Дмитрий Овчинников, вон оно чо михалыч ))) да, алго будут коррелировать, конечно

wrmngr, всё чем-то не устраивает.

SergeyJu, всё внимательно смотрел. С удовольствием слежу. Мы в общем все делаем одно и то же и в теории всё одинаково может и должно быть, но на практике каждый как-то по своему разбирается с нюансами.

yurikon, 

здесь и далее подразумевается сумма алгоритмов внутри каждого фьючерса, а не само удержание фьючерса

Я же писал несколько раз об этой задаче. В моих блогах на смартике можно посмотреть и свежим глазом глянуть на один из моих подходов.

а чем не устраивает классика?
— если ничего не знаем: наивная дивер-ция 1/n
— если более-менее надежно можем оценить риск (и ничего кроме): risk-parity
— если можем кроме риска еще как-то оценить ожидаемую доходность и кросс-корреляции, то Марковиц плюс-минус

Sergey Pavlov, если имеющаяся реализация считается нетипичной по просадкам по каким-то соображениям, то можно пробовать опереться в ней на другие параметры колебаний цены, допустив, что они то окажутся характерными для инструмента. Затем снова из каких-то соображений прописать характерные просадки при этих параметрах. И уже эту модель монтекарлить. 

svgr, красиво и теоретически понятно, но кроме как намонтекарлить такие вероятности, не вижу другого способа. Чем плох такой подход? Я когда-то делал монте-карло графика просадок на разных торговых алгоритмах на Сбере. Получалось у меня вот что. Те просадки, которые имелись в данной нам реализации Сбера были супер редкими  и маловероятными, а вероятно было получать просадки совершенно иные. Это при нарушении эффекта памяти за счёт перемешивания. В общем, в той единственной реализации, которую мы наблюдаем, есть свой изюм и под него надо как-то подстроиться. Я бы как-то так сказал, но за идею спасибо!

zam, хочется чего добиться? Не столько мегапрофита какого-то, сколько устойчивой ровной торговли. Чтобы затяжные просадки были реже и короче, а они случаются, когда одновременно наступают серии убытков по большинству фьючерсов. И вот можно ли такое отрегулировать весами — вопрос… Если даже можно в ущерб доходности, но во благо более ровной эквити, то этого хочется.

ves2010, у алготрейдеров редко есть прогноз)
у них есть прогон на истории и это как правило всЕ)

Sergey Pavlov, для небольших объемов NA может и сойдет, а вот как палладий торговать с 588 сделками 16.09 не представляю.

Если можно как-то вычислить (оценить) вероятности маржинколов (или полного разорения, или потери четверти депозита) пакета алгоритмов для каждого фьючерса, то можно принять условие равенства таких вероятностей для всех фьючерсов. А затем обратным счётом вычислить доли пакетов.

Sergey Pavlov, ну по шарпу к примеру выделить доли тогда…

zam, макс просадка шибко неустойчивая характеристика. И они все примерно по макросадке в районе -10% пляшут.

NA и LK не слишком ликвидны. А PT c PL у нас вообще неликвид.

если по максимальной просадке выравнивать? чем больше максимальная просадка, тем меньше доля

смотри… у тя есть гипотеза… т.е прогноз… логично сделать большую ставку на актив который наиболее точно следут прогнозу… и меньшую ствку в котором прогноз ваще не исполняется 

Дмитрий Корягин, да, только инфляцию получили все поголовно, а индекс предположу — никто)