Тенденция — это, попросту говоря, направление рыночного движения.… Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями

Джон Мэрфи

Алгоритмические стоп-лоссы и тейк-профиты всегда можно визуализировать. То же можно проделать и с другими алгосигналами открытия и закрытия. Главное преимущество человека над торговым роботом — визуальное восприятие картинки торгов, как текущей, так и в прошлой истории. Так почему бы этим не воспользоваться?

Как-то упоминал о своем любимом индикаторе SavMeter, основанном на линиях двух SAR. Одна линия — трендовая. По ней открывается позиция. Другая, более быстрая, — замена трейлинг-стопа. При ее пробитии, позиция закрывается. Глядя на историю можно легко отрегулировать расстояние линий так, чтобы не было слишком много ложных сигналов. Это проще и быстрее, чем гонять тестера на истории.

Что особенно важно, индикатор SavMeter несет в себе эффект синергии. Объединяет сразу несколько инструментов. Объединенный график становится более сглаженными, это тоже уменьшает ложные сигналы. Корректировать параметры на одном графике проще, чем заниматься оптимизацией на графиках каждого отдельного инструмента.

Читаю отдельные посты на Смарт-лабе — Как получают «фантастическую» доходность?, где автор без тени смущения убеждает в возможности зарабатывать 1000% и больше за год. Нужно только ЗАХОТЕТЬ. Ответить на вопрос «Сколько я ХОЧУ получать с финансового рынка, чтобы быть счастливым?».А дальше. «У вас все получится». Надо только найти такого-же гуру, как автор (ECONOMIZM)

эта статья для тех, чей ответ: «Я хочу получать прибыль в сотни процентов» или «Бесконечность не предел!». Причины не важны. Малый стартовый капитал, желание побеждать, превосходить, богатеть ускоренными темпами.… не стесняйтесь в этом признаваться. Автор этой статьи 1000% не получал, но 550% и 325% сделал без усилий, и знает, что такое давление и недоверие. Давайте обсудим, почему в этом нет ничего экстраординарного. Вы готовы? Поехали... 

Тест на эффект Даннинга-Крюгера, как раз, сводится к определению уверенности в своих возможностях и основанного на нем уровня запросов. Конечно, уверенность присуща всем нам. Но до какой степени? Это зависит не только от умственного развития, но и от опыта. Очень важна степень зависимости первого от второго.

Закон подлости (Мерфи), гласит: «Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так». Я бы добавил,« и оно пойдет в самый неподходящий момент».

Всегда, когда хочешь чем-нибудь похвастать или уже похвастал приходит ответка. От подлеца. В самый нежданный момент. Стратегии, прекрасно показавшие себя на истории, перестают работать в реале. Как только похвастал о сверхдоходе за… период. Период заканчивается.

Изначально, мы допустили худший сценарий 8% потерь в месяц на часовом таймфрейме с риском на сделку в 1%. Куда уж хуже, 100% потерь за год. Но, равномерное распределение средств по трем периодам при той же стратегии, уменьшило общие потери до 5% в месяц.

X%V =2.64% + 1.84% + 0.66% = 5.14%

Об интерпретации X%V. Лично я для часовых фьючерсов X предпочитал сглаживающую групповую стратегию, с индикатором упомянутым в Сегодня мой индикатор отменил продажу. На нем удалось занять 52е место с 30% на ЛЧИ 2023 Допустив ряд ошибок. Конечно без робота Lbot3D не смог бы отслеживать часовые изменения. Тем более сразу на 8 инструментах (фьючерсы на акции).

Для 2-часовых % неплохо подходят валютные фьючерсы Si, CR и Eu. Еще произвольные фьючерсы, показывающие лучшую доходность в данный момент. Наконец V, похожая 4-часовая стратегия для акций. Но только в лонг, в отличие от фьючерсов.

Очень маловероятно, что все боковики будут продолжаться целый год и принесут 60% убытка. Давайте все же исходить из худшего. Уменьшим возможные годовые потери до 50%, если перераспределим активы в пользу долгосрочных инструментов. Половину средств отправим в акции. Соотношение для трех долей депозита будет:

За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .

 Мистическая формула из предыдущего поста E=#X%VD была выведена эмпирически. На основе прошлого опыта. Все зависимости, которые она выражает непостоянны (это не закон типа E=mc^2). Можно говорить только о большой вероятности. В формуле изначально учитывался риск-менеджмент и диверсификация. Формализация зависимостей заставляет думать. Включать ассоциации. С такой формальности я начинал перед тем, как формализовать сами стратегии на очень простом и понятном языке Lbot3D.

 Диверсификация. Особенно важна при алготрейдинге (использовании чужого труда). Пять символов обозначают 5 разных таймфреймов. Для каждого свои стратегии и свои активы (инструменты).Результат E формируется от сложения их эквити (не умножения )). D – облигации с недельным таймфреймом или деньги (кеш). V — акции на дневном таймфрейме. Фьючерсы на часовом и 4-часовом тф, соответственно X и %. Символ # — спреды на 15 минутках. Для реализации спредовой торговли на Lbot3D потребуются минимум 2 взаимосвязанные стратегии.

Немного о философии Роджера Философия биржевой торговли, в которой он из хаоса пытается сделать что-то осмысленное. В результате приходит к мысли о существовании Бога, которого он называет Куклом. То есть отталкивается от сознания

 Я не знаю существует ли «Кукл» на самом деле, я знаю, что он существует в моем сознании… Перед тем как поставить на что то, подумайте об этой теории (существование Кукла), и что рынок фондовый это по сути замкнутая система.… «Рынок будет вести себя так, чтобы большинство на нем потеряло деньги.»

По ходу дела объясняет причины «неудач» Шадрина

все эти мысли были только в его (Шадрина)голове и на какую опираться он принимал из чувств жадности и страха, а эти чувства рисовала иллюзия цены графика.

Вся беда в том, что Шадрин не только игрок, но еще инвестор. Инвесторы отталкиваются от материи ). Инфляция нивелирует их игровые ошибки. Не каждому философу, раскусившему Кукла, снятся (приходят в сознание) такие «неудачи», как +20 млн...

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

 Судья это для рифмы ). Под судьей лучше понимать учителя, родителей, тренера, даже эксперта (который не наказывает, но имеет авторитет). Опыт, это — результаты прошлой жизни. Например, торговли на бирже. Есть личности, которые все делают наоборот. Может поэтому они и играют против тренда? Сразу вспомнил Василия О. Психологию изменить очень сложно. Вот свежий пример @Каракольский Смех сквозь слёзы... Лучший результат в 2022м. Общий — не очень. За год:

Удручающий результат в акциях (-59,2%), и в то же время бодрячок на фьючерсах (+31,3%).

Очень рисковая игра. Индекс ММВБ с максимумов упал на 20%. По итогам года на <10%. Читаю далее:

Осознание пришло только в конце  года, и в ноябре я. наконец, переключился на одну бумагу — Сбер и точка (звучит, как название известной сети фастфуда). С тех пор дела сразу пошли на лад. К — концентрация.

Вывод из этой истории: больше никакой диверсификации, только концентрация. Все яйца должны быть в одной корзине. Это означает, что подход спекулянта может в корне отличаться от подхода инвестора.

 Конечно вру ). Недосчитался целых 5%. Но если округлить. Чем я хуже 80% не потерявших, согласно опросу Олега Дубинского своих канальных посетителей. Вот ведь канальи… Всю статистику гробят. О том, что за год в среднем при своих остается только 40%. На следующий год не проигравших — только 40% из 40% те 16%. В третий год от них остается 6.4%. Но если их результаты объединить за все 3 года. Это примерно 20% не обделенных судьбой..

 Ну а что мне остается? Похвастаться предыдущим годом. Почему нет? На ЛЧИ 2023 вошел в топ 5% участников. А если объединить за все последние 3 года (с 2022) результат получается +20%. Вот и утешил себя. Поздравляйте. Ставьте лайки. Вас тоже всех С НОВЫМ ГОДОМ! )