Еще вчера был шорт (на фьючерсах). А сегодня он закрылся. Вот так и живем ). Отталкиваюсь от обязательств — изобретать какой-то сверх-индикатор, которые упомянул еще в Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста) . Если работать по тренду, приходится сглаживать движение. Объединять в индикаторе разные инструменты. Синергия, о которой часто упоминают, уважаемые и впечатляющие трейдеры А.Г. (comon) и Amigotrader (comon). Эта идея воплотилась и в моей очень старой стратегии ХеджХоп (в 2012м).

 Обратил тогда внимание на противоположность одного партнера резким движениям другого. Речь шла о паре RI-SI (или SR-Si). По статистике, очень удобно было вставать не в противоположное, а именно в одно направление. Формировался достаточно сглаженный тренд. Даже на коротких таймфреймах. И выглядело все просто, согласно упрощению трейдинга, упомянутого мной в Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

 В последнее время, сглаживать движение удается только за счет инструментов одного класса.

( Читать дальше )

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

( Читать дальше )

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

( Читать дальше )

 О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию результатов всех лидеров, входящих в первую тридцатку ЛЧИ 2012. Если на 1-ю неделю стратегов было 11, то на 2-ю их осталось только 5 (они выделены). Мои предсказания сбываются, но не думал, что убытие будет таким резким. Причина — боковик. Надеюсь, что на следующей неделе их количество все-таки сохранится. Радуют 2 лидера, которые даже улучшили свои позиции, это Egoist и simple. Оказывается, можно, просто без напряги торговать и при этом показывать прекрасные результаты. Мечта каждого, не правда ли?