Давно не пишу о своих трейдах, но тут прямо-таки сбылась детская мечта, и я не могу не поделиться результатом.
Всегда хотел шортануть бесконечно растущий S&P500 на хаях. Да не так, чтобы вынесло по стопу, а так, чтобы еще и заработать.

К счастью (!) идея сделать реальный шорт мне давно не приходила. Во-первых, не было безусловной перекупленности. Во-вторых, не было подходящего инструмента в пределах взмаха руки, а переводить куда-то деньги с FORTS совсем не хотелось.
Но тут, спасибо добрым людям с биржи, появился фьючерс SPYF. И вот пару месяцев я прицеливался, когда бы сделать выстрел. И вот сделал.



В торговле я в основном ориентируюсь не корреляцию котировок и новостного фона, иногда можно увидеть интереснейшие точки входа. Но с СиПи ситуация всегда не так очевидна, из-за огромной подушки кэша на счетах американцев и безудержной работы дядек из ФРС. И все-таки новости о том, что СЕО крупнейших компаний продают пакеты акций по 700 млн$, фонды уходят в кэш, и прочее и прочее, в купе с совсем уж откровенным выносом шортистов выше 4500 — явно указывали на подходящий момент для входа.

( Читать дальше )

Всем привет. Еще весной мною было принято решение опубликовать на смарте результаты торговли с марта по май, как потенциально интересные для аудитории (было много показательных сделок). Сначала о результате, а затем уже буду рассказывать по порядку.



( Читать дальше )

Сегодня вручили Нобелевскую премию по химии за открытие технологии геномного редактирования CRISPR.
Возможно, для кого-то не было очевидно, что компании-стартапы, созданные лауреатами премии, должны получить некоторый буст в финансовом плане, а интерес к технологии должен сильно подскочить.

Новость вышла еще утром, но на отыграть у нас дают несколько часов, вдумчиво, и по вчерашним котировкам :-)
Хотя, может быть для кого-то дальнейшее движение на Насдаке и не было очевидно. 



Сделал для себя вывод, что торговля на новостях в паре с биржей СПб может быть очень перспективным делом.
Если серьезно, очень удобная площадка. Из минусов — нет шорта, и нет плеча. Опций для их использования там более чем достаточно.

Отдельно хочу поздравить авторов геномного редактирования CRISPR с заслуженным получением Нобелевской премии. С 2013 года слежу за этой сферой, и начиная с 14го года мы каждый раз гадали — дадут или не дадут? 
Сегодняшний день — лишь небольшая рыночная спекуляция, но в долгосрок вижу у технологии огромные перспективы и рыночный потенциал.

Еще один «академический» случай для разбора.
Есть компания, у которой 30% и 15% на руках владельцев, а 55% в результате длительных изворотов судьбы можно сказать потеряны (зависли на давно ликвидированном банкроте, и не были проданы). 
Что могут сделать владельцы 45%, если контрольный пакет по сути не участвует в жизни АО? Какие-то есть перспективы тут по управлению и вообще дальнейшей жизни компании? 
Сама компания добротная вполне, пока старый гендир работает, прибыль приличная. Только на ГОСА забили видимо последние пару лет.

Привет всем!
Увидел такую историю, 70% ОАО (публичной компании) принадлежат ЗАО, 100% которого контролирует данное ОАО. Раньше думал, так вообще нельзя сделать.
Вот это чудо, чтобы не быть голословным: 
www.kartoteka.ru/card/fc75a8dc2daa3b34067506c5aba34040/

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Кто в данном случае контролирует фирму, с правовой точки зрения? Допустим у человека всего 10% в ОАО, это значит, что он по факту владеет третью? Или картина выглядит совсем иначе?
По закону для выдвижения в СД и прочих важных действий нужно иметь более существенный процент, однако кто имеет право распоряжаться голосами ЗАО (или никто)? Возьмем крайний случай, что вопрос решается «по закону» или через суд.

Огромная просьба разобрать кейс кому-нибудь из продвинутых в корпоративном управлении коллег!)

Торги в понедельник 21 марта нефтяной рынок открыл снижением. Причиной стала новость о том, что впервые за последние три месяца число сланцевых установок в США выросло. И хотя прибавка составила всего одну единицу, участники рынка посчитали, что сланцевая добыча в случае дальнейшего роста нефтяных цен быстро восстановится. Аналитики французского BNP Paribas высказали мнение, что это возможно при цене свыше 45 долларов. Между тем по сравнению с мартом прошлого года добыча в Штатах упала на 7%, а от работающих буровых осталась едва ли половина. Во второй половине дня утренние потери были нивелированы. По данным фьючерсной комиссии CFTC за прошедшую неделю количество открытых «лонгов» выросло на 17%. Brent завершила день на уровне 41,54 долларов, прибавив 0,19% к предыдущему закрытию.

