Хоть торгую и системно и система говорит о том что надо быть в лонге — закрываю позу.

Потенциал роста очень небольшой — если так задуматься — если уже ЦБ вылезал якобы на 54. То рубль это максимум.

При это рисков что все вниз повалится очень много — ибо даже разница между уровнями нефти — долалар стала уж очень опасной и большой.

Нафиг такие риски — можно схватить свечу на 2000 пунктов вниз 

Многие называют крым, санкции, Путина, спекулей источниками 50% девальвации.

Реальный источник девала — совсем не эти люди или действия.

Реальный источник это экспортеры.

1) Экспортеры придерживают выручку. А зачем ее продавать сейчас когда рубль так падает. Легче взять кредит в рублях под залог выручки  (кеша) и из нее заплатить расходы в рублях. Стоимость такого кредита — 7% годовых, а рубль уже на 56% упал.
2) Экспортеры выигрывают от удешевления рубля. Многие из них набрали долгов например в рублях, и затраты все в рублях. Чем ниже будет курс — тем лучше для них.
3) Экспортеры не управляемы ни ЦБ, ни правительством, ни банками (которых они кстати очень грамотно имеют — получая рублевые кредиты). По большому счету именно они сейчас управляют вылютным рынком.

Итог такого ситуации — очень тонкий рынок. Забрались высоко — намного выше чем нормальный курс —  и поэтому любые продажи экспортеров — и рынок падает. Вон по 53 кто то решил начать избавляться от выручки — и сразу понеслись вниз.

( Читать дальше )

Я вот сам торугю системно (сплю вов ремя торгов;) Но вот поговорил с один товарищем — он закатывается антидеприсантами — говрит хорошо — потерь не чуствую работаю по системе — мимнимум переживаний. 

Кто как? 

Маленький факт который надеюсь остановит бесконечные полит споры — производство нефти в US примерно сранимо с производством нефти в России.

Обе страны в случае снижение цен — точно также теряют в выручке нефтяных компаний и в налоговой базе. Да и инвесторов жаль.

Если при нефти 140 — в экспорте россии 30%, была сырая нефть, то теперь в связи с падением в 2! раза нефти, нефть в экспорте составляет всего 15! ;) Если конечно все другие экспортные товары не упадут также. ;)

Так что очевидно — россия больше не на нефтяной игле. Свобода!!! Да это был юмор =) 

Сейчас перепроизводство нефти около 2 млн баррелей в день.

При цене 70 обрезается примерно  50! млн. баррелей в день. То есть при цене 70 — мировому рынку не будет хватать примерно 48 млн барелей.


Только производство в арkтике и на песках дает почти 26 млн баррелей в день а у них средняя >74. К примеру приразломная дает — 2 млн баррелей в год  (это  -5 тыс в день), но это слезы —  а вот альберта в канаде — уже 2 млн баррелей в день. А себестоимость в альберте — около 80.

Второй вопрос — как вырастает спрос при радении цены на нефть?

Ответ — а никак. Рынок нефти — это рынок где спрос практически не зависит от ее стоимости. Люди не меняют машины на машины с большими двигаетелями если бензин дешевый. Поэтому нефть так и прыгает — резко вниз и резко вверх — взависимости от предложения.

( Читать дальше )

1) Слезаем с нефтяной иглы. Россия была на нефтяной игле и сильно зависела от экспорта нефти. Теперь — другие экспортные направления — от софта, да сборки автомобилей становятся очень выгодными. Да-да если раньше было выгодно производить машину где-то в германии, то теперь из-за низкой стоимости производства выгодно машинокомплект тащить в россию и тут его собирать. Экспорт резко усилится за пару тройку лет и в отраслях никак не связанных с нефтянкой.
2) Вырастет внутреннее производство. Если ранее было выгодно что то импортировать например из Китая, то теперь это выгодно произвести здесь в россии и продать уже внутри страны. Образно если раньше было выгодно быть менеджером по закупке чаго то в Китае и перепродаже здесь, то теперь выготно пойти на производство или в сельскохозяйственные комплексы строить.
3) Уменьшиться отток капиталла. Если ранее большую часть оттока капиталла составляли прибыли от дочек иностранных компаний в россии, то теперь в долларах этот отток станет на 50% меньше — ибо рублевые прибыли стали на 50% меньше. Уменьшение оттока капиталла — это отлично — начинают больше зарабатывать наши предпринематели, а не западные. Так как наши предпринематели большую часть денег инвестируют внутри страны — это приведет к росту инвестиций. 

( Читать дальше )

Оказывается одна из основных причин падения нефти — не ее перепроизводство — а хеджирование цены нефти мексикой.

Когда цены достигли 100$ pза барель мексика продала уйму контрактов на рынке что бы захеджить такую цену на нефть.

В итоге произошло две вещи:

1) Мексиканский песо — едиснтвенная валюта нефтаной страны которая не обвалилась (еще етсь норвежская крона — но по ней отдельная история)
2) Стоимость фьючей упала с 100 до 80 очень быстро.

Возможно это означает что текущие цены — это прежде всего закрытие позиций от спекулянтов которые были на другой стороне мексиканского контракта.

Более подробно по теме - http://www.ft.com/cms/s/0/aeef1586-6b74-11e4-9337-00144feabdc0.html#axzz3KDlgO6G7

Если ссылка не открывается — открывайте в режиме инкогнито вашего браузера. 

У меня моделька показывающая их разницу — у нас огромная дивингенция сегодня по этому показателю.