Привет Смартлаб. Недели три рыночек торгуется в новых реалиях, можно подвести какие то итоги.

Понятно, что ликвидность упала и этим мос биржу старается пнуть каждый. Но не стоит забывать, что волатильность подросла. А это значит, что частота сделок то же растет, растет и так называемый take profit стратегий. Я думаю, так у многих. Поэтому снижение объемов в 2-3-5 раз, а то и где то в 10 в различных стратах, компенсируется процентов на 70 их частотой и более длинным профитом. К примеру, если раньше можно было просунуть условно 1000 контрактов профитом пунктов на 10, то теперь это 200 контрактов, пунктов на 20-30-40 и до полутора раз чаще. Ну по крайне мере, это то, с чем пришлось столкнуться.

Структура доходов резко поменялась. Если раньше были какие боевые флагманские страты, которые тащили все дело, то теперь руки пришлось распустить вширь и ковырять много где и по чуть чуть. Пример, как теперь распределяется доходность в апреле:


( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Слуште, есть мысли? Что за активность такая на СЛ из США? Глянул посещения в разбивке по странам


При этом, я решил хоть как то проверить, действительно ли это пользователи из США. Поднял стату самых популярных ОС там и открыл стату СЛ в разбивке по ОС, вроде нет такого всплеска — не американцы:


( Читать дальше )

В продолжении

Привет Смартлаб. Сегодня рынок запустили на полную, формально, выходные закончены, так что можно подвести итоги.

Как я уже писал, выпал шанс в высвободившееся время заняться проблемами, до которых не доходили руки, да и просто закрыть пробелы в знаниях. Опять же, как я уже писал, в тяжелое время, предпочитаю с головой уйти в работу, это хоть как то спасает и вытесняет дурные мысли и новости из головы.

1. Сперва наперво я кинулся вычислять многолетние баги, которые не дают покоя раз в месяц. Другого шанса у меня не будет, как в неработающий рынок. Вычислил и устранил процентов 40, сильно подтянул знания, надеюсь теперь будет еще стабильнее.

2. Устранил пробел в накапливании истории. Грезил этим много месяцев. Ну наконец то. Для этого:

• Минимально освоил clickhouse. Разрабы под себя конечно навертели кучу фитчей, до которых мне еще идти и идти. Как олд скульному разрабу еще со времен firebird, я сейчас как на Запад приехал в период СССР
• Под это дело прикрутить c++. Это был одно из главных условий, чтобы БД была готова принимать очень много и легко прикручивался c++
  
  

Немного статистики:

( Читать дальше )

Биржа привет и всем кто знает ответ.
Если в прошлый раз я нашел сам ответ достаточно быстро, а вы потом вечером подтвердили, то сейчас у меня ответа нет.

Подскажите пжлст, если фонда не работает ни в каком режиме, как так получилось, что у тикера APTK (Аптеки 36 и 6) прошла сегодня внебиржевая сделка на сумму 416млн руб.

Заранее спасибо.

PS Кстати тикер #1 в моем вотч листе на покупку когда нибудь.
PS2 Посмотрел свои отчеты, не знал что OTC работает.

Если срочка закрыта
Если фонда закрыта.

Хотелось бы получить комментарий. Как получилось так, что на опционном рынке за прошедшие сутки/дни открылись новые позиции под миллиард рублей?
В частности инструменты: РТС, Микс, Роснефть, Сбер, Втб, Яндекс
Естественно путы.

Заранее спасибо.

ps. как бы еще не из за этого начались резкие кульбиты с ГО

ps2. Биржа как всегда молчит и делает под шумок. Приходится разбираться самому. Биржа завела новые коды опционов на 23 марта. Не понятно, от куда там взялись открытые интересы. Если только перенесли со старых. В связи с этим перекосило ГО, маржу и тд. Ну как так то

Я не думал, что я когда нибудь так буду начинать топик, но я вынужден сказать. Вопросов задают много. Я отвечу топиком, и буду ссылаться на него.

Сейчас открываются на первый взгляд широченные возможности, что нибудь эдакое поарбитражить прям руками. То спред фьюч-спот улетали выше ставки, процентов под 30, то западные фьючи уезжают в своем направлении, то спреды между фьючами разъезжаются в шпагате.

Что я думаю. Сейчас, реально рынок профессионалов. Кто переживал подобные кризисы. Причем кризис не экономический, сейчас напрямую идет кризис инфраструктурный. И у меня единственный совет, если человек никогда такого не проходил, просто не лезть. Сейчас рынок людей, которые точно знают что делать, и самое главное, это рынок тех людей, которые реально готовились ко всему этому эти годы.

Сейчас, скорее, на мой взгляд, надо отключать все страты, которые работали до этого времени и включать те страты, которые реально созданы именно для этого времени. Если таковых нет, то я бы просто сидел и смотрел.

( Читать дальше )

Я бы на месте нерезов нашел сейчас держателей опционов по фонде и перекупил бы у них позиции.
А потом бы послал бы эти опцы на исполнение.

У биржи есть дырка… точнее дырень. Фонды нет, срочка не работает, а опцы можно оказывается исполнить. 
Биржа исправно списывает гигантские деньги за обслуживание в нерабочие дни, еще и совершает такие промахи.

Кстати кто готов требовать скидки за обслуживание, предлагаю присоединиться и долбить их заявлениями. 

Привет смартлаб.

Будьте аккуратны. Сидишь такой и даже не подозреваешь, вроде фондовый не работает, фьючи соответственно тоже, а тебе тут по запросу опционы исполняют ). Неожиданно. И сидишь такой дальше с кривой позой и не знаешь, что делать.

В продолжении

Продолжаю приходить в офис, не смотря ни на что. Держу себя в графике, прихожу 10+, ухожу сразу после клиринга в 19. А то запустимся, а я весь такой поплывший. Это «свободное» время, решил потратить на латание дыр, до которых не доходили руки.

— Начал создавать полноценного логгера котировок. Чтобы аккуратно складировать. По совету коллег, решил обуздать clickhouse. Прикольная штука. Похоже то что надо. Тем более к ней легко прикручивается c++;

— Размял руки на c++, чтобы помнили;

— Планировал хоть краем глаза глянуть на phyton. Прикрутить ко всему этому делу. А то все вокруг знают, а я не в зуб ногой. Это как я стеснялся примерно 14 лет назад того, что не знаю устройства авто, пошел и разобрал свое на винтики под капотом;

— Самое главное, наконец то, я начал расширять поведенческий тестер до желаемых границ и функций. А то все в погоне за временем, мне этого не хватает. Вложенные часы разработки на это, оцениваю, «окупятся» примерно в течении года;

Чужих инстаграммов за это время прочитано 0, чужих телеграммов за это время прочитано 0, примерно просмотрено за неделю 6 часов видео ютуб.

Работаем.

Почему второй? Потому что первый был 14-ый. И он был ужасен. Кошмарен. Наверное это тот год, когда я рождался по настоящему как трейдер.

Сегодня я сказал своей супруге, что если бы я не был трейдером, я бы наверное срался в штаны со всей страной. Удивительные чувства я получил утром, идя на работу. Люди по улице стоят как столбы одиночки, пытаясь вычитать хоть что то в своих лживых телеграммах-инстаграммах.  Страна в шоке, это факт. Но не трейдеры.

Сегодня я общался со многими коллегами и понял то, что спасло меня и вытащило за шкварник в 14 году. Все до единого, как и я, сидят работают, даже в закрытом рынке. Готовятся, настраиваются. Прорабатывают планы работы, строят схемы. Именно работа и труд спасает в такие минуты. Помните об этом, когда копипастите и спаммите кликабельные постики из телеграммчиков и инстаграммчиков и будьте столбом спокойствия и уверенности в такое время для своих семей.

Удачи.