Со скуки решил написать индюка на основе среднеквадратичных отклонений по выборке и по сериям в этой выборке. Ну индюк как индюк – ни о чем получился :)  Хорошо показывает, что было, и ничуть не помогает спрогнозировать будущее. Сваял я его на скорую руку, понадергав куски кода из других индюков и просто вставив свою математику. Запустил, значит: на рубле – пашет, тормозит, но пашет. Нефть – тоже работает.  Запускаю на Евру – фигня какая-то.  Все таймы меньше дневного – полная белиберда.  СКО по выборке настолько велико, по сравнению с мат.ожиданием и размерами серий, что индюк выглядит как жирный червяк, у которого внутри что-то теплится :)

Тут то я и вспомнил, что Евра единственный инструмент, который танцует в ПЯТОМ знаке после запятой :)

Статистику хрен обманешь. Если среднеквадратичное отклонение так сильно отстоит от мат.ожидания, то волатильность инструмента должна быть очень высокой. Одно вытекает из другого.  Пока волатильность хаотичная – это жуть жуткая, но если, вдруг, появляется генеральное направление (ака тренд) вот тут можно ждать ну совсем уж неожиданных событий, сродни черным лебедям. Тренд на Евре думаю виден всем.

Так все-таки, есть ли преимущество если стоишь по тренду или его нет?

Есть, и оно колеблется  в пределах между 1,48 и 2,3 к 1, то бишь, если выставить некую заявку по тренду с равным стопом и тейком,  на тренде убыток будет меньше чем прибыль, потому что до тейка цена доберется быстрее,  чем до стопа примерно в 2 случаях из трех.

Я докажу только первую цифру, неча поваживать…;)

Этот пост ни-А-чем…

Все что тут наанализировано известно давно, поэтому ничего нового я не скажу, но если кто-нибудь, когда-нибудь, скажет вам «как ты мог слить, ведь тренд очевиден» — просто ткните его носом в эти веселые картинки. И объясните на одном среднем пальце, что количество сливших на тренде не намного меньше тех, кто заработал на нем ;)

Итак, вот тренд, который построил Рубль (кому не очевидно?)

А вот… минутные бары, любезно потыренные у Альпари, которые можно считать статистикой, для тренда, который построил Рубль  ;)

Рынок стремиться к собственному математическому ожиданию. Беда вся в том, что это самое МО – динамически изменяющийся параметр. Нету единой «справделивой цены» их всегда множество, для разных таймфреймов! И каждая из них все время смещается, то вверх то вниз.

Есть у мя один индикатор, написанный ажно в 2008, торговать не особо помогает, но интересныыыый, страсть…  и простой как три рубля.

Это график дорогой каждому российскому трейдеру рублебаксины (пять минут) красная -линия регрессии построена по 500 отсчетам (барам) остальные – соответственно 1,2,3 и 4 стандартных (среднеквадратичных) отклонения, отложенные в обе стороны. Тут  вроде ясно  — тренд вниз,  и если поглядеть на часовой график, то даже можно найти этому подтверждение.