Здравствуйте!

Меня зовут Алексей Логиненков. Я управляю активами на фондовом рынке в формате автоследования и являюсь разработчиком инвестиционных стратегий. С некоторых пор я этим занимаюсь как индивидуальный предприниматель. Я веду авторский блог на разных платформах и данный пост я хотел бы разделить на 3 части:

👨🏼‍💼 кто я такой, чем конкретно занимаюсь и какой у меня бэкграунд;
🏛 с какими платформами автоследования я работаю;
💡 какова концепция моего блога.

Начнем с меня. В инвестиционном бизнесе я работаю уже много лет. В 2014 году я пришел в компанию «БКС» и прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами. Потом я принял предложение переехать из Санкт-Петербурга в Москву на должность консультанта по управлению капиталом в департамент консультационно-брокерского обслуживания. Впоследствии перешел на позицию персонального брокера. Мое увлечение количественными инвестициями и постоянные исследования рынка привели к созданию стратегии «Оптимальный портфель», что позволило мне перейти на должность автора стратегий в департамент автоследования.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!

Постараюсь быть максимально кратким. Я провожу одно количественное исследование и у меня возникло два вопроса в отношении расчета волатильности портфеля и оценки его VaR. Оба вопроса носят математический характер и связаны с тем, что в качестве исходных данных используется логарифмическая доходность согласно распространенной практике таких исследований и предположению, что цены распределены логнормально.

1. Для расчета волатильности портфеля обычно используют следующие формулы:



где 

( Читать дальше )