Стратегия торговли ofz2, без учета таких издержек, как bid-ask спред, оказалась прибыльной. Настало время посчитать, как спред изменит доходность стратегии.

Спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу (ask) и покупку (bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив. Обратимся к стакану фьючерса на корзину ОФЗ (ofz2, скриншот сделан 22.10.2021 в 13:50 по МСК)


Лучшая цена на продажу (ask) составляет 9774 пункта, на покупку (bid) — 9754 пункта. Ask превышает bid на 20 пунктов или на 0,2%. Результативность стратегии без учета спреда в 0,2% и с учетом такового представлена в таблице ниже