ФЬЮЖН: Пока нет движения, ищу новые подходы борьбы с боковиком

Обещал больше наглядности. Выполняю. Разработал индикатор доходности SavYield специально с учётом стратегии, применяемой при торговле по индексу ФЬЮЖН. Напомню, сигнал ЛОНГ это — пробитие индексом трендовой линии сопротивления. СТОП (закрытие ЛОНГА) — пробитие трендовой линии поддержки. Всё очень просто. Линии чертятся автоматом, не вручную. Вручную мы можем провести прямую линию. Потом что, перерисовывать? Надеяться на своё зрительное восприятие и интуицию? А если цена пойдёт вбок, можно ли говорить о смене тренда? А если это коррекция? От интуиции нужно уходить. Не только потому, что в случае неудачи можно свалить на систему, не на себя. Шутка )

У меня (к примеру) есть краткосрочная стратегия с валютными фьючерсами. Спросите у Тимофея Мартынова, какой ленивый сейчас не покупает валюту или валютные облигации? Я сам (без советов от Мозговика) уверен, что нас ждёт обесценивание рубля к концу года. Не буду здесь объяснять причины. Но робот LBot3D велел продавать валюту. Пришлось подчиниться. Скрепя сердцем ). Похоже правильно, валютный индекс снижается. Как минимум, уже ничего не потеряю.

( Читать дальше )

Обстоятельства часто можно изменить, изменив своё отношение к ним
Элеонора Рузвельт

ФЬЮЖН: С долларом тренд (будущее) снова распознаётся лучше, чем с юанем

Как трендовым стратегиям бороться с боковиком? Трейдер, если не робот, обычно использует визуальные средства — графики. Индикатором могут быть сами свечи или сформированные по ним линии. Всё сводится к тому, чтобы свести к минимуму ложные сигналы. Для этого, кроме учёта внешних факторов, подбираются инструменты и нужные для индикаторов параметры. Стратегии ФЬЮЖН основаны на том же подходе. Используются долгосрочные индикаторы (на часовых таймфреймах), ориентированные на период более 2х недель. При этом, инструменты (высоколиквидные фьючерсы) группируются так, чтобы учитывать их одну общую цену — индекс.

Для борьбы с боковиками есть ещё один метод. Как в Мартингейле, увеличивать позицию, если эквити уменьшается, но двигаясь не против тренда. Наоборот, пытаясь зайти по тренду, при каждом новом сигнале. Боковик, обычно даёт 4-8 ложных сигнала, поэтому исходить надо из этих цифр. То есть рассчитывать на возможность увеличения позиции 4-8 раз. Лучше использовать фиксированное приращение (не умножать, а прибавлять). Подводный камень в том, что при коротких боковиках уменьшается риск, но уменьшается и доходность. Возможно ещё остановлюсь на этом в следующий раз.  

( Читать дальше )

В этом деле если ты хорош, ты прав в шести случаях из десяти. Ты никогда не будешь прав в девяти случаях из десяти
Питер Линч

ФЬЮЖН: Краткое объяснение причин преимущества моментум-стратегии А

В продолжение сравнения между собой отдельных моментум-стратегий (ФЬЮЖН А, ФЬЮЖН Б, BWS), хочется сравнить моментум-стратегии с другими факторными стратегиями. Если кратко, факторные стратегии — это инвестиционные стратегии, которые сосредоточены на выборе ценных бумаг на основе определённых характеристик или «факторов», способствующих более высокой доходности. Доходность обычно вычисляется по историческим данным на прошлых периодах. По данным MSCI, за продолжительный период с января 1976 года по декабрь 2016 года инвестирование на основе стоимостного фактора (без ограничений по странам) показывало наибольшую доходность, хотя в периоды снижения рынков этот подход уступал другим. В последние 10 лет стоимостный подход уступает многим стратегиям. Самой выгодной оказалась Моментум.

( Читать дальше )

Рынок — это не машина для прибыли. Он не обеспечит высокую доходность только потому, что она вам нужна
Питер Бернстайн

ФЬЮЖН: Продавать деньги нужно вовремя, как и акции

По всему рынку, как и на индексе ФЬЮЖН, сильное падение за две предыдущие недели, начиная с 24.03.2025. СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется. Сегодня в понедельник 07.04.2025 в 10:00 показали локальный минимум. В предыдущий понедельник (31.03.2025) минимум был в районе 11:00. Затем, во вторник, падение возобновилось.



Напомню результаты, из прошлого поста, за текущий год по стратегиям связанным с акциями:
BWS = 14,45%,
ФЬЮЖН А = 20,64%
ФЬЮЖН Б = 11,48%

Стратегия ФЬЮЖН А, как BWS и основанная на ней ФЬЮЖН Б, являются стратегиями Моментума. Моментум (Momentum) — это инвестиционная стратегия, направленная на покупку или короткую продажу ценных бумаг, которые демонстрируют восходящую или нисходящую ценовую тенденцию, на протяжении определённого периода времени. Про такие стратегии на Смартлабе была опубликована неплохая статья по результатам бэктеста за период с 2004 по 2020 на бирже ММВБ.