Динамика нефтяного фьючерса BRJ6 21-25марта 2016 года

Курс рубля следовал за нефтью, новых значимых драйверов не появилось и в этом плане на валютном рынке было довольно скучно. Утро на ЕТС началось со снижения, а затем по мере замедления падения нефтяных котировок, ситуация выровнялась. Рубль перешел к росту, но потенциал его роста был ограничен уровнем 65,0  в паре к доллару. Банк России не очень заинтересован в чрезмерном укреплении рубля, учитывая достаточно непростую ситуацию в отечественной экономике. И готов вмешиваться в ход торгов, регулируя ситуацию в нужном для себя русле. Пара USD/РУБ находится в нисходящем тренде с 22 февраля. Технически она оказалась довольно перепроданной. В этой связи коррекция – всего лишь вопрос времени. А торги понедельника главная валютная пара завершила на отметке 67,8200 (-0,86%). Поведение RTS-6.16 в первый торговый день недели не отличалось стабильностью. И тут основным фактором выступала нефтяная конъюнктура. В течение торговой сессии наблюдались амплитудные колебания между уровнями поддержки и сопротивления на рубежах 86 500 и 88 000 пунктов соответственно. На вечерней сессии после перехода нефтяных цен в зеленую зону, RIM6 смог сполна отыграть этот фактор. В результате прибавка 1,17% к цене закрытия прошлой сессии.

( Читать дальше )

Помню несколько лет назад вначале дневных торгов пытался угадать, куда пойдет сиплый, и куда следует открывать RI. Корреляция была высочайшая, достаточно было движения S&P на 5 пт, чтобы двинуть Ришку на 1000 пунктов. Сиплый не то чтобы определял, но на тренд влиял не слабо.
Сейчас посмотрел:


В тем временем в той же вселенной:


( Читать дальше )

2014 скоро станет историей. Некоторые из крупнейших мировых корпораций сделали серьезные приобретения в этом году. Сделка Comcast Corp. по приобретению Time Warner Cable в феврале стоила 68 миллиардов долларов. Объявленные в один день в прошлом месяце приобретения Halliburton и Actavis были общей стоимостью более 100 миллиардов долларов. Сделки, превышающие 10 миллиардов долларов, были почти рекордной частью соглашений о слиянии на сумму 2,9 триллиона долларов в 2014 году, как показывают данные, собранные Bloomberg. Компании тратят деньги на слияния по ряду причин: уменьшающиеся возможности для роста, давление со стороны конкурентов и недавний хаос на нефтяном рынке. Некоторые компании ищут партнеров без подписания контрактов. Для компаний, которые были не в состоянии действовать в этом году, 2015 год может оказаться правильным временем.

Люди настроены очень оптимистично относительно сделок по приобретению и слиянию», — сказал управляющий директор Deloitte Corporate Finance Фил Чолака в интервью Bloomberg. «Если фондовый рынок будет выглядеть даже умеренно хорошо, я думаю, что мы увидим увеличивающееся среднее число сделок», — отметил он.

( Читать дальше )

Фондовые индексы США выросли во вторник и продолжают рост в начале торгов в среду, после того, как инвесторы отреагировали на лучшие, чем ожидалось, ноябрьские продажи Ford Motor, General Motors и Fiat-Chrysler, передает CNBC.

Индекс 30 крупнейших компаний США Dow Jones вырос на 0,57 процента до уровня 17 878 пунктов, индекс крупных компаний S&P 500 вырос на 0,64 процента до 2067 пунктов, а технологически ориентированный Nasdaq продвинулся 0,60 процента до 4756 пунктов. Соотношение победители / неудачники на Нью-Йоркской фондовой бирже было 2/1.

«Продажи автомобилей (которые в ноябре выросли на 4,6 процента), показывают, что инерция в экономике остается и продолжается на всех фронтах», — считает Питер Кардийо, главный экономист Rockwell Global Capital.

«Несмотря на недостатки потребительского доверия, люди по-прежнему тратят деньги», — комментирует данные автопроизводителей Дэвид Лебовиц, глобальный рыночный стратег-аналитик JP Morgan Fund. Тем не менее, энергетические акции понижаются снова после того, как январские фьючерсы на американскую нефть упали на 1,5 процента до 67,95 за баррель.

( Читать дальше )