Бесплатные исторические данные по американским акциям на Yahoo ничем не хуже данных из любых платных источников. Только все дело в том что если пользоваться данными Yahoo, то придется проделывать много работы по уходу за этими данными. Надо будет удалять выбывшие компании, переименованные, добавлять новые. Если пользуетесь компаниями из индексов, придется отслеживать изменения состава индексов и т.д. и т.п. Это занимает много времени и сил. Тем более что по несколько компаний в день выбывает с биржи, либо меняют тикеры. Поэтому лучше пользоваться готовыми сервисами, которые все это проделывают сами и поставляют продукт в уже готовом виде, всегда свежий и готовый к употреблению.

По этой причине я пользуюсь двумя поставщиками данных — Telecharts от Worden.com и PremiumData.net.
Telechart подкачивает данные предыдущего дня, практически, мгновенно — одна, две минуты и все готово. В этом его преимущество перед PremiumData, который подкачивает данные значительно дольше. Но зато в PremiumData есть данные по всем выбывшим компаниям с 1950 года. Это незаменимо для тех кто хочет точно потестировать свою стратегию на исторических данных. Но это требует затрат системных ресурсов компьютера, так как выбывших компаний более 40 000 штук, а также, если учесть что многие компании перешли с биржевого листинга в Розовые страницы (Pink Sheet), которых тоже более 10 000, то не любая программа тестирования справится с такой нагрузкой. Но важен сам факт что данные и по выбывшим компаниям и PinkSheets в PremiumData есть и этим можно при желании воспользоваться. PremiumData сама упорядочивает все свои списки — например, если компания выбыла, то она убирается из списка действующих и помещается в список выбывших компаний. И это проделывается ежедневно, поэтому всегда в наличии свежие данные и никаких забот по этому поводу.

( Читать дальше )

Очень много вопросов задают по поводу открытия счета у американского брокера. На самом деле, это намного легче чем себе представляете. Я лично открывал счета почти у всех американских брокеров, сотрудничающих с российскими резидентами хотя, вообще, не говорю по английски.

Для того чтобы открыть счет у американского брокера для торговли на фондовом или фьючерсном рынках, не обязательно ехать  в США и предъявлять брокеру с глазу на глаз кучу документов, типа справки о здоровье, справку о отсутствии судимости, о заключении брака,  о прививках и т.п. Просто заходим на страничку брокерской компании в интернете и нажимаем кнопку «открыть счет». Заполняем онлайн анкету из нескольких страниц и на этом все. В зависимости от конкретного брокера требуется либо распечатать заполненные листы и выслать их по почте в США, либо, что встречается значительно чаще, вообще ничего высылать не надо, так как все уже заполнено онлайн. Но, все же, дополнительно придется еще выслать по электронной почте отсканированную главную страницу паспорта с фотографией и, для подтверждения места жительства, копию какого-либо документа, где присутствует Ваша фамилия и адрес проживания. Обычно, это квитанция об оплате коммунальных услуг. А также, для того чтобы не платить налоги в США, надо будет заполнить анкету W-8BEN. Она действительна 3 года. Каждые 3 года необходимо будет заново заполнять эту анкету и посылать почтой в США брокеру. В большинстве случаев первые два отсканированных документа посылаются по электронной почте, а анкета W-8BEN по реальной, то есть в конверте.  Обычная почта из России в США идет долго, примерно месяц или более. Исключением является брокер InteractiveBrokers, которому вообще ничего не надо посылать в конвертах, даже W-8BEN заполняется онлайн.


( Читать дальше )

В половине случаев человек-трейдер угадывает направление движения торгового инструмента. В половине не угадывает.
Получается что в половине случаев он купит ниже, продаст выше и заработает. В половине случаев купит выше, продаст ниже и проиграет.
Вероятность выигрыша  — 50% (50х50).

Но так как он ставит стопы, то в половине случаев несмотря на то что угадывает направление, все же срабатывает стоп лосс — трейдер теряет деньги и цена уходит в угаданном направлении, но без трейдера. В случае же когда не угадал направление — стоп срабатывает всегда. То есть вероятность выигрыша, которая была 50%, делим пополам.
Вероятность выигрыша уже становится  25% (25х75).

Даже когда трейдер угадывает направление движения, цена до цели доходит только в половине случаев, а в половине разворачивается обратно и трейдер опять теряет деньги. Значит вероятность выигрыша 25% еще раз делим пополам.


( Читать дальше )

Вот это я понимаю. Везет так сразу четырехкратно — сразу по четырем системам были куплены одни и те же акции и именно они взлетели за несколько дней на 27%. Причем, что интересно, были куплены акции RIMM, а проданы акции BBRY. Так вышло что их за время позиции переименовали по каким-то причинам — я еще не выяснял по каким, поэтому пока не в курсе, но будет свободное время, обязательно поинтересуюсь. В общем, системы, которым повезло, это Системы № 1, 2, 7 и 8.

 

Когда диверсифицированно торгуете разные фьючерсы, то понятно что они не равны один другому ни по волатильности, ни по абсолютной величине, ни по процентному изменению за единицу времени. Если, например, решили играть равным количеством контрактов, то купив  один контракт серебра и один контракт риса, получится ситуация что контракт риса принесет, при прочих равных обстоятельствах, прибыли либо убытка в десять раз меньше чем контракт серебра. То есть получится что, фактически рис могли и не покупать, так как в данном случае, весь результат будет  зависеть только от серебра. А как же тогда диверсифицироваться? А очень просто. Надо играть равными частями фьючерсов. То есть, в вышеприведенном примере должны были покупать один контракт серебра и десять контрактов риса.  Для этого мы должны знать всего лишь два параметра:
— средний диапазон цены (для этого в основном, применяют ATR, например с периодом 20 — количество торговых дней в месяце. То есть означает какая была среднедневная волатильность за прошедший месяц)


( Читать дальше )

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?





Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.


( Читать дальше )

Система для фьючерса на индекс РТС на интрадейном таймфрейме. Простой паттерн, в будущее не смотрит, но включает в себя первую минуту сессии, поэтому, к сожалению, система является, всего лишь, теоретической, так как все знают что такое первая минута торгов для фьючерса на индекс РТС. Хотя, вполне возможно что для лиц, особо приближенных к бирже, не составит особого труда проэксплуатировать эту неэффективность первой минуты торгов с целью пополнения своего бюджета, а может и уже используется. Так сказать, коррупция есть и в трейдинге, а не только в российской экономике  :)

Это тест без учета проскальзывания:






 А в этом тесте заложены издержки на проскальзывание 200 пунктов на круг.



( Читать дальше )

Почитал сегодня конференцию лучших преподавателей биржевой торговли на iLearney
http://www.ilearney.ru/conf/sistema/

Заинтересовали убедительные и категоричные ответы преподавателей на вопрос некоего Арсения:



========================================================================

Вопрос:

Арсений22 Августа в 10:38 #
Я сам пытаюсь создавать торговые системы. Когда я протестировал одну из них, получил худший результат 24 тыс. пунктов, причем стоял в покупке. Вопрос такой: по идее если бы я делал все наоборот, то есть при тех условиях открыл короткие позиции, то я бы заработал 24 тыс. пунктов? Работоспособна ли моя система, если все делать наоборот от изначально запланированного?

( Читать дальше )