Инвест портфель с ребалансировкой «активов».
Промежуточные итоги за первый квартал 2016г.

начало тут



Если продать все «активы» то получим отрицательный результат около -4%
(в рублях это  -4000р)
хотя было время доходность вырастала выше +5,5%.
По моему мнению портфель покажет нормальные результаты
не раньше, чем пройдет первая ребалансировка.
Есть еще вариант — в конце года заменить ОМС серебро на SLVRUB_TOM

ps это не первоапрельская шутка, портфель реальный :)

В конце 2015 года сформировал портфель и буду публиковать промежуточные
результаты на смартлабе раз в квартал и по итогам года.
Размер портфеля возьмем за 100 000р или 100% — чтобы считать было удобно.
Ребалансировка будет производится в конце года:
то что выросло продаем, докупаем то что упало в цене,
до равной пропорции в 33,3% на каждый из трех «активов».



( Читать дальше )

На акции одной компании выделяются не более 10% средств от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше
(рубли, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в безубыток для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.
Чистая прибыль по итогам месяца пока не реинвестируется.

Не докупаю акции, которые просели более 40-50% от входа.
(кроме ситуации — падения рынка акций ММВБ)
Буду держать кэш в валюте не менее 180 дней в году.

В конце года все убыточные позиции будут закрыты для уменьшения ндфл.

( Читать дальше )

Жаль что никто не обратил внимание на то,
что рублевый кэш практически лежал без дела.
По правилам моей ТС около половины средств портфеля стараюсь держать
в кэше (руб, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.

Рассмотрим на простом примере вклада под 10% годовых:
в первом портфеле недополученная прибыль 3,38% -
тогда доходность за год составила бы уже 46,19%
втором портфеле недополученная прибыль 2,05% -
тогда доходность с мая составила бы 10,81% или 16,2% годовых.

Еще немного статы:
В первом портфеле кэш в виде доллара был 79 дней из 365.
Во втором портфеле 33 дня из 240.
Из этого следует сравнительно небольшая защита от валютных рисков,
что является большим минусом и просчетом с моей стороны.

ps вот такие пироги…

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/282242.php

Ну вот и все я устал, я ухожу...

Итоги по Спек портфелю  №1.

ЧП за месяц составила  +0,45% — абсолютно все позиции закрыты.
Чистая прибыль за 2015г составила +42,81%



( Читать дальше )

Регулярная ребалансировка портфеля — процедура, которая заставляет вас частично продавать активы по высоким ценам, и покупать по низким.

Если смысл в подобном инвестировании средст и покажет ли он такие же впечатляющие результаты как например этот портфель лежебоки?

Какие «активы» лучше подобрать что бы они не коррелировали между собой и в какой пропорции составить портфель?

Когда лучше проводить ребалансировку — раз в год? полгода? квартал?

Составлять и ребалансировать инструменты внутри одного «актива» или не заморачиваться взять например пиф акций вместо набора акций, ETF и тд. ?

ps сам собираюсь в конце этого года начать инвестирование в подобный портфель

Каюсь, грешен!)
Оставлю тут для себя запись в блоге...

В общем — с июня 2015 стал реинвестировать чистую прибыль,
но подсчет почему то вел как при обычном проценте
без учета прироста средств в портфеле,
а нужно было естественно учитывать чп и сложный процент.

Все пересчитал и в итоге чп составила не +45,3%, а +42,36%.
Бумажный убыток составляет не -4,51%, а -3,6%.

Во втором портфеле тоже все показатели исправил.



ps наращивание чп портфеля достигается за счет
    реинвестирования средств и эффекта сложного процента

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/282242.php

Остался один месяц, надо потерпеть...

Структура портфеля №1.



( Читать дальше )

Была выделена небольшая сумма для торговли акциями
на реал счете, так как на демо я не вижу смысла обучаться.
Хотел заинтересовать жену своим хобби, да не вышло :)
Торговля велась на акциях без плечей только в лонг.
Торговать закончила досрочно и портфель со спекулятивного
переходит с 122015 в инвестиционный с ежемесячными покупками акций.



( Читать дальше )

Простая ТС для тех, кто торгует акциями без плечей и шортов в составе портфеля.
Если у вас не получается прибыльно торговать акциями — есть простой способ
как улучшить свою торговлю и вывести ее на стабильную прибыль.
Для этого находим прибыльных трейдеров
(например на смартлабе или др. ресурсах, блогах и тд.).
Следим за их сделками,
далее дожидаемся когда некоторые их позиции просядут на 15-20%
и покупаем на 10-20% от депо, кому как нравится.
Фиксируем прибыль тогда, когда позиции выйдут в безубыток или 
небольшую прибыль, у трейдеров, сделки которых мы копируем.

Вот в принципе и все.