Не важно, какую функцию и как оптимизировать, минимум отклонения прогноза цены от фактической или максимум счёта (вложение+выигрыш), — возможны два подхода: 1) прямой перебор (brute force) всех вариантов и 2) градиентный метод (наискорейшего спуска).
Прямой перебор может потребовать громадных вычислений, не реализуемых практически.
Градиентный метод очень зависит от выбора начальной точки поиска. При множестве локальных экстремумов и только одном глобальном, существенно отличающемся от локальных, очень велика вероятность попадания на незначительный локальный экстремум. Метод деформируемого многогранника Нелдера-Мида (Simplex), хоть и решает некоторые трудности градиентного, в принципе от него не отличается.

Промежуточные методы, такие как Монте-Карло или генетический алгоритм, хоть и повышают вероятность попадания в глобальный экстремум с меньшим объёмом счёта против прямого перебора, не дают достаточной гарантии.

Факт множественности экстремумов целевой функции можно считать вполне установленным.

( Читать дальше )

Сайт finam.ru и mfd.ru перестали быть полезными для выгрузки истории котировок.
Это скрипт

-- График должен быть открыт в Quik'е
Class = "SPBFUT" -- "CETS_MTL" "CETS"
SecId="BRK4" -- "NGJ4" "GLDRUB_TOM" "USD000UTSTOM" "SiZ3"
Intrvl = INTERVAL_H1 -- D1 -- M5
Header = "<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;"..
  "<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE>;<VOL>"
Period = "60" -- Дневки - 0, W1, MN1, H4, H2 - недопустимо

function Log (i)
  local t = DS:T(i)
  local ymd = string.format ("%04d%02d%02d", t.year, t.month, t.day)
  local hms = string.format ("%02d%02d%02d", t.hour, t.min, t.sec);
  if not (IniDt <= ymd and ymd <= FinDt) or
     not (IniTm <= hms and hms <= FinTm) then return end
  local str = string.format ("%s;%s;%s;%s;%.4f;%.4f;%.4f;%.4f;%.0f\n"
    ,SecId, Period, ymd, hms
    ,DS:O(i), DS:H(i), DS:L(i), DS:C(i), DS:V(i))
  F:write (str)
end -- Log()

function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- lu,qc,tu
  ScriptDir, ScriptName = lu.

( Читать дальше )

Интрадей — игра внутри дня. Утром открыл позицию, в конце дневной сессии закрыл.
Что меня всегда заедало — утренние гэпы между разными датами. Например, всякие скользящие на них выходят из себя и не сразу входят в режим, пригодный для использования.

Если предполагать, что все закономерности движения цены в её графике, то для внутридневного движения это ещё как-то может быть обоснованно, но утренние гэпы вряд ли могут быть согласованы с движением цены внутри дня.
Это две совершенно разные закономерности и очень мало шансов, что какой-то индикатор может учесть их в совокупности.

Проще всего не показывать индикатору эти гэпы и играть внутри дня только по внутридневным закономерностям.
В Quik'e это можно сделать, поставив «Фильтр по времени» в окне «Редактирование настроек графика» на интервал от 10:15 (чтобы исключить после-гэпие) до 18:45 и написав Lua-скрипт, который исправляет котировки, сокращая утренние гэпы на менее резкие изменения, например, на основе индикатра ATR за предыдущий день. И уже по этому графику ловить очищенные от гэпов внутридневные закономерности.

( Читать дальше )

На форуме ВТБ «Россия зовёт» гость из Нигерии спросил Путина, какая от этого выгода России.
Путин начал говорить о перспективах, и взаимовыгодности и т.д. и т.п.
Для РФ, как и для застойного СССР, выгода та, что развитая Африка будет потреблять больше сырья и энергоносителей — как и положено развитым. И тогда цены на российский экспорт повысятся — вот счастье!
А вот Китай не слишком печётся о развитии отсталых. Весь его вклад в их развитие — создание инфраструктуры на откачку природных ресурсов в духе колонизаторов из Европы и США.

Когда же Россия займётся собственным развитием! — Когда все займутся экономическим ликбезом
«Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf
«Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Райнерт

( Читать дальше )

Большинство профанов судят о либертарианстве понаслышке.
Вот вам Священное Писание современного либертарианства. Книга «Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории» Людвиг фон Мизес.
litresp.ru/kniga/ru/%D0%9C/mizes-lyudvig-fon/chelovecheskaya-deyateljnostj-traktat-po-ekonomicheskoj-teorii
Электронная книга для смартфона бесплатно всем желающим.

Она начинается отвержением какой бы то ни было значимости исторического опыта для экономической науки и  манифестом открытия некой трансцендентной, недоступной измерению сущности — «человеческая деятельность». И попыткой аксиоматически вывести экономические законы из выдуманных свойств этой сущности.
Но после некоторых неуклюжих попыток в начале книги как-то пристегнуть эту сущность к делу, далее по всей книге Мизес вынужден отталкиваться от более приземлённых фактов, трактуя их без оглядки на пресловутую сущность.

Произвольность трактовки экономических фактов без опоры на логику истории делает Писание от Мизеса столь же занудным, как и Священное Писание.

( Читать дальше )

По мотивам напечатанного «Алготрейдинг. Как правильно склеивать фьючерсы»
smart-lab.ru/blog/1071687.php
Там, помимо прочего, упомянуто, что для обучения торговой системы лучше представлять историю котировок не абсолютными приращениями, а относительными.
Ну хотя бы для того, чтобы торговая система реагировала одинаково на изменение цены в 1%, независимо от текущего уровня в 1000 или в 2000 пунктов. Смысл не в доходе, а в доходности.
И предложены два варианта представления относительных приращений.
1) X[i]/X[i-1] — 1 и
2) ln (X[i]/X[i-1])

При отклонениях X[i] от X[i-1] в плюс или минус не более 10% различие этих вариантов в пределах 1%.

Но при более значительных отклонениях X логарифмическое представление существенно меньше линейного.
Насколько оправдано логарифмическое преуменьшение?

Может где-то в других случаях логарифмическое представление имеет глубокий математический смысл.
Но в данном случае это ведёт к тому, что торговая система будет придавать большим отклонениям цены в минус другое значение, нежели таким же отклонениям в плюс. А ведь относительные приращения используются как раз для того, чтобы избежать подобных различий в работе торговой системы.

( Читать дальше )

«Так у них же был Рынок»! Безработные не могли ничего купить ни по каким ценам, но если отдавать бесплатно, — за бесплатно фермеры перестанут сеять.
Только вот «у них был не Рынок», а зарплаты c фиксированным минимумом. Раздутые фиатными деньгами избыточные производственные мощности и их продукция падали в  цене. И манипуляции центробанков с фиатными  «деньгами» — это тоже никакой не Рынок.
Спасти ситуацию, выйти на «мягкую посадку» можно было только снижением зарплат. Чтобы люди получали хоть малые деньги — но заработанные, а не новую добавку фиата из воздуха. Но политиканы, демократия не могли допустить действия рыночных механизмов для сведения концов с концами.

Хазин не может увидеть реальность из-за либеральных шор на глазах. Явно не читал
Великая депрессия в Америке. Мюррей Ротбард
econlibrary.ru/books/276/435/rotbard_velikaya-depressiya-v-amerike_sotsium-ru.pdf
а также
Государство и деньги. Мюррей Ротбард
econlibrary.ru/books/22/431/rothbard_gosudarstvo-i-dengi_sotsium-ru.pdf

( Читать дальше )

Цены фьючерсов свободны от нерегулярностей, искажений, вносимых пред-дивидендным подъёмом и после-дивидендным провалом. Утренние гэпы у фьючерсов тоже меньше тех акций, что торгуются только в дневные сессии. Да и затраты на фьючерс, особенно в шорте, гораздо меньше акции. Так что для краткосрочной игры фьючерсы лучше подходят.

Вопрос склеивания возникает из неравенства цены фьючерса в день его исполнения (экспирации) с ценой следующей серии того же фьючерса на ту же дату. Эта разница возникает за счёт бэквордации или контанго, что гораздо чаще.
Теоретически, цена фьючерса в момент его исполнения должна сравняться с ценой базового актива.

В Quik'е и на разных сайтах склеивают истории предыдущих серий с последующими посредством плавного сращивания цены предыдущего фьючерса с последующим на коротком участке перед экспирацией. Таким образом, искажаются приращения цен на этом временном интервале.

Для выявления «закономерности» движения цен главное значение имеют именно их приращения. Чтобы избежать искажения приращений, надо просто сдвинуть все цены предыдущего фьючерса на величину разрыва его цены в момент экспирации с ценой последующей серии на тот же момент. Для склеивания нескольких серий, этот сдвиг надо повторять с каждым предыдущим фьючерсом, начиная от последнего в истории котировок.

( Читать дальше )

Токаев перед референдумом по АЭС объявил, что её построит «международный консорциум» — чтобы успокоить «настоящих казахов», что Россию не допустят.
Однако, такой международный консорциум не известен специалистам iarex.ru/news/139599.html
Упоминаются только национальные фирмы

Четыре компании предлагают свои технологии по строительству АЭС в Казахстане: китайская CNNC с реактором HPR1000; корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400; российский «Росатом» с ВВЭР-1200 и французская EDF с технологией EPR1200.

Как может выглядеть международная технология международного консорциума?

Сообщается, что советские электростанции изношены на 90% и Казахия оказалась на голодном энергетическом пайке. Приглашения энергетиков Германии не решили проблему.
Странно, что Китай не пособил. Правда, в Африке Китай обеспечивает своими технологиями только свою добычу природных ресурсов. Похоже, в бывшем СССР та же политика.