( Читать дальше )

Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, победит
Сунь Цзы

ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

После вчерашней полуденной фиксации состояния, рынок продолжил снижение на ещё более низкие уровни. С утра IMOEX начал торговый день со значения 2920. Психологический уровень 3000 пробит. У ФЬЮЖН нет психологических уровней.



Новых сигналов нет. СТОП остаётся в силе. Основная причина снижения — очередная порция нерезидентов получила возможность выйти из Российского рынка. Спасибо Пу

В политике, а именно в переговорах по Р-У конфликту, тупик. Трамп зол, на обе стороны. На Россию с её требованием отменить зерновые санкции и перевести Украину под внешнее управление. На Украину, с её отказом по сделке на передачу полезных ископаемых фонду под полным контролем США. Трамп едет в Саудовскую Аравию. Речь пойдёт о совместных действиях на нефтяном рынке. Очевидно, направленных против России. Идёт подготовка ко вторичным нефтяным санкциям.

Доходность на фьючерсах ФЬЮЖН за текущий год (3 месяца) +45%.

( Читать дальше )

 

Бойся, когда другие жадничают.
Будь жадным, когда другие боятся
                            Уоррен Баффет

 

ФЬЮЖН Падение продолжается но пока безболезненно

Подошли к минимумам начала марта (03.03.2025). Что-то не верится, что снижение продолжится. Трамп ведь не обидится на Россию? )



ШОРТ на фьючерсах остается. Все акции проданы. Завтра, в конце недели, нужно будет посмотреть как дела в стратегии BWS. Сравним. Выборка лучших акций — очень сильная стратегия. Вот, что у меня получилось на тесте, если использовать ФЬЮЖН для лучших акций. 

( Читать дальше )

Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
                                                © Чуча Суперстарчу, 2022

ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается

Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатам статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.

Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Затем в 18:00. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.

( Читать дальше )

    Без прошлого нет будущего — мое обобщение )
    из «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
                                                                                    Ломоносов

 

Предыдущее:
ПРОЕКТ ФЬЮЖН: Предсказания на основе предсказаний

Ответ на вопрос в заголовке простой — использовать трендовые системы. Очевидно инерционностью объясняются и толстые хвосты в распределении вероятностей движения биржевой цены. Относительно большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Чем «толще» хвосты, тем выше вероятность реализоваться крайне неожиданному и экстремальному событию. Финансовые пузыри, падения котировок и другие форс-мажоры — всё это происходит чаще, чем должно было бы быть в теории. Возникает цепочка событий (падающее домино) одного свойства, совершенно не поддающееся психологическому ожиданию.

( Читать дальше )

Никогда не доверяй никому, даже самому себе   из книги Шмитта «Распутник» 

Начало здесь
Индикатор на котором базируется моя торговля НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ПРОЕКТА

Фьюжн, так будет называться этот проект публикации торговых сигналов на основе «уникальных» фьючерсных индикаторов. Уникальных потому, что это изобретения автора. В кавычках потому, что нет гарантии, что кто-то другой не придумал и не использует похожее (в будущем). К тому же они основаны на известных индикаторах (например, модифицированном мною SAR). Обещаю максимальную прозрачность своих умозаключений. С наглядной графической иллюстрацией.

Не уверен, что проект будет долгим. Причин много. Возможное отсутствие интереса, которое зависит не только от автора, но и от командиров данной площадки. Достаточно взглянуть каким постам отдает предпочтение основатель форума ).


Чтобы поддерживать тот же уровень «популярности», некоторым придется писать в 10 раз чаще и в 10 раз больше. Эффективность ниже на 2 порядка ). 

( Читать дальше )

Да пацаны, как сказал бы мой друг Тихий Хамстер. Два дня ровно в 16 часов 21-го и 24-го фьючерсные позиции были на грани закрытия. Но стоп не сработал!

На самом деле индикатор очень чувствительный. От того и радуюсь. Придется регулировать. При том, что он настроен одновременно на 8 инструментов (MM, SR, GZ, RN, GK, VB, YD, TI). Собираюсь еще переходить на другой, с динамической выборкой, в соответствии с общей тенденцией.

Какие итоги (уроки) после моего выступления 21-го? Нельзя поддаваться мнению. Только система. Но повторного отчета за февраль больше не будет (чтобы не привлекать внимание Кукла). Только в марте. Особенно если будет отрицательный, как в январе.

У индекса ММВБ все выглядит слишком надежно и спокойно, даже на часовых фьючерсах.

( Читать дальше )