Насколько я понимаю, формула такая:

чистый процентный доход/активы банка

внимание, вопросы:

• надо ли учитывать комиссионный доход?
• надо ли учитывать доходы от валюты и ценных бумаг?
• чистую процентную маржу брать до создания резервов или после?

спасибо

Глазам не верю:) Неужели банкиры и в самом деле прямым текстом такое говорят? 
В Лондоне состоялся слет банкиров (форум Адама Смита).
Заявления банкиров поражают своей циничностью.

Банкирша:

Я не вижу проблем с закредитованностью населения, которыми нас пугают правительство и пресса. Проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты

Банкир:

Самоубийства заемщиков в провинции — это спекуляции. Государство должно тратить деньги на финансовое образование населения

Еще один банкир:

По розничным кредитам граждане планируют на год-два, а мы заинтересованы в более длинном сроке, например десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколения

Банкир №4:

Сейчас 80% российских граждан получают зарплату ниже 60 тыс руб., и в ближайшее время они не станут получать больше. Во время стагнации люди зарабатывают меньше, а значит, у банков меньше клиентов, приносящих деньги.

ссылка 


( Читать дальше )

Аудитория считает, что главные вызовы для российских банков — это 1. развитие технологий 2. кризис экономики (голосование).

Сергей Солонин (QIWI):

• банки будут становиться коммодити.
• боимся, что регулятор ограничит конкуренцию. регулятор должен способствовать развитию конкуренции, тогда будет развитие технологий
• следующий шаг технологий — развитие VR 

Nigel Vooght, PWC:

• банковское регулирование будет меняться драматически
• фокус клиента банков меняется в связи с развитием технологий — главная тема

Греф:

• Тиньков — наш главный конкурент

Олег Тиньков:

• главный челендж для банков — современные кадры
• средний возраст наших сотрудников — 25 лет
• мы хотим быть привлекательным работодателям. Грамотные технари не хотят работать в банке.
• мы конкурируем за кадры со «Сбербанк технологии» и «Силиконовой долиной»

Набиуллина:

• народ только сейчас понял, что технологии оказывают самое главное влияние на банковский сектор. 2 года назад этого никто не сознавал

В чем проблема? В итальянских банках накопилось 360 млрд евро проблемных кредитов.
В основном критическая ситуация связана с банком Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Его акции потеряли 99% за последние 5 лет.

Сейчас у банка 24,2 млрд евро «плохих кредитов». ЕЦБ обратился к этому банку с требованием сократить плохие кредиты до 40% в течение 3 лет. Для этого банку придется продать плохие активы на сумму 14 млрд евро к 2018 году. Проблемы банка проявились после того, как состоялся Brexit и инвесторы потеряли интерес к высокорискованным активам.

Председатель банка Societe Generale Лоренцо Бини Смаги:

Вся банковская система под давлением. Европейский банковский рынок находится перед лицом системного кризиса пока правительство не примет идею повесить все проблемы на налогоплательщиков. Любая интервенция должна быть проведена так быстро, как это возможно. И в Италии и в Германии сейчас много убыточных банков и необходима их большая консолидация. Италии надо что-то делать с плохими кредитами и премьеру Маттео Ренци надо принимать непопулярные меры, включая сокращения издержек и рабочих мест.

 

Аналитики Goldman Sachs посчитали, что для закрытия дыр в итальянской банковской системе потребуется от €20 до €38 млрд.
Пока же проблемы итальянского банка давят на весь банковский сектор Европы:

 

( Читать дальше )

Вчера наши участники заметили аномальные объемы в ОФЗ. 

Сегодня пресс-служба ЦБ выпустила релиз, в котором говорится, что в апреле и мае Центробанк продает ОФЗ из собственного портфеля.
Эти операции ЦБ совершает для регулирования ликвидности у банков. Есть мнение, что таким образом, ЦБ типа дает возможность банкам разместить избыточные рублевые активы в ОФЗ, и с другой стороны, демотивирует банки направлять свободную ликвидность в валюту.

Корень этих потуг судя по всему — избыточная рублевая ликвидность на рынке. 2 недели назад как раз сообщалось о том, что банки снижают ставки по депозитам — этот как раз свидетельство того, что предложение денег превышает спрос. Возможно, увеличивая предложение ОФЗ, ЦБ еще стремится не допустить роста рискованного кредитования банками.

Владимир Тихомиров, БКС:

Такой проблемы, как избыток ликвидности, раньше не было. До кризиса 2008 года экономика росла, после был огромный спрос на валюту и ЦБ активно тратил резервы, а необходимости использовать инструменты стерилизации ликвидности не было.

Открывался 2.5 года назад в Авангарде. Повелся на их низкие тарифы, которые стояли там для заманухи. Через год-полтора обслуживания, они начали доить меня по полной. Во-первых ввели ежемесячный сбор 900 рублей, что я считаю дофига. 

Во-вторых, при переводах во вне свыше 300 тыщ кеша в месяц, стали брать 0,5%… ПОЛПРОЦЕНТА! С каждой операции... 

Я уж молчу про их допотопный интернет банк, который работает только через internet explorer....

В общем, бесят меня эти банкиры. Душат малый бизнес...

Какие есть альтернативные варианты?

Прочитал одним махом книжку Сергея Васильева #Как это было у меня 90-е. Обычно я ищу в книгах какую-то пользу, какое-то интересное знание или идеи… Эту книгу читаешь как детектив — погружаешься в содержание, забывая про пользу. Просто интересно и увлекательно! Читается на одном дыхании. Причем прикольно, что Сергей Васильев вполне реальный человек, который даже есть на фейсбуке. В книге есть одно большое разочарование — она заканчивается слишком быстро и всего лишь на 1999 году. Я-то рассчитывал узнать историю вплоть до сегодняшнего дня.

Полезность у книги конечно тоже есть. Это еще одна книга, которая может добавить амбиций и мотивации читателю на примере истории автора, который в молодые годы никогда не сидел на месте, все время что-то придумывал, суетился, в то время как его коллеги “тряслись” за получку в НИИ и боялись куда-либо уйти с насиженных мест и чем-либо заняться. Несмотря на то, что Васильев до 99 года работал на кого-то, он всегда в рамках своей компании выступал с инициативой как самостоятельный бизнесмен, искал темы, что-то делал и придумывал. В 90-х он был у руля ряда банковских инноваций.

• Межбанковский расчетный центр (1992)
• Кредитование векселями банка (1993)
• Запуск долговой площадки — вексельный центр (1994)
• Обналичивание товарных векселей (1996)
• Секьюритизация долгов регионов — сельские облигации (1997)

Когда я читаю, как делаются такие масштабные проекты, самому становится немного грустно от того, какими узкими и мелкими вещами я занимаюсь.
Интересно конечно читать про инвест-бизнес 90-х. Я например не знал, что Прохоров давно еще хотел объединиться с Ренессанс Капиталом. Не знал, что банки в 1998 скинули все плохие активы, организовав новые белые банки, в которые вывели хорошие активы и защитили их от старых обязательств — так появились Росбанк вместо Онэксима, Траст вместо Менатепа, Импекс вместо Росскреда, ОВК вместо СБС.

( Читать дальше )

Давно не было новостей российского кризиса. Но это не значит что его нет. Просто он перешел из быстрой видимой фазы «валютного кризиса» в медленную фазу, связанную с падением бюджетных расходов, падением внутреннего спроса и платежеспособности внутри страны. Естественно, что в отличие от быстрой фазы, «наймиты» почувствуют кризис лишь в трех случаях:

• курс снова обвалится
• сокращение зарплаты
• увольнение 

По своему инстаграмчику и фейсбушечке я вижу, что наймиты из Москвы, которые сохранили работу, продолжают жить полной жизнью, путешествовать и сильно в кризис не пострадали. С бизнесменами все сложнее. Если спрос падает, косты не падают, маржа рушится и они сталкиваются с реальным падением доходов. 

Посмотрим как чувствует себя аудитория смартлаба. Индекс доверия потребителей России (ежемесячный опрос смартлаба) показывает уверенное восстановление текущих условий до уровней, которые наблюдались прошлым летом:
 
Все компоненты индекса выросли в мае. Причем субиндекс «условия для бизнеса» вырос до рекордного значения 97.9 пунктов. Причем важно понимать, что так условия для бизнеса оценивают те, кто бизнесом в основном не занимается. Тот же компонент, что ближе к голосовавшей аудитории — занятость — лишь едва отскочил от своего рекордного апрельского минимума
 
Любопытно, но что касается финансовых рынков, то здесь все наоборот. Видимо наши соотечественники решили, что рынок и рубль вырос уже достаточно, поэтому у них прибавилось пессимизма на этот счет:
 

Моя персональная гипотеза заключается в следующем — ситуация в экономике будет плавно ухудшаться, и наиболее чувствительным тут будет банковский сектор, который будет постоянно испытывать давление неплатежей по потребительским кредитам.

А теперь новости кризиса:

( Читать дальше )

Итак, Sergio Fedosini:
 
Сергей 500 раз спрашивал меня про видео, поэтому первым я выкладываю именно его, поскольку он очень хотел завпечатлеть:)
Сергей рассказывает про то, как прогнозировать банкротства банков. 

Презентация Сергея Федосова

Информацию о конференции трейдеров смартлаба ищете тут