С лихвой отбились летние стопы по нефти, вытянув ТС на профит-фактор >2.5.
В весенний обвал брент не торговал, увы :)
Играю только в шорт. В сентябре трейды:
44.6 -> 44.4 и 43.7 -> 40.1

Вероятно, отпадали. Но если что, робот перезайдет. На данный момент уровень перезахода ниже 39.7.
Почти +4% от депо с начала месяца на этой ТС. Вытягивает счёт в неплохой плюс, несмотря на падение российского портфеля и FXIT.

Торговля идёт на автопилоте, всё путём, год хороший. И от нечего делать я опять задумался о профессиональном будущем :)) Предположим, есть портфель ТС (6-8 инструментов, по 2-4 подсистемы на каждый) и некая вариация на тему бай энд холд с ежемесячными покупками-продажами. С постоянными весами каждой из систем. Моя ситуация (речь про приемлемое и кратное соотношение средней прибыли в сделке и проскальзывания):

• На депозите 3-10М ликвидности хватает и сайз можно увеличивать практически прямо пропорционально депозиту. Но дальше уже некоторые системы (например, на акциях не из топ-3) упираются в потолок ликвидности и проскальзывают прилично. Можно разнести входа-выходы, но есть ощущение, что тогда уже будет торговаться не то, что было на бэктесте, т.к. мы будем влиять на формирование сигналов сами: все равно входа +- будут идти кучно, а выйти вообще можно в один момент всем сайзом на сильном движении против системы. Сайз если и увеличивать, то совсем чуть-чуть. 
• На депозите 20М+ у меня начинает отваливаться сбер.
• На 50М+ Си/РТС на вечерке уже не годится к торговле по моим принципам — надо что-то переизобретать.
• На 100М+ по сути остаётся только «вариация на тему B&H».

Таким образом, баланс портфеля и его Шарп/Recovery Factor начинают плыть в моем случае и с моими плечами уже при портфеле от 8-10 лямов.

( Читать дальше )

Последнее время подвожу итоги квартала для себя в послеэкспирационную пятницу, а не 31 числа — чтобы сразу и в контракты новые переложиться и деньги вывести и результат зафиксировать в блокнотике.

На смарт-лабе в последний месяц разгорелся новый виток срача инвесторы vs спекулянты, и если раньше я себя считал стратегически инвестором, а тактически спекулем, то в такие падения часть инвестиций становится спекулятивной, а часть спекуляций (хедж портфеля шортом РТС с матожиданием сделки 0.6%) становится стратегической и приносит прибыль 30%+.

Итак.

Поскольку мне как простому смертному комфортно покупать ножи, в своей системе ничего не выдумываю и тупо лесенкой на падении подбираю индекс и отдельные акции. Теперь закрываю шорты Ри.
1 часть 153->104 (профит 49к пп — изначально хотел закрывать 1/2, но т.к. позиция в шорте изрядно похудела, а перезайти не давали нормально, закрыл 1/3 сайза)
2 часть 153->144, 140->94 (профит 55к пп, 2/3 сайза).

Не факт, что падение закончилось, но для меня это довольно сильный сигнал, что всё будет хорошо. Перезаход в шорт ниже 89.

( Читать дальше )