Мистическая формула из предыдущего поста E=#X%VD была выведена эмпирически. На основе прошлого опыта. Все зависимости, которые она выражает непостоянны (это не закон типа E=mc^2). Можно говорить только о большой вероятности. В формуле изначально учитывался риск-менеджмент и диверсификация. Формализация зависимостей заставляет думать. Включать ассоциации. С такой формальности я начинал перед тем, как формализовать сами стратегии на очень простом и понятном языке Lbot3D.

 Диверсификация. Особенно важна при алготрейдинге (использовании чужого труда). Пять символов обозначают 5 разных таймфреймов. Для каждого свои стратегии и свои активы (инструменты).Результат E формируется от сложения их эквити (не умножения )). D – облигации с недельным таймфреймом или деньги (кеш). V — акции на дневном таймфрейме. Фьючерсы на часовом и 4-часовом тф, соответственно X и %. Символ # — спреды на 15 минутках. Для реализации спредовой торговли на Lbot3D потребуются минимум 2 взаимосвязанные стратегии.

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.