрен Айти сдалась хакерам?

Возьмем и сопоставим факты, которые доступны из публичных источников:

1. В Айти вырубился сайт и терминал почти на неделю.
2. Вроде как был атакован магистральный провайдер (Ростелеком?), проблемы были и у других брокеров, но только у Айти эти проблемы были всю неделю.
3. Теории заговоров можно отмести: Айти продолжал работать как брокер, сделки можно было и открывать и закрывать в Айти одним из следующих способов:

• по телефону
• через потайной вэб-кабинет
• те, кто работал через прямой доступ на биржу

4. Мощная хакерская атака — удовольствие недешевое.
5. Айти Инвест далеко не самый крупный брокер в РФ, но неплохо заточен под HFT.
6. В феврале 2014 Да Винчи капитал стал владельцем 63% акций Ай Ти Инвест.

Какие еще есть факты?
Какие выводы можно сделать сопоставив такие факты?

Внешне такие истории больше всего похожи на давление на менеджмент и акционеров с целью задешево завладеть компанией (рейдерский захват), либо попытка убрать конкурента в нише брокерских услуг для HFT.

Гипотезы

• «Айти Инвест был случайной жертвой хакеров» 
• «Айти Инвест был атакован по политическим мотивам»

имеют низкую вероятность.

С точки зрения отношения к клиентам такие вещи конечно недопустимы:
 

В условиях форс-мажора, когда у клиентов не работает доступ на биржу, мне кажется сотрудникам все таки желательно оставаться на своих местах, пока идут торги. 

Итак, тут я хотел бы поделиться одним наблюдением по итогам 2013 года.
По 1 из 5 счетов комиссия в 2013 году составила:

Московская биржа: 105583 руб.
Брокер: 52791 руб.

Динамика доходов биржи и брокера от меня следующая (по месяцам):

Брокер на мне зарабатывал на мне всего 4400 руб в мес, при том, что счет в общем немаленький, относительно тех, которые в основном представлены на ЛЧИ. Да и интенсивность торговли в общем довольно большая.

Какие выводы отсюда можно сделать?

• Монопольное положение Московской биржи позволяет держать ей комиссии в 2 раза выше брокерских.
• Большая конкуренция среди брокеров вынуждает брокеров сокращать комиссию до уровня в 2 раза ниже биржевой
• ФОРТС брокерам нерентабелен. Эта цифра 53 тыс рублей за год просто смешна по сравнению с тем, сколько забирают себе форекс-брокеры.
• Соответственно, вкладываться в привлечение простых частных клиентов на ФОРТС брокерам не резонно.
• Если падает волатильность — я не зарабатываю, если я не зарабатываю — доходы брокера падают. Это распространяется и на большинство клиентов брокеров. 
• По идее, еще годик такого рынка, и российские брокерские конторы начнут всплывать кверху брюхом просто в силу своей нерентабельности (ну или уходить на форекс и в другие рентабельные сегменты бизнеса).
• Московская биржа и Брокеры молятся на HFT. Потому что HFT перераспределяют доходы от «хомяков» к бирже и брокерам в виде комисии. То есть HFT превращает биржу и брокеров в компании, поглощающие депозиты в виде комиссии (ну почти как форекс). Именно по этой причине МБ, а также Финам+АйтиИнвест заботливо проводят 2 алго-конференции друг за другом.
• Более 30% моих суммарных потерь  в 2013 поглотили HFT.
• Но по мере выхода денег с рынка, HFT активность неизбежно будет сокращаться, потому что зарабатывающих HFT на более конкурентном рынке с меньшим количеством денег будет все меньше.

Вся эта брокерско-московско-биржевая суета — это движения рыбы в пересыхающей луже. Если российская экономика не будет расти, если сюда не будут приходить зарубежные деньги, то воды в луже будет все меньше и меньше.

Если тут не будет денег, то я ведь тоже могу закрыть все счета на РФ в 2014 и уйти на западный рынок.
Тогда наш российские околорыночные источники отрицательного матожидания в биржевой торговле получит от меня:

• Московская биржа: 0
• Брокер: 0


• HFT: 0

А будем кормить западный околорынок))
 

Какой дата-фид с котировками CME лучше всего использовать для роботов?
Есть ли бесплатные варианты?
Есть ли быстрые недорогие варианты?
Есть ли такие, которые продают российские поставщики?

В общем, чтобы для HFT подходило... 

Сегодня ЕЦБ опубликовал исследование о влиянии HFT (NASDAQ, NYSE) на финансовые рынки. Основной вывод, по сути — HFT убил скальпинг.

Скачать его можно тут: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1602.pdf

 

Основные выводы следующие:

• HFT повышает эффективность рынков, снижая ошибки ценообразования. 
• Если регуляторы будут мочить HFT, то эффективность рынка снизится, волатильность подрастет
• В моменты сильных сдвигов на рынке HFT может повышать нестабильность рынков.

В обзоре все изменения цены делятся на два вида:

• перманентные изменения цены
• ошибки ценообразования (шум)

Так вот HFT повышает эффективность, когда торгует против шума. Уровень шума сокращается, цена становится более эффективной.
Но когда HFT начинают колбасить в направлении крупных ордеров, они играют в направлении permanent shift, и усиливают движение.

Свежий фильм про HFT на английском языке. Для наших компаний — хорошая возможность пропиариться, переведя это видео на русский через субтитры или с озвучкой.



Вика Дьякова говорит, что герой этого фильма Хайм Бодек будет выступать на конференции алготрейдеров в Москве 3 декабря.