Аннотация: мосбиржа, алгоритмы, ёмко, масштабируемо, фьючерсы (~20 штук), тупаны, человеко-машино-лёрнинг, портфель и всякое такое прочее.

Здравствуйте, уважаемые господа!
Решил дополнительно себя подисциплинировать подведением промежуточных итогов торговли на мосбирже.
Надеюсь, хватит усердия до конца 2025 года.

Первую половину месяца шло погружение в просадку, вторую — выход из неё. Повезло закрыть месяц в "+".

Торгуются только фьючерсы (самые ликвидные + те, которые на пределе ликвидности, но в которых можно держать позицию неделями).
Всё очень медленное. Тейкерское.
Из текущего — VB. Пересмотр и пересборка в сторону алгоритмов, дающих среднюю сделку ~ 1% и выше. Получилось нечто такое на доступной истории:


( Читать дальше )

Май выдался коварным, в какой-то момент казалось, что профита совсем не будет:

Это тупаны.

С уважением к уважаемым коллегам. Продолжаем торговать.

Продолжаем развивать тупанов. Каждый день делаю ревизию какой-нибудь системы и отупляю, если обнаруживаю, что она еще способна делать частые сделки. Иногда это удаётся легко. Иногда труднее. В последних случаях возникает соблазн совсем отключать такие системы, ибо их отупление больше напоминает переподгонку.

С декабрём, конечно, январь не сравнится. Декабрь был ощутимо приятнее, но и такой январь нам симпатичен.

Спасибо мосбирже за новый фьючерс UCNY. На дневках прикидываем системы, ждём ликвидности и объёмов. Если расторгуется, добавим и такого зверя в торги.

Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:

В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)

Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.

Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:


( Читать дальше )