Приветствую!

Мне интересно как кто выбирает заявки для мува.
Ну например стоит у меня на продажу
 
1 лот по 100
10 лотов по 99
100 лотов по 98
 
А я хочу поставить
 
111 лотов по 97
 
Значит мне надо замувить одну заявку, а две заявки заканселить.
Ок, допустим я отправляю одновременно мув 1 лота до 111 и cancel 10 и 100 лотов.
Но тогда может получится так что мув уже начинает «блокировать» 111 лотов, а заявки 10 и 100 лотов ещё не сняты. А в сумме тогда надо будет 111 + 10 + 100 = 221 лот.
А на мамбе например есть куча бумаг которые в шорт вообще не дают, и если у меня на счету ровно 111 лотов, то есть большой риск того что транзакции вообще не пройдут.
А если бумаг/ГО хватает то есть риск того что будет продано 221 лот, ведь может получится так что 2 заявки не могут быть сняты по причине того что они исполнены.
Логичным тогда кажется разбивать транзакцию на 2:
1. Снять 2 заявки (проверить что они сняты, если они исполнены, то нужно что то переиграть, возможно уменьшить объём мува)
2. Произвести один мув.


( Читать дальше )

Вот есть инструмент и стакан. Нужно определить его справедливую цену в данный момент времени, от всего остального кроме этого инструмента абстрагируемся.

Можно делать как биржа при расчёте индексов — средневзешенная цена последних 10 сделок по инструменту, но такой расчёт немного «запаздывает» особенно на низколиквидных инструментах. А что ещё хуже — здесь нужны все сделки по инструменту, и далеко не всегда они у нас есть.

Можно было бы взять просто (bid+ask) / 2 — но тогда при достаточно широком среднем bid-ask спреде данное соотношене может неожиданнно «прыгать», если например вдруг заявку на покупку ставять впритык к заявке на продажу, а до этого был большой спред.

Можно было бы брать средневзешенную цену X объёма на покупку и X объёма на продажу, ну и он при определённых обстоятельствах будет «прыгать».

А хочется что-нибудь этакое чтобы и гладкое было с одной стороны, и «не запаздывало» с другой, кто что порекомендует?

Решил свой пост отсюда http://stopmoose.livejournal.com/343958.html копипейстнуть

В общем попал я довече на загадочную комиссию от брокера, не скажу какого.
Идёт оно вот так:

Комиссия Брокера за прием поручения посредством ИТС QUIK -102,66
-102,66 Комиссия за транзакции QUIK за 19.11.2012

Расследование выяснило, что:

Это дополнительная комиссия Брокера за подачу поручения Посредством ИТС QUIK в секции срочного рынка FORTS и секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ»
Комиссия Брокера за подачу поручения посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду — 1,18 руб. с НДС. Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение ранее поданного поручения.

А теперь представьте себе жизнь простого алготрейдера. стоит у вас 100 заявок например активных. У тут трахтибидох робот сказал до свидания а заявки остались. Конечно вы бежите спотыкаетесь к терминалу и быстрее в квике шмакаете по кнопке «снять все заявки».

( Читать дальше )