ИГ «Норд-Капитал» приглашает всех алготрейдеров принять участие в конкурсе на лучшую стратегию алгоритмического трейдинга.

Победитель будет принят в штат компании и получит в управление средства в размере от 1 000 000 $

Технические требования
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить стратегию, которой он управляет не менее года. Могут быть использованы любые биржевые инструменты как российского так и не российского рынка. Привлечение внебиржевых инструментов не допускается. Средний объем торгов по каждому из торгуемых инструментов за последний год должен быть достаточен для ликвидации любой позиции в течение одного торгового дня и должен составлять минимум 10 миллионов долларов США в день.
Алгоритм стратегии должен быть формализован, а результаты управления активами достоверно подтверждены. За последние три года максимальное падение стоимости чистых активов с пика до наименьшего значения не должно превышать 15%, его длина 90 дней, а результат стратегии должен составлять не менее 50% годовых при соблюдении описанного выше условия по величине и длине просадки. К участию в конкурсе принимаются стратегии, ликвидность которых достаточна для управления портфелем объемом не менее 10 миллионов долларов США.

( Читать дальше )

Думаю, робото-торговцы не раз сталкивались с подобной ситуацией и она не всегда была в пользу робота. По моей статистике, подобное случается с вероятностью 50 на 50.


15 лет назад произошло знаменательное событие, впервые чемпион мира по шахматам и, пожалуй, самый великий шахматист планеты за всю историю, проиграл матч компьютеру. Особенно интересной была вторая партия, в которой переломным моментом стала жертва пешки Каспаровым. Однако Deep Blue продумав над этим ходом аж 15 минут, небывалое для кремневых мозгов время, отклонил эту жертву, приведя чемпиона в замешательство. Ведь это считалось практически невозможным для рационально работающего алгоритма, упустить такую добычу. Гарри ещё пытается играть, но он сломлен и упускает гарантированную ничью, о которой он уже узнал потом после разбора партии. Потом Каспаров заявил, что игра велась нечестно, что такой ход компьютер не мог самостоятельно сделать. Другие гроссмейстеры согласны, непонятно как шахматная программа могла найти такой типично человеческий тонкий позиционный ход. Конечно, это было всего лишь маханием кулаками после драки. Однако в недавно опубликованной книге один из создателей компьютера рассказал о деталях этого странного хода. Оказалось, что в данной позиции компьютер элементарно заклинило, он попросту не мог выбрать ход и в результате пошёл случайным образом. То есть это была обычная программная ошибка. Но ошибка человека, который разрабатывал программу. Таким образом, Каспаров был в некотором смысле прав, ход не был идеально компьютерным.

Удачный месяц. Главным позитивным моментом было, то что система не отреагировала на вакханалию после объявления о QE3, т.к. любой ее вход в позицию всем депозитом мог быть более чем рискованным. И главное это не помешало ей зарабатывать стабильно и практически безоткатно до этого события и после, на протяжении всего месяца. 


Итог месяца: +9.08%



( Читать дальше )

Что будут делать управляющие, которые в рамках сегодняшего рынка с трудом зарабатывают по 20% годовых, когда процентная ставка по депозитам в надежных банках будет порядка 10% и под 17% в остальных? И это не считая налогов, процентов за управление и процент от успеха. А ведь все к этому и идет.

Настоящие реалии таковы, что управляющих и их клиентов с одной стороны подпирает процентная ставка по депозиту (от 7% до 14%), а с другой реальная инфляция, последних лет, под 20%.

Какого клиента можно завлечь на результаты по управлению 20% годовых, да еще и с 10% просадкой, да еще и без 100% гарантий? Банковские вклады чуть меньше, но они гарантированны да еще и застрахованы.


P.S.
Интересная ситуация складывается в последние годы — на рынках РФ зарабатывать проф участникам, как показывает статистика последних лет, все сложнее и сложнее (рынки стали более эффективны, если будет угодно), а процент по депозитам и инфляция растут. 

Шпора:


Прогноз аналитика        Рынок             Комментарии аналитика
--------------------------------------------------------------------------

Вверх                                Вверх               Как говорилось ранее
                                        Вниз                 Позитив бы отыгран ранее
                                        Без измен.        Событие было заложено в цене



Вниз                                  Вверх               Негатив был отырган ранее

( Читать дальше )

«Так, на основе моделей некооперативных игр были предприняты попытки переосмыслить теорию эволюции животных и человека. Уходя с помощью теории игр в глубины биологических законов, ученые сделали открытия, позволяющие постичь суть экономических отношений. В 1973 г. в журнале Nature была опубликована небольшая статья Дж.М. Смита и Г.Р. Прайса “Логика конфликта животных”, в которой они впервые сформулировали концепцию “эволюционно стабильных стратегий”. Описывая жизнь животных, авторы идеи обнаружили определенные стратегии в их поведении, умение приспосабливаться к ситуации и, реагируя на нее, развиваться.

Выводы ученых важны: 1) побеждает тот, кто может придерживаться своей стратегии как можно дольше; 2) эволюционно стабильные “популяции” многообразны по формам “жизни” (полиморфны); 3) представители таких полиморфных “популяций” способны менять свое поведение в зависимости от ситуации.»


«Я же придерживаюсь собственной точки зрения: ощущение свободы приходит лишь с осознанием ее отсутствия. Только в таком случае приливают силы, появляется стремление доказывать свою эффективность, созидательность, развиваться и эволюционировать. Как метко писал русский философ-идеалист Н. Бердяев: “Все достоинство человека основано на чувстве свободной ответственности”. Иначе мы очень легко начинаем понимать свободу как простое перераспределение чужих прав в свою пользу. А потому готовы отрицать силу государственного регулирования не ради укрепления силы саморегулирования, предполагающей нашу собственную ответственность, а ради наделения самих себя силой требовать ответственности от других. Так мы становимся той силой, которую отрицаем. И “дух отрицания” отрицает нас. Я не сторонник таких трансмутаций.»



Статья полностью:
http://www.mgimo.ru/files2/2012_09/up84/file_73df9c4185c560cdec7bc6570b416087.pdf

И вновь хороший месяц — не распилило, чуть задело