Привет, смартлаб.

Вы наверное уже и не помните, а скорее всего уже и не знаете. Была такая очередная мода, как последние три года вы бегаете со своим инвест анализом. Так вот так же все бегали повально искали «кукла» на графиках. Лично я считаю, что это привнес в наше сообщество некий А. Герчик со своей мантрой про лимитных игроков и крупных участников. Ну знаете, у них там в 00-х на Америке, были всякие «специалисты» (почитайте книжки, кто это). Потом, насколько я помню, из всех щелей подхватили это некие ребята из UT, а финишировал это все на нашем рынке Василий. 

Ну и так как я один из выходцев активной торговли тех годов, естесно я заболел всей этой тематикой тоже. Помню как Василий, на какой то конфе, положа ногу на ногу в стильном кожаном пиджаке, доказывал с первого ряда в микрофон, почему на экспирацию какие то там хеджеры тащили фьючи на какие то отметки. Ля, в тот момент он для меня был Бог трейдинга.

По знаку зодиака я Дева. Девы они знаете, дотошные, до ужаса. Могут достать своей скрупулезностью любого. Если вам доведется работать с девой, лучше дайте ей закончить дело, чем сидеть и доказывать, что так глубоко делать не надо. Кстати, считаю, отличным знаком зодиака для трейдинга. Помню, году в 2013, а может уже и в 2014, биржа заблочила персонально мой ip для доступа на их сайт. Оказывается ежевечерне я их клал своими многотысячными запросами. А я просто выкачивал у них тоннами биржевые отчеты и инфу и уже тогда на этом фундаменте начал строить систему анализа по поиску кукла на графиках ))). Попросили больше так не делать. А уже через год, часть инфы они увели в платный доступ, а сейчас смотрю вообще делают в виде картинок, просто так и не выкачать.

( Читать дальше )

Привет смартлаб. Меня очень давно посещает эта идея, делать цикл обзора вакансий для трейдеров.

Не сказать бы, что я на этом собаку съел, но так, немножко понимаю. Сходу могу различить левую и настоящую вакансию. В свое время, я сделал порядка 200-300-400 откликов на hh в поисках работы трейдером, это был классный опыт. На всем известных событиях, спустя много лет, я ненароком возобновил практику мониторинга (ну а вдруг). Я думаю это будет интересно для читателей, хотя бы расширить кругозор.

Начнем со вкусного. Алго и HFT.
1. Alber Blanc. (ссылки кликабельны) Контора, которая пестрит по всему hh. Компания вывалила стандартный набор вакансий для hft. Это говорит о том, что они знают, что делают и кого ищут. Нужны как и питонисты, так и продвинутые инфраструктурные разрабы C++. Судя по требованиям, упор у них на крипту, хотя в описании компании описаны очень здравые штуки (возможно местное отделение примазывается к каким то разработкам глобального партнера), о которых мечтает любой HFT. Компания пытается вытащить на релокацию, но если прям очень тонкий спец, готовы поговорить и про РФ. 

( Читать дальше )

Привет Смартлаб. Недели три рыночек торгуется в новых реалиях, можно подвести какие то итоги.

Понятно, что ликвидность упала и этим мос биржу старается пнуть каждый. Но не стоит забывать, что волатильность подросла. А это значит, что частота сделок то же растет, растет и так называемый take profit стратегий. Я думаю, так у многих. Поэтому снижение объемов в 2-3-5 раз, а то и где то в 10 в различных стратах, компенсируется процентов на 70 их частотой и более длинным профитом. К примеру, если раньше можно было просунуть условно 1000 контрактов профитом пунктов на 10, то теперь это 200 контрактов, пунктов на 20-30-40 и до полутора раз чаще. Ну по крайне мере, это то, с чем пришлось столкнуться.

Структура доходов резко поменялась. Если раньше были какие боевые флагманские страты, которые тащили все дело, то теперь руки пришлось распустить вширь и ковырять много где и по чуть чуть. Пример, как теперь распределяется доходность в апреле:


( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Слуште, есть мысли? Что за активность такая на СЛ из США? Глянул посещения в разбивке по странам


При этом, я решил хоть как то проверить, действительно ли это пользователи из США. Поднял стату самых популярных ОС там и открыл стату СЛ в разбивке по ОС, вроде нет такого всплеска — не американцы:


( Читать дальше )

В продолжении

Привет Смартлаб. Сегодня рынок запустили на полную, формально, выходные закончены, так что можно подвести итоги.

Как я уже писал, выпал шанс в высвободившееся время заняться проблемами, до которых не доходили руки, да и просто закрыть пробелы в знаниях. Опять же, как я уже писал, в тяжелое время, предпочитаю с головой уйти в работу, это хоть как то спасает и вытесняет дурные мысли и новости из головы.

1. Сперва наперво я кинулся вычислять многолетние баги, которые не дают покоя раз в месяц. Другого шанса у меня не будет, как в неработающий рынок. Вычислил и устранил процентов 40, сильно подтянул знания, надеюсь теперь будет еще стабильнее.

2. Устранил пробел в накапливании истории. Грезил этим много месяцев. Ну наконец то. Для этого:

• Минимально освоил clickhouse. Разрабы под себя конечно навертели кучу фитчей, до которых мне еще идти и идти. Как олд скульному разрабу еще со времен firebird, я сейчас как на Запад приехал в период СССР
• Под это дело прикрутить c++. Это был одно из главных условий, чтобы БД была готова принимать очень много и легко прикручивался c++
  
  

Немного статистики:

( Читать дальше )

Биржа привет и всем кто знает ответ.
Если в прошлый раз я нашел сам ответ достаточно быстро, а вы потом вечером подтвердили, то сейчас у меня ответа нет.

Подскажите пжлст, если фонда не работает ни в каком режиме, как так получилось, что у тикера APTK (Аптеки 36 и 6) прошла сегодня внебиржевая сделка на сумму 416млн руб.

Заранее спасибо.

PS Кстати тикер #1 в моем вотч листе на покупку когда нибудь.
PS2 Посмотрел свои отчеты, не знал что OTC работает.

Если срочка закрыта
Если фонда закрыта.

Хотелось бы получить комментарий. Как получилось так, что на опционном рынке за прошедшие сутки/дни открылись новые позиции под миллиард рублей?
В частности инструменты: РТС, Микс, Роснефть, Сбер, Втб, Яндекс
Естественно путы.

Заранее спасибо.

ps. как бы еще не из за этого начались резкие кульбиты с ГО

ps2. Биржа как всегда молчит и делает под шумок. Приходится разбираться самому. Биржа завела новые коды опционов на 23 марта. Не понятно, от куда там взялись открытые интересы. Если только перенесли со старых. В связи с этим перекосило ГО, маржу и тд. Ну как так то

Я не думал, что я когда нибудь так буду начинать топик, но я вынужден сказать. Вопросов задают много. Я отвечу топиком, и буду ссылаться на него.

Сейчас открываются на первый взгляд широченные возможности, что нибудь эдакое поарбитражить прям руками. То спред фьюч-спот улетали выше ставки, процентов под 30, то западные фьючи уезжают в своем направлении, то спреды между фьючами разъезжаются в шпагате.

Что я думаю. Сейчас, реально рынок профессионалов. Кто переживал подобные кризисы. Причем кризис не экономический, сейчас напрямую идет кризис инфраструктурный. И у меня единственный совет, если человек никогда такого не проходил, просто не лезть. Сейчас рынок людей, которые точно знают что делать, и самое главное, это рынок тех людей, которые реально готовились ко всему этому эти годы.

Сейчас, скорее, на мой взгляд, надо отключать все страты, которые работали до этого времени и включать те страты, которые реально созданы именно для этого времени. Если таковых нет, то я бы просто сидел и смотрел.

( Читать дальше )

Я бы на месте нерезов нашел сейчас держателей опционов по фонде и перекупил бы у них позиции.
А потом бы послал бы эти опцы на исполнение.

У биржи есть дырка… точнее дырень. Фонды нет, срочка не работает, а опцы можно оказывается исполнить. 
Биржа исправно списывает гигантские деньги за обслуживание в нерабочие дни, еще и совершает такие промахи.

Кстати кто готов требовать скидки за обслуживание, предлагаю присоединиться и долбить их заявлениями.