ограничимся всего тремя неизменными рыночными закономерностями

1 волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме формирую всего 9 свечных комбинаций

2 каждое рыночное движение будь то тренд, флет, коррекиция имеют четкие границы и ограничения в работе волатильности, во время флета или коррекции пиковые пробросы волатильности идентичны волатильности тренда. и минимально трендовое движение длится около двух лет 

3 до тех пор пока не будет выработана волатильность тренда ни какой информационный фон геополитическая ситуация, экономические показатели, объем торгов и тд не способны переломить  развитие этой волатильности

Имеет смысл принимать во внимание мнение того или иного «эксперта» рыночного движения если его выводы реально противоречат этим рыночным закономерностям?

в 2020г этот гений выпендривался с этой формулой

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.

( Читать дальше )

После постов о волатильности еще кто то реально считает что это:



 отражает процесс рыночного ценообразования?
может реально любая болтовня или индикаторы от любого математика в действительности и гроша ломаного не стоит!

Может кто то еще верит что аналитик в состоянии дать объективную оценку возможности развития волатильности?

может кто то еще сомневается в том, что ответ о том как именно будет развиваться эта волатильность в состоянии понять только спец в ТА?

пост 
Чем именно отличается человек от обезьяны? Финал

комментарий :  но само развитие идеи «асимметрии волатильностей» выглядит неплохо. Проверю численно на досуге.

Парни, зарубите себе на носу, все!  то что я говорю — проверять не имеет ни какого смысла!

пояснение:

"возьми к примеру скажем фунт, оптимальный диапазон дневной волатильности в пунктах 30-50-70-110-130-150- 180-200. порог максимальной волатильности дня 220-250п

дневная свеча закрылась и что бы потвердеть тренд, до перехая  предыдущей свечи  скажем  40п даже не думая входишь в сделку и забираешь 50 пунктов, это минимум что даст фунт, дальше смотришь соотношение волатильности недели, месяца и тд, в итоге — где то неделя привыкания к работе индикатора и точно забираешь всю волатильность дня, недели и тд!





( Читать дальше )

Какой вывод именно нормальный человек может сделать по совокупности этих постов:

Чем именно отличается человек от обезьяны?


Чем именно отличается человек от обезьяны? Продолжение

Можно смело насрать на любое «авторитетное» мнение и искать только самостоятельно ответы на все вопросы изучая график торгового инструмента.


пример:

Лет 6 тому назад, в день своего рожденья в открытый доступ на этом сайте выложил индикатор волатильности торгового инструмента

Его актуальность для меня уже была потеряна поскольку пришло понимание как именно работает торговый инструмент во времени.

Суть работы индикатора:

Для торгуемого инструмента забиваются оптимальные параметры трендовой, флетовой и коррекционные  волатильности торгового инструмента

Для каждой из этой волатильности устанавливается граница как максимального так и минимального порога работы этих волатильностей

итог
— оптимальный диапазон работы этой волатильности всегда закрывается в профит.
-  ни когда не придет в голову купить или продать на хае-лоу волатильности для торгового инструмента

( Читать дальше )

о чем именно любят трепаться люди которые ни хрена не разбираться в процессе рыночного ценообразования?

например:

 настроение инвесторов

Чем именно мотивируют свое мнение!

  — смотрите какая свечка ( якобы она отражает объем торгов)

— инвестор влил колоссальный объем, что бы двинуть цену и тд

задайте им простой вопрос

это 12 контрактов на нефть марки BRENT


Если действительно свеча соответствует объему торговой операции, что именно будет делать инвестор в марте, апреле и тд

Он будет закрывать свою позицию, те совершить прямо противоположенную операцию предыдущей и тело свечи должно быть  пропорционально свечи апреля марта и тд (будет это?) каждый год такие пробросы и в текуших моментах — хрен такую волатильность получите!

вопрос:

Это его стремление двинуть рынок или зафиксировать  профит или убыток?



Вывод:

Ни один из нормальных людей не станет разговаривать с кем бы то не было если он понятие не имеет что такое — процесс рыночного ценообразования!

По предыдущем моим постам было не сложно понять что:

например,

— во флете волатильность любого торгового инструмента одна и та же и и разница между волатильностью отдельной свечи  колеблется в диапазоне 1-2$
— в местах пиковых пробросов для флетового диапазона волатильность этих пробросов идентична волатильности трендового движения

Вывод:

Поскольку меньшее подчинено большему,  то построение например дневных свечей будет сформировано таким образом, что бы отработать волатильность недели, соответственно построение свечей в интервале недели будет подчинено отработке волатильности месяца, свечи месяца естественно будут сформированы таким образом что бы т вырабатывать волатильность года.

До тех пор, пока не будет выработана  волатильность тренда формирование свечей всех тайм фреймов будет формироваться  таким образом, что бы выработать волатильность этого тренда

Поскольку волатильность работает именно во времени,  естественно, будут отрезки флетовых и коррекционных движений но их порядок формирования будет подчинён волатильности тренда

( Читать дальше